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Stratégie de rupture quotidienne

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-02 13:57:42 Je suis désolé
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Résumé

La stratégie de rupture quotidienne est une stratégie simple de suivi de tendance basée sur des graphiques de chandeliers quotidiens.

La logique de la stratégie

La logique de base de cette stratégie est la suivante:

Si le corps du chandelier du jour précédent est vert (prix de clôture supérieur au prix d'ouverture), cela indique une tendance à la hausse ce jour-là. La stratégie sera longue à l'ouverture du jour suivant. Si le corps du chandelier du jour précédent est rouge (prix de clôture inférieur au prix d'ouverture), cela indique une tendance à la baisse. La stratégie sera courte à l'ouverture du jour suivant.

De cette façon, la stratégie peut identifier la dynamique du marché au cours du cycle de la bougie et effectuer des transactions en conséquence.

Plus précisément, la stratégie génère les signaux de trading suivants:

  1. Obtenez les données du chandelier du jour de négociation précédent sur le marché ouvert chaque jour
  2. Comparer les prix d'ouverture et de fermeture de ce chandelier
  3. Si ouverte < close (bougie verte), générer un signal long, aller long à un pourcentage des fonds disponibles
  4. Si ouvert > fermé (chandelier rouge), générer un signal court, aller court à un pourcentage des fonds disponibles
  5. Utiliser le stop loss pour les positions de sortie

Grâce à cette logique, la stratégie peut capitaliser sur les tendances des prix à court terme.

Les avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. La simplicité- La logique de base compare directement la couleur du chandelier et est très simple et claire.
  2. Suivre la tendance- Il identifie la direction de la tendance de la dernière journée de négociation, suivant une dynamique à court terme.
  3. La flexibilité- Des paramètres comme la taille de la position, le stop loss peuvent être ajustés pour modifier le risque par rapport à la récompense.
  4. Potentiel d'optimisation- Plus d'améliorations peuvent être ajoutées, comme l'analyse de plusieurs délais et l'ajustement des données pour améliorer la robustesse.

Risques et améliorations

Certains risques et domaines d'amélioration:

  1. Risque de piqûre- Il ne regarde que la bougie quotidienne, de sorte qu'il peut acheter faussement des retraits au lieu de la tendance réelle dans les marchés variés.
  2. Risque de sous-vente- Les positions courtes comportent un risque à la baisse illimité.
  3. Réglage des paramètres- Le niveau de stop-loss, la taille des positions, etc. sont ajustés afin d'obtenir de meilleurs rendements ajustés au risque.
  4. Ajouter des indicateurs- Incorporer davantage d'indicateurs techniques pour améliorer la robustesse et la stabilité.

Conclusion

La stratégie de rupture quotidienne identifie la dynamique du marché grâce à une comparaison simple et efficace des bougies quotidiennes, lui permettant de négocier dans le sens des tendances à court terme.

/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2023-08-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Daily Candle Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=0.0)

// Input parameters
initialCapital = 10000
riskFactor = 3500

// Calculate the opening and closing values for the last day's candle
lastDayOpen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
lastDayClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Determine the color of the last day's candle
lastDayColor = lastDayOpen < lastDayClose ? color.green : color.red

// Plot the last day's candle on the chart
plotshape(series=na, color=lastDayColor, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Calculate trade size based on available capital at last day's closing
availableCapital = strategy.equity
tradeSize = availableCapital / riskFactor

// Trading conditions
buyCondition = lastDayColor == color.green
sellCondition = lastDayColor == color.red

// Execute strategy orders with calculated trade size
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=tradeSize, when=buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=tradeSize, when=sellCondition)

// Exit strategy
stopLoss = 0.001 * lastDayOpen * tradeSize
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Buy", loss=stopLoss)
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Sell", loss=stopLoss)

// Plot stop loss level on the chart
plot(stopLoss, color=color.red, linewidth=2, title="Stop Loss")
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