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Stratégie de combinaison de l'indice RS et de la moyenne mobile

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-04 17:46:07 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie génère des signaux de trading en calculant les lignes moyennes mobiles et l'indice de force relative (RSI) des prix pour identifier les points d'achat et de vente. Elle émet des signaux d'achat et de vente lorsque l'indicateur RSI atteint des niveaux de surachat ou de survente.

Principe de stratégie

Cette stratégie est principalement basée sur la combinaison de l'indicateur RSI et de plusieurs lignes moyennes mobiles avec différentes périodes. Plus précisément, elle calcule plusieurs MA de 1 jour à 200 jours et l'indicateur RSI. Elle génère un signal d'achat lorsque le prix dépasse la moyenne mobile de 200 jours et que l'indicateur RSI tombe en dessous de 10. Elle génère un signal de vente lorsque le prix dépasse la moyenne mobile de 5 jours et que la MA de 1 jour dépasse la moyenne mobile de 3 jours.

Cette stratégie utilise également les bandes de Bollinger pour déterminer les niveaux de support et de résistance des prix. Les bandes de Bollinger se composent d'une bande moyenne, d'une bande supérieure et d'une bande inférieure. Lorsque le prix approche de la bande supérieure, le stock est considéré comme surévalué. Lorsque le prix approche de la bande inférieure, le stock est considéré comme sous-évalué.

Analyse des avantages

  1. L'utilisation de l'indicateur RSI pour déterminer les niveaux de surachat et de survente est une stratégie économétrique classique qui peut saisir les opportunités d'inversion des prix.

  2. La combinaison de plusieurs lignes MA peut améliorer la fonction de filtrage et éviter d'être piégé.

  3. L'ajout de bandes de Bollinger pour déterminer les niveaux de support et de résistance permet d'éviter davantage de poursuivre des prix élevés et de poursuivre des prix bas, filtrant les signaux de trading bruyants.

Analyse des risques

  1. Les indicateurs RSI peuvent facilement générer des signaux erronés et doivent être combinés avec l'action des prix pour déterminer.

  2. Les lignes MA sont souvent utilisées pour déterminer les tendances, mais la divergence entre le prix et l'AM peut être une erreur en ce qui concerne les points tournants.

  3. La détermination des niveaux de support et de résistance à l'aide des rails supérieurs et inférieurs des bandes de Bollinger présente des caractéristiques de retard et peut ne pas déterminer avec précision les points extrêmes élevés et bas temporaires.

  4. Cette stratégie a une durée de conservation relativement courte et peut être facilement perturbée par le bruit de marché à court terme.

Directions d'optimisation

  1. Peut être testé en prolongant de manière appropriée la période de conservation, par exemple en changeant la ligne de clôture en ligne de 10 ou 20 jours.

  2. Peut être testé en ajustant les paramètres de l'indicateur RSI, par exemple en changeant les paramètres (3,5) ou (2,8).

  3. Vous pouvez essayer d'augmenter les paramètres des bandes de Bollinger pour obtenir des intervalles de support et de résistance plus évidents.

  4. Peut tester des combinaisons d'autres indicateurs avec RSI, tels que l'indicateur KDJ, l'indicateur MACD, etc.

  5. Peut tester la combinaison de l'indicateur RSI et de l'indicateur de volume OBV.

Résumé

La stratégie est relativement classique et robuste dans son ensemble, en profitant de différents indicateurs pour rendre les signaux de trading plus précis et fiables. Il y a aussi certaines directions qui nécessitent une optimisation. La clé est de saisir la fonction de jugement de tendance de l'indicateur RSI et du jugement Bollinger Bands sur les niveaux de support et de résistance. Grâce à un ajustement approprié des paramètres et à l'optimisation de la combinaison d'indicateurs, cette stratégie peut obtenir de meilleurs résultats.

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by ChrisMoody
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close, 

//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)                
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma1 = sma(close,1)
ma2 = sma(close,2)
ma3 = sma(close,3)
ma4 = sma(close,4)
ma5 = sma(close,5)
ma6 = sma(close,6)
ma7 = sma(close,7)
ma8 = sma(close,8)
ma9 = sma(close,9)
ma200= sma(close, 120)

//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver

plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=4,color=col)
plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

band1 = plot(90, title="Upper Line 90",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band0 = plot(10, title="Lower Line 10",style=line, linewidth=3, color=aqua)
fill(band1, band0, color=silver, transp=90)

///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy


if (close > ma200 and rsi < 10 and rsi >1)
    strategy.entry("RSI_2_L", strategy.long, comment="Bullish")
if (close < ma200 and rsi > 90 and rsi <98)
    strategy.entry("RSI_2_S", strategy.short, comment="Bearish")


strategy.close("RSI_2_L", when = close > ma5 and ma1 < ma3)
strategy.close("RSI_2_S", when = close < ma5 and ma1 > ma2)
Plus de

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