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Confirmation du volume des bandes de Bollinger Stratégie de négociation quantitative

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-02 11h04 et 35 min
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Résumé

Cette stratégie est appelée Bollinger Bands Volume Confirmation Strategy. Son idée principale est de combiner l'indicateur Bollinger Bands et l'indicateur de volume pour obtenir une double confirmation du mouvement des prix et du volume des transactions, générant ainsi des signaux d'achat et de vente plus fiables.

Principe de stratégie

La stratégie comporte essentiellement deux volets:

  1. Cette partie calcule la moyenne mobile simple des prix de clôture sur une certaine période (comme 20 jours) et calcule l'écart-type de ces prix de clôture par rapport à leur moyenne mobile. Ensuite, selon la valeur de l'écart-type, deux bandes sont calculées à une plage d'écart-type au-dessus et au-dessous de la moyenne mobile, appelée bandes de Bollinger.

  2. Cette partie calcule la valeur moyenne mobile du volume des transactions au cours de la même période (par exemple 20 jours) et utilise ensuite un multiplicateur (par exemple 2,0) pour définir un seuil de volume des transactions.

Lorsque le prix franchit la piste supérieure des bandes de Bollinger et que le volume de négociation dépasse le seuil de volume de négociation, un signal d'achat est généré; lorsque le prix franchit la piste inférieure des bandes de Bollinger et que le volume de négociation dépasse le seuil de volume de négociation, un signal de vente est généré.

La double confirmation du prix et du volume de négociation permet de filtrer certains faux signaux, ce qui rend la stratégie de négociation plus fiable.

Les avantages de la stratégie

  1. Mécanisme de double confirmation pour éviter les fausses ruptures et le bruit filtrant. Combinant les indicateurs de prix et de volume, les signaux ne sont générés que lorsque les deux confirment en même temps, ce qui peut efficacement éviter certains signaux erronés causés par des ruptures de prix vides.

  2. Paramètres réglables: les utilisateurs peuvent définir indépendamment les paramètres de la période des bandes de Bollinger et les paramètres du multiplicateur du seuil de volume de négociation pour s'adapter à différents environnements de marché.

  3. Les bandes de Bollinger supérieures et inférieures, le volume de négociation et les indicateurs de seuil de volume de négociation permettent des signaux de stratégie plus intuitifs et plus clairs.

Risques et optimisation

  1. Les bandes de Bollinger elles-mêmes ne peuvent pas identifier parfaitement les points d'inversion de tendance. Les bandes de Bollinger ne peuvent que montrer clairement l'état anormal des prix mais ne peuvent pas prédire les inversions de prix. Par conséquent, elles doivent encore être combinées avec d'autres indicateurs pour le jugement.

  2. Les signaux de volume peuvent être retardés. Lorsqu'il y a une rupture rapide des bandes de Bollinger supérieures et inférieures, la réaction du volume de négociation peut être retardée, ce qui entraîne un retard dans la génération de signaux et l'incapacité de capturer parfaitement les points tournants.

  3. Essayez de combiner d'autres indicateurs. Les indicateurs tels que KDJ, MACD, etc., introduisent plus de variables pour établir des stratégies de trading multivariées plus complexes, améliorant ainsi la praticité de la stratégie.

Résumé

En utilisant la méthode de la double confirmation et de l'ajustement des paramètres, cette stratégie a filtré trop de bruit dans une certaine mesure, rendant les décisions de trading plus fiables.

/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Volume + Bollinger Bands Strategy", overlay = true, shorttitle="Vol BB Strategy")

// Bollinger Bands Parameters
length = input(20, title="BB Length")
src = close
mult = input(2.0, title="Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
upper = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower = basis - mult * ta.stdev(src, length)

// Volume Parameters
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Multiplier")
avgVolume = ta.sma(volume, length)

// Strategy Logic
buyCondition = close > upper and volume > volMultiplier * avgVolume
sellCondition = close < lower and volume > volMultiplier * avgVolume

// Plotting
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(volume, color=color.blue, style=plot.style_columns, title="Volume", transp=85)
plot(avgVolume * volMultiplier, color=color.orange, title="Avg Volume x Multiplier")

// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)

bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)
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