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Stratégie quantitative à double indicateur

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-29 16h29 et 21h
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Résumé

Cette stratégie est une stratégie combinée basée sur le double indicateur EMA et l'indicateur Bull Power.

La logique de la stratégie

La stratégie se compose de deux parties:

  1. L'indicateur 2/20 EMA. Cet indicateur calcule l'EMA de 2 jours et de 20 jours. Il génère des signaux d'achat lorsque le prix dépasse l'EMA et des signaux de vente lorsque le prix dépasse l'EMA.

  2. Indicateur de puissance haussière / baissière. Cet indicateur calcule la puissance haussière / baissière en fonction de la relation entre la barre actuelle et la barre précédente. Il génère des signaux de trading lorsque la puissance haussière / baissière dépasse le seuil.

Les deux signaux doivent être déclenchés en même temps pour ouvrir des positions. Par exemple, EMA golden cross et Bull Power étant des positions longues ouvertes positives, tandis que EMA dead cross et Bull Power sont des positions courtes ouvertes négatives.

Analyse des avantages

  1. L'indicateur unique est susceptible d'être influencé par des facteurs externes générant de faux signaux. La combinaison de deux indicateurs peut se vérifier mutuellement et filtrer les faux signaux, améliorant la qualité du signal.
  2. Paramètres personnalisables: les périodes de l'EMA et du seuil de puissance haussière sont personnalisables pour s'adapter aux différents environnements de marché.
  3. Logique simple et claire: la stratégie utilise seulement deux indicateurs communs avec une logique simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre.

Analyse des risques

  1. Risque d'échec des indicateurs: malgré l'utilisation d'indicateurs combinés, des conditions de marché extrêmes peuvent encore entraîner une défaillance des indicateurs.
  2. Risque d'optimisation des paramètres. Des paramètres inappropriés peuvent entraîner une négociation insuffisante ou excessive, sapant les performances de la stratégie.

Directions d'optimisation

  1. Ajoutez des mécanismes de stop loss.
  2. Optimiser les paramètres. Tester différentes combinaisons de paramètres pour trouver les paramètres optimaux pour une meilleure performance.
  3. Ajouter des conditions de filtrage: ajouter des conditions telles que le volume des transactions ou la volatilité pour filtrer les conditions de marché anormales lors de l'ouverture de positions.

Conclusion

La stratégie réalise des décisions de trading en combinant deux indicateurs EMA et Bull Power. Par rapport aux stratégies à indicateur unique, la combinaison élimine efficacement les faux signaux tout en conservant des paramètres personnalisables. En conclusion, cette stratégie présente une simplicité, une flexibilité et une grande praticité en tant que stratégie de trading quantitative.

/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/07/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.  
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
//  Bull Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


BP(SellLevel) =>
    pos = 0.0
    value = close < open ?  
             close[1] < open ?  math.max(high - close[1], close - low): math.max(high - open, close - low):
              close > open ? 
               close[1] > open ?  high - low : math.max(open - close[1], high - low) : 
                 high - close > close - low ? 
                  close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low) : high - open : 
                   high - close < close - low ? 
                     close[1] > open ?  high - low : math.max(open - close, high - low) : 
                      close[1] > open ? math.max(high - open, close - low) :
                       close[1] < open? math.max(open - close, high - low): high - low
    val2 = ta.sma(value, 15)                   
    pos :=  val2 > SellLevel ? 1 : -1
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bull Power', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════  Bull Power ═════●'
SellLevel = input.float(-15, step=0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBP = BP(SellLevel)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBP == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBP == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)
Plus de

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