Les signaux croisés de l'EMA et du MACD suivent la tendance de la stratégie

Résumé

Cette stratégie utilise le système de croisement EMA et l'indicateur MACD pour identifier la direction de la tendance. Il va long quand une croix dorée se produit sur les lignes EMA jugant qu'une tendance haussière est établie, et il va court quand une croix de mort se produit sur les lignes EMA jugant qu'une tendance baissière a commencé. Pour filtrer les signaux avec une forte volatilité, une condition supplémentaire de croisement MACD sur les délais actuels et 4 heures est incluse pour confirmer les signaux d'achat ou de vente.

La logique de la stratégie

La stratégie repose principalement sur l'intersection de l'EMA et l'indicateur MACD pour capturer les tendances des prix à moyen et long terme. Le système EMA se compose d'une EMA de 9 périodes et de 21 périodes. L'EMA de 9 réagit rapidement aux changements de prix tandis que l'EMA de 21 est relativement plus stable. Lorsque la ligne EMA rapide traverse au-dessus de la ligne EMA lente, elle génère un signal croisé doré indiquant une tendance haussière. Lorsque la ligne EMA rapide traverse au-dessous de la ligne EMA lente, elle génère un signal croisé mortel indiquant une tendance baissière. Les signaux de croisement de l'EMA peuvent être affectés par les fluctuations des prix dans certaines périodes. Pour filtrer les faux signaux, cette stratégie utilise l'intersection MACD sur des délais de 1 heure et 4 heures basés sur des paramètres par défaut comme confirmation supplémentaire.

Ainsi, lorsqu'un renversement de tendance est identifié, comment déterminer les points d'entrée et de sortie? Cette stratégie juge une tendance haussière lorsque le prix est supérieur à la EMA 21 et une tendance baissière lorsque le prix est inférieur à la EMA 21. Par conséquent, lorsqu'un croisement doré se produit, une position longue sera ouverte si le prix de clôture est supérieur à la EMA 21. Lorsqu'un croisement mortel se produit, une position courte sera ouverte si le prix de clôture est inférieur à la EMA 21. La raison logique ici est le support et la résistance caractéristique des prix moyens mobiles. Après avoir entré une position, les prix stop loss et take profit sont réglés pour verrouiller les profits et contrôler les risques.

Les avantages

1. L'identification de l'orientation de la tendance à moyen et à long terme sur la base des lignes MA et le filtrage des faux signaux par le MACD permettent de détecter efficacement les points d'inversion de tendance.

2. La combinaison du canal EMA et du croisement MACD forme plusieurs couches de vérification des signaux de négociation, permettant à la stratégie de négocier lorsqu'une tendance claire est établie.

3. En entrant dans des positions autour des lignes EMA et en utilisant leurs niveaux de support/résistance pour le stop loss/profit taking, de bons ratios de risque-rendement peuvent être obtenus.

4. Les paramètres relativement longs empêchent les interférences des fluctuations à court terme du marché et conviennent aux tendances à moyen et à long terme.

Les risques

1. Les moyennes mobiles et le MACD ne peuvent pas prédire avec précision les points d'inversion de tendance, avec un certain effet de retard.

2. Les signaux peuvent être peu fiables si la volatilité du cycle de marché actuel est élevée.

3. Des paramètres MACD mal réglés peuvent entraîner des signaux manqués ou faux, des opportunités de négociation manquées ou une entrée dans la mauvaise direction.

4. En tant que stratégie de suivi de tendance, il est vulnérable aux coups de fouet sur les marchés en évolution.

Améliorations

1. Tester et optimiser les paramètres de la période EMA pour trouver la combinaison optimale, par exemple une EMA de 20 et 60 jours.

2. Test des paramètres MACD pour la combinaison de lignes de signal la plus fiable, par exemple les périodes EMA rapide/lente du MACD.

3. Tester et optimiser les règles de prise de stop loss/profit pour trouver le pourcentage de stop loss le plus approprié, en fonction des ratios risque/rendement.

4. Incorporer d'autres signaux d'indicateur comme confirmation pour les croisements EMA, par exemple l'indicateur KDJ ou les bandes de Bollinger.

5. Ajoutez un mécanisme de stop loss adaptatif pour suivre le stop loss le long du prix de prise de profit, améliorant le contrôle des risques.

Conclusion

Cette stratégie combine les forces du système de trading EMA et de l'indicateur MACD dans une tentative de capturer les points d'inversion de tendance à moyen et long terme. Elle entre en position après avoir confirmé les signaux doubles et définit des niveaux d'arrêt de perte / prise de profit pour verrouiller les bénéfices. Des améliorations supplémentaires de la précision du signal peuvent être obtenues grâce à l'optimisation des paramètres et à l'incorporation d'indicateurs supplémentaires.