Stratégie de prise de bénéfices et de cessation des pertes basée sur l'EMA 200

Résumé

La stratégie de prise de profit et de stop-loss de suivi basée sur l'EMA 200 est une stratégie de trading qui utilise l'EMA 200 comme référence, combinée à des mécanismes de prise de profit et de prise de profit de suivi.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule d'abord l'EMA de 200 périodes comme indicateur pour juger de la tendance globale. Elle ne va long que lorsque le prix est supérieur à l'EMA 200 et court seulement lorsque le prix est inférieur à l'EMA 200, assurant ainsi de négocier dans la direction de la tendance.

Après être entré sur le marché, la stratégie utilise l'indicateur ATR pour calculer des augmentations raisonnables d'arrêt de perte et de prise de profit, qui sont ajoutées au dernier plus haut et au dernier plus bas pour former le rail supérieur et inférieur. Lorsque le prix dépasse le rail supérieur, profitez pour les ordres longs; lorsque le prix dépasse le rail inférieur, arrêtez la perte pour les ordres courts. Au fur et à mesure que le prix se déplace, les niveaux d'arrêt de perte et de prise de profit s'ajusteront également dynamiquement, réalisant ainsi un arrêt de perte et une prise de profit.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est d'éviter de négocier contre la tendance en jugeant la tendance avec l'EMA 200. En même temps, les niveaux de stop loss et de profit suivent le mouvement des prix pour un stop loss et un profit en temps opportun, contrôlant efficacement les risques.

En outre, l'ATR stop loss and take profit est une évaluation de la volatilité du marché et peut fixer des niveaux raisonnables de stop loss et de take profit, au lieu d'être trop lâche ou trop agressif.

En général, cette stratégie combine tendance et stop loss/take profit, en poursuivant des profits maximaux tout en contrôlant les risques, ce qui en fait une stratégie très équilibrée.

Analyse des risques

Le principal risque de cette stratégie est que l'EMA 200 ne soit pas en mesure de déterminer avec précision la tendance complètement, et il pourrait y avoir de fausses ruptures.

En outre, bien que l'ATR stop loss et take profit ait une base scientifique et des avantages, des situations dépassant la fourchette de volatilité normale peuvent encore se produire.

Pour atténuer ces risques, envisagez de combiner d'autres indicateurs pour confirmer la tendance et la volatilité, tels que les bandes de Bollinger, le RSI, etc., afin d'éviter de faux signaux.

Optimisation de la stratégie

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

1. La période EMA peut être ajustée à 100 ou 150 pour un jugement de tendance plus stable.
2. Les paramètres ATR peuvent être optimisés pour obtenir une représentation plus raisonnable de la volatilité du marché.
3. Ajoutez d'autres indicateurs comme les bandes de Bollinger pour aider à juger de la tendance et de la volatilité.
4. Le stop loss et le take profit peuvent être ajustés à des multiples intégraux de l'ATR, par exemple 2 fois ou 3 fois l'ATR, pour des stops plus flexibles.
5. Ajouter un mécanisme de réentrée, c'est-à-dire réentrer dans la tendance après le déclenchement du stop loss.

En testant différents paramètres, en sélectionnant de meilleurs paramètres, en ajoutant d'autres indicateurs de jugement, en optimisant le mécanisme de stop loss et plus encore, la stabilité et la rentabilité de la stratégie peuvent être grandement améliorées.

Conclusion

La stratégie de prise de profit et de stop-loss basée sur l'EMA 200 juge la tendance globale avec l'EMA et utilise l'ATR calculé pour contrôler les risques. Il s'agit d'une stratégie de trading équilibrée avec l'avantage de déterminer la tendance, de suivre le stop-loss / profit et de contrôler les risques, mais présente également certains faux risques de rupture.