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Stratégie de suivi des tendances de Andrew Abraham

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-08 16h21 et 11h
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Résumé

La stratégie de suivi des tendances a été proposée par Andrew Abraham dans un article intitulé Trading the Trend publié dans le magazine Technical Analysis of Stocks & Commodities en septembre 1998.

Principaux

La stratégie calcule d'abord la moyenne réelle de 21 jours avgTR. Ensuite, elle calcule le prix le plus élevé de 21 jours highestC et le prix le plus bas lowestC. Ensuite, elle calcule le hiLimit du rail supérieur, qui est le prix le plus élevé moins 3 fois avgTR; et le loLimit du rail inférieur, qui est le prix le plus bas plus 3 fois avgTR. Lorsque le prix de clôture dépasse les rails supérieur et inférieur, leurs valeurs sont prises comme prix de référence ret, respectivement. Lorsque le prix de clôture est supérieur au prix de référence, allez long; quand il est inférieur, allez court.

Les avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. L'utilisation d'une plage moyenne vraie pour calculer le canal peut capturer dynamiquement la volatilité du marché.
  2. La combinaison des prix les plus élevés et les plus bas pour déterminer la direction de la tendance évite d'être induit en erreur par les marchés oscillants.
  3. La logique est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre.
  4. Il peut négocier en fonction de la tendance et éviter d'ouvrir fréquemment des positions sur des marchés oscillants.

Les risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. Il y aura plus de faux signaux sur les marchés oscillants, qui peuvent être réduits en optimisant les paramètres.
  2. En l'absence de possibilité de déterminer les points d'inversion de tendance, il existe un risque de perte.
  3. L'optimisation incorrecte des paramètres peut entraîner des surtrades ou de faux signaux.

Amélioration

Quelques moyens d'améliorer cette stratégie:

  1. Optimiser la période de moyenne mobile pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.
  2. Ajouter un stop loss pour contrôler une seule perte.
  3. Combiner les indicateurs de volatilité pour déterminer les conditions du marché et éviter de négocier sur des marchés oscillants.
  4. Ajouter des indicateurs de jugement de tendance pour identifier les points d'inversion de tendance et réduire la probabilité de pertes.

Conclusion

En résumé, la stratégie de suivi de tendance est une stratégie de trading de tendance simple et pratique. Elle utilise les canaux de prix pour déterminer la direction de la tendance et éviter d'être pris au piège dans les marchés oscillants.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/01/2017
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham 
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998  
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Strategy", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR      = wma(atr(1), Length)
highestC   = highest(Length)
lowestC    = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
       iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos = iff(close > ret, 1,
	   iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ret, color= blue , title="Trend Trader Strategy")
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