Stratégie d'oscillation de rupture latérale

Résumé

La stratégie d'oscillation de percée latérale est une stratégie de trading quantitative qui utilise les bandes de Bollinger et l'indicateur MACD pour déterminer les signaux d'achat et de vente.

Principe de stratégie

La stratégie d'oscillation de rupture latérale utilise des bandes de Bollinger pour juger de la gamme des fluctuations de prix. Les bandes de Bollinger comprennent la bande du milieu, la bande supérieure et la bande inférieure. La bande du milieu est la moyenne mobile simple de n jours, et les bandes supérieure et inférieure sont k fois la vraie gamme de n jours au-dessus et au-dessous de la bande du milieu respectivement. Lorsque le prix franchit la bande inférieure, on pense que le marché peut s'inverser, un signal d'achat est émis. Lorsque le prix franchit la bande supérieure, on pense que le marché peut s'inverser, un signal de vente est émis.

En plus d'utiliser les bandes de Bollinger pour déterminer les points de négociation, cette stratégie intègre également l'indicateur MACD pour déterminer les signaux de négociation. L'indicateur MACD comprend la ligne DIF, la ligne DEA et la ligne MACD. La ligne DIF est la différence entre la moyenne mobile exponentielle de 12 jours et la moyenne mobile exponentielle de 26 jours, la ligne DEA est la moyenne mobile exponentielle de 9 jours, et la ligne MACD est la différence entre les lignes DIF et DEA. Un signal d'achat est généré lorsque la ligne MACD passe de négative à positive, et un signal de vente est généré lorsqu'elle passe de positive à négative.

En combinant les bandes de Bollinger et les indicateurs MACD, les règles de génération de signaux de trading pour la stratégie d'oscillation de rupture latérale sont les suivantes: un signal d'achat est émis lorsque le prix franchit la bande inférieure du canal de Bollinger; un signal de vente est émis lorsque le prix franchit la bande supérieure du canal de Bollinger. Fermez la position lorsque le prix franchit à nouveau les rails du canal.

Analyse des avantages

La stratégie d'oscillation de rupture latérale présente les avantages suivants:

1. La stratégie est simple, claire et facile à comprendre et à mettre en œuvre, adaptée aux débutants;
2. L'utilisation des bandes de Bollinger pour juger de la fourchette de fluctuation des prix et la combinaison de l'indicateur MACD pour filtrer les signaux permettent d'identifier efficacement les opportunités d'inversion;
3. L'opération bilatérale permet de saisir à plusieurs reprises les opportunités d'oscillation sur le marché, de réduire les faux positifs et d'accroître la rentabilité;
4. La stratégie comporte peu de paramètres et est facile à optimiser avec des opérations stables;
5. La stratégie est assez robuste et présente de bons résultats sur divers marchés.

Analyse des risques

Bien que la stratégie d'oscillation de rupture latérale présente de nombreux avantages, il existe encore certains risques dans le commerce réel, qui se reflètent principalement dans les aspects suivants:

1. Si le prix rentre rapidement dans le canal après avoir franchi le canal, il y a un risque d'être piégé;
2. Si la bande passante est réglée trop grande ou trop petite, cela affectera l'effet de capture des points de négociation;
3. Les paramètres incorrects de l'indicateur MACD peuvent entraîner une avancée ou un retard des signaux, affectant ainsi le niveau de profit de la stratégie;
4. La stratégie ne tient pas compte des facteurs de gestion des risques et il existe un risque de pertes accrues.

Pour réduire les risques susmentionnés, nous pouvons optimiser les aspects suivants:

1. Incorporer des indicateurs de tendance pour éviter les signaux lorsque les prix ne sont que des retracements à court terme;
2. Tester et optimiser les paramètres des canaux Bollinger et des indicateurs MACD afin de sélectionner les paramètres optimaux;
3. Incorporer des stratégies de stop-loss pour contrôler les pertes uniques;
4. Augmenter le module de gestion des positions pour contrôler le risque.

Direction de l'optimisation

La stratégie d'oscillation de rupture latérale comporte également des possibilités d'optimisation supplémentaire, qui peuvent être effectuées principalement dans les directions suivantes:

1. Incorporer plus d'indicateurs pour identifier les signaux de trading. par exemple, ajouter un jugement sur le volume, émettre des signaux à des points où le prix et le volume sont simultanément amplifiés; ou ajouter des indicateurs RSI pour émettre des signaux dans les zones de surachat et de survente;
2. Augmenter le mécanisme automatique d'arrêt des pertes. L'utilisation d'un stop loss mobile ou d'un stop loss en pourcentage peut contrôler efficacement les pertes uniques;
3. Améliorer le mécanisme de gestion des positions, par exemple la gestion des positions fixes, la gestion du martingale, etc., afin d'allouer raisonnablement les fonds pour chaque position d'ouverture;
4. Par un backtesting avec des données plus historiques, trouver la combinaison optimale de paramètres pour les bandes de Bollinger et les indicateurs MACD pour améliorer la rentabilité de la stratégie.
5. Optimisez dynamiquement les paramètres en temps réel pour une performance stratégique plus stable.

Résumé

La stratégie d'oscillation de percée latérale intègre les bandes de Bollinger et les indicateurs MACD pour déterminer le moment d'entrée et de sortie, et peut capturer efficacement les opportunités d'inversion des tendances oscillant en utilisant des percées de prix des deux côtés. Cette stratégie est simple, flexible dans la sélection des paramètres et fonctionne bien sur différents produits. Cependant, il y a encore des risques pour la stratégie qui nécessitent des tests et une optimisation supplémentaires. Nous avons proposé quelques idées d'optimisation. Avec une amélioration continue, nous pensons que la performance de cette stratégie s'améliorera de plus en plus.