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Stratégie de suivi de la tendance des moyennes mobiles

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 28-12-2023 à 15h47
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Résumé

Cette stratégie combine la moyenne mobile, l'indice d'amplitude et l'indicateur SAR parabolique pour juger de la tendance et confirmer les points de rupture. Elle appartient à une stratégie de suivi de tendance typique. Elle établira une position longue pour suivre la tendance lors de l'identification d'une tendance haussière et d'une rupture de prix. Elle fermera la position pour un stop loss lors du jugement de l'inversion de tendance.

Principaux

La stratégie utilise la double EMA pour juger de la tendance des prix et utilise la SMA comme assistance.

Il utilise l'indicateur SAR parabolique pour juger des points d'inversion des prix. Lorsque le PSAR tombe en dessous du prix le plus élevé, cela signifie que le prix peut inverser vers le bas. À ce moment-là, il fermera la position pour un stop loss.

Lorsqu'on juge une tendance haussière et que le PSAR dépasse le prix le plus élevé, cela signifie que le prix continue à augmenter.

Les avantages

  • Utilisez une double EMA avec SMA pour juger de la tendance, ce qui peut filtrer une fausse percée.
  • Le PSAR peut déterminer efficacement les points d'inversion pour un stop-loss rapide.
  • Peut identifier efficacement les points d'inversion de tendance pour établir rapidement la position à suivre.
  • Des règles simples et claires.

Les risques

  • Le jugement de tendance peut être erroné.
  • La stratégie nécessite l'optimisation des paramètres pour différents produits, sinon le risque de poursuite peut être élevé.
  • Aucune considération pour le coût de négociation.

Les solutions:

  • Optimiser les paramètres EMA et SMA pour améliorer la précision du jugement.
  • Optimiser les paramètres PSAR pour différents produits.
  • Ajoutez le coût de négociation.

Optimisation

  • Ajouter plus d'indicateurs comme BOLL, MACD etc pour juger de la tendance.
  • Former et optimiser les paramètres pour différents produits.
  • Envisagez d'ajouter une stratégie de stop loss.
  • Optimisez la logique pour la position d'ouverture et le stop loss.

Résumé

La stratégie appartient à une stratégie typique de suivi de tendance. Les avantages sont des règles claires et simples et la capacité d'identifier l'inversion de tendance pour l'ouverture rapide de la position. Les inconvénients sont la sensibilité aux paramètres et un certain risque de poursuite. Dans l'ensemble, il vaut la peine d'optimiser et d'ajuster davantage la vérification du trading en direct. Les principales directions d'optimisation sont l'optimisation des paramètres, l'ajout d'une stratégie de stop loss, etc.

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Buy Dip MA & PSAR", overlay=true)

PSAR_start = input(0.02)
PSAR_increment = input(0.02)
PSAR_maximum = input(0.2)

EMA_fast = input(20)
EMA_slow = input(40)
SMA_fast = input(100)
SMA_slow = input(200)

emafast = ema(close, EMA_fast)
emaslow = ema(close, EMA_slow)
smafast = sma(close, SMA_fast)
smaslow = sma(close, SMA_slow)

psar = sar(PSAR_start, PSAR_increment, PSAR_maximum)
uptrend = emafast > emaslow and smafast > smaslow
breakdown = not uptrend

if (psar >= high and uptrend)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=psar, comment="Buy")
else
    strategy.cancel("Buy")

if (psar <= low)
    strategy.exit("Close", "Buy", stop=psar, comment="Close")
else
    strategy.cancel("Close")

if (breakdown)
    strategy.close("Buy")


plot(emafast, color=blue)
plot(emaslow, color=red)
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