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Stratégie d'inversion basée sur l'indicateur RSI

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-08 16:47:07 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie identifie les opportunités d'inversion après des situations de surachat ou de survente en fonction de l'indicateur RSI. Elle surveillera la divergence entre le prix et le RSI après que le RSI entre dans des zones de surachat ou de survente pour déterminer les chances futures d'inversion potentielles.

La logique de la stratégie

Cette stratégie utilise l'indicateur RSI pour déterminer les situations de surachat et de survente sur le marché.

Plus précisément, si le RSI entre dans la zone de surachat, il surveillera si le prix continue d'augmenter (formant des bas plus élevés) tandis que le RSI forme des bas plus bas - une divergence haussière régulière; ou si le prix forme des bas plus bas et le RSI forme des bas plus élevés une divergence haussière cachée.

De même, si l'indicateur RSI entre dans la zone de survente, il surveillera si le prix continue de baisser (en formant des sommets inférieurs) tandis que l'indicateur RSI forme des sommets plus élevés une divergence baissière régulière; ou si le prix forme des sommets plus élevés et que l'indicateur RSI forme des sommets plus bas une divergence baissière cachée.

Une fois que les signaux d'inversion ci-dessus ont été détectés, des positions longues ou courtes seront prises selon les paramètres configurés.

Les avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est de pouvoir identifier des situations de marché extrêmes où les probabilités d'inversion sont élevées et la marge bénéficiaire pour les opérations d'inversion est grande.

En outre, la stratégie intègre un suivi des divergences régulières et cachées afin d'identifier davantage d'opportunités d'inversion et de ne pas manquer de bonnes opportunités en raison de situations ponctuelles.

Les risques

Le plus grand risque que cette stratégie présente sont des situations de surachat ou de survente encore plus extrêmes, les soi-disant "straight up, 90 degrees down".

En outre, si les paramètres ne sont pas fixés correctement et qu'il y a des erreurs dans le jugement des situations de surachat et de survente, des erreurs peuvent facilement survenir.

La façon de gérer cela est de fixer raisonnablement les limites supérieures et inférieures pour les zones de surachat et de survente afin d'éviter des situations trop extrêmes.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

Incorporer d'autres indicateurs pour déterminer les conditions de surachat et de survente afin d'éviter de s'appuyer uniquement sur l'indicateur RSI
Ajouter de la logique pour identifier la consolidation avant les ruptures lorsque la probabilité d'inversion est plus élevée
Optimiser les paramètres de cible de profit après les renversements pour permettre une dimensionnement plus scientifique des positions
Utiliser des méthodes d'apprentissage automatique sur les données historiques des dernières années pour optimiser automatiquement les paramètres
Améliorer l'optimisation de la logique de stop loss, par exemple prise de profit en temps opportun, stop loss échelonné, stop loss à la traîne, etc.

Conclusion

En conclusion, il s'agit d'une stratégie d'arbitrage statistique typique. Il essaie de saisir les opportunités lorsque le marché rebondit des situations extrêmes vers l'équilibre. Comparé aux stratégies de suivi de tendance, il a des taux de gain et de rentabilité plus élevés, mais fait également face à de plus grands risques. Avec l'optimisation des paramètres et le contrôle des risques, ce type de stratégie peut générer des bénéfices réguliers.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// made by Imal_Max 
// thanks to neo the crypto trader's idea
//
// thanks to JayTradingCharts RSI Divergence /w Alerts indicator for the base code. 
// we modified this to detect the divergence only if price was oversold or overbought recently and a few more settings
// also now you can backtest the settings easy

//@version=5

// 🔥 comment out the line below to disable the alerts and enable the backtester 
//indicator(title="RSI Divergence Indicator with Alerts Overbought Oversold", shorttitle="RSI OB/OS Divergence", format=format.price, timeframe="")



// 🔥 uncomment the line below to enable the backtester + uncomment the lines slightly below and at the bottom of the script
strategy(title="RSI Divergence Indicator with Alerts Overbought Oversold", shorttitle="RSI OB/OS Divergence", overlay=true)





len = input.int(title='RSI Period', minval=1, defval=14, group='regular RSI settings')
src = input.source(title='RSI Source', defval=close, group='regular RSI settings')
lbR = input.int(title='Pivot Lookback Right', defval=5, group='regular RSI settings')
lbL = input.int(title='Pivot Lookback Left', defval=5, group='regular RSI settings')


rangeUpper = input.int(title='Max of Lookback Range', defval=60, group='regular RSI settings')
rangeLower = input.int(title='Min of Lookback Range', defval=5, group='regular RSI settings')
plotBull = input.bool(title='Plot Bullish', defval=true, group='regular RSI settings')
plotHiddenBull = input.bool(title='Plot Hidden Bullish', defval=true, group='regular RSI settings')
plotBear = input.bool(title='Plot Bearish', defval=true, group='regular RSI settings')
plotHiddenBear = input.bool(title='Plot Hidden Bearish', defval=true, group='regular RSI settings')



// ob/os divergence settings

obvalue = input.int(title='OB RSI Value', defval=70, group='look for RSI divergence after OverBought/OverSold', inline='Input 0', tooltip="min RSI Level needed within lookback period to look for bullish divergences")
oblookback = input.int(title='OB lookback period', defval=30, group='look for RSI divergence after OverBought/OverSold', inline='Input 0')
osvalue = input.int(title='OS RSI Value', defval=35, group='look for RSI divergence after OverBought/OverSold', inline='Input 1', tooltip="max RSI Level needed within lookback period to look for bearish divergences")
oslookback = input.int(title='OS lookback period', defval=30, group='look for RSI divergence after OverBought/OverSold', inline='Input 1')
minBearRSI = input.int(title='min RSI for bear Alerts', defval=60, group='look for RSI divergence after OverBought/OverSold', tooltip="min RSI needed at the time where bearish divergence gets detected")
maxBullRSI = input.int(title='max RSI for Bull Alerts', defval=50, group='look for RSI divergence after OverBought/OverSold', tooltip="max RSI needed at the time where bullish divergence gets detected")


// Backtesteer Info
enableBacktesterInfo = input(true, title="to enable the Backtester, uncomment/comment the 🔥 lines in the source code", group='enable Backtester')


// Backtester input stuff

// long settings - 🔥 uncomment the 3 lines below to disable the alerts and enable the backtester 
longTrading = input(true, title="enable Long Backtester (to disable uncheck 'plot Bullish' and 'plot hidden Bullish as well')", group='Long Backtester')
longStopLoss = input.float(0.5, title='Stop Loss %', group='Long Backtester') / 100
longTakeProfit = input.float(2.0, title='Take Profit %', group='Long Backtester') / 100

// short settings - 🔥 uncomment the 3 lines below to disable the alerts and enable the backtester 
shortTrading = input(true, title="enable Short Backtester (to disable uncheck 'plot Bearish' and 'plot hidden Bearish as well'", group='Short Backtester')
shortStopLoss = input.float(0.5, title='Stop Loss %', group='Short Backtester') / 100
shortTakeProfit = input.float(2.0, title='Take Profit %', group='Short Backtester') / 100

// Backtesting Range settings - 🔥 uncomment the 6 lines below to disable the alerts and enable the backtester 
startDate = input.int(title='Start Date', defval=1, minval=1, maxval=31, group='Backtesting range')
startMonth = input.int(title='Start Month', defval=1, minval=1, maxval=12, group='Backtesting range')
startYear = input.int(title='Start Year', defval=2016, minval=1800, maxval=2100, group='Backtesting range')
endDate = input.int(title='End Date', defval=1, minval=1, maxval=31, group='Backtesting range')
endMonth = input.int(title='End Month', defval=1, minval=1, maxval=12, group='Backtesting range')
endYear = input.int(title='End Year', defval=2040, minval=1800, maxval=2100, group='Backtesting range')





bearColor = color.red
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = ta.rsi(src, len)

plot(osc, title='RSI', linewidth=2, color=color.new(#00bcd4, 0))
obLevel = hline(obvalue, title='Overbought', linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(osvalue, title='Oversold', linestyle=hline.style_dotted)

minRSIline = hline(minBearRSI, title='max RSI for Bull divergence', linestyle=hline.style_dotted)
maxRSIline = hline(maxBullRSI, title='max RSI for Bull divergence', linestyle=hline.style_dotted)

fill(obLevel, minRSIline, title='Bear Zone Background', color=color.new(#f44336, 90))
fill(osLevel, maxRSIline, title='Bull Zone Background', color=color.new(#4caf50, 90))

RSI0line = hline(0, title='RSI 0 Line', linestyle=hline.style_dotted)
RSI100line = hline(100, title='RSI 100 Line', linestyle=hline.style_dotted)

fill(obLevel, RSI100line, title='Overbought Zone Background', color=color.new(#e91e63, 75))
fill(osLevel, RSI0line, title='Oversold Zone Background', color=color.new(#4caf50, 75))


plFound = na(ta.pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(ta.pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
    bars = ta.barssince(cond == true)
    rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper


// check if RSI was OS or OB recently

obHighestRsi = ta.highest(osc, oblookback)
osLowestRsi = ta.lowest(osc, oslookback)


//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// Osc: Higher Low

oscHL = osc[lbR] > ta.valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])

// Price: Lower Low

priceLL = low[lbR] < ta.valuewhen(plFound, low[lbR], 1)


bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound and osLowestRsi < osvalue and osc < maxBullRSI


plot(plFound ? osc[lbR] : na, offset=-lbR, title='Regular Bullish', linewidth=2, color=bullCond ? bullColor : noneColor, transp=0)

plotshape(bullCond ? osc[lbR] : na, offset=-lbR, title='Regular Bullish Label', text=' Bull ', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=bullColor, textcolor=textColor, transp=0)

//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low

oscLL = osc[lbR] < ta.valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])

// Price: Higher Low

priceHL = low[lbR] > ta.valuewhen(plFound, low[lbR], 1)


hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound and osLowestRsi < osvalue and osc < maxBullRSI


plot(plFound ? osc[lbR] : na, offset=-lbR, title='Hidden Bullish', linewidth=2, color=hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor, transp=0)

plotshape(hiddenBullCond ? osc[lbR] : na, offset=-lbR, title='Hidden Bullish Label', text=' H Bull ', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=bullColor, textcolor=textColor, transp=0)

//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// Osc: Lower High

oscLH = osc[lbR] < ta.valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])

// Price: Higher High

priceHH = high[lbR] > ta.valuewhen(phFound, high[lbR], 1)

bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound and obHighestRsi > obvalue and osc > minBearRSI

plot(phFound ? osc[lbR] : na, offset=-lbR, title='Regular Bearish', linewidth=2, color=bearCond ? bearColor : noneColor, transp=0)

plotshape(bearCond ? osc[lbR] : na, offset=-lbR, title='Regular Bearish Label', text=' Bear ', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=bearColor, textcolor=textColor, transp=0)

//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// Osc: Higher High

oscHH = osc[lbR] > ta.valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])

// Price: Lower High

priceLH = high[lbR] < ta.valuewhen(phFound, high[lbR], 1)



hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound and obHighestRsi > obvalue and osc > minBearRSI



plot(phFound ? osc[lbR] : na, offset=-lbR, title='Hidden Bearish', linewidth=2, color=hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor, transp=0)

plotshape(hiddenBearCond ? osc[lbR] : na, offset=-lbR, title='Hidden Bearish Label', text=' H Bear ', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=bearColor, textcolor=textColor, transp=0)



alertcondition(bullCond, title='Bullish divergence', message='Regular Bull Div {{ticker}} XXmin')
alertcondition(bearCond, title='Bearish divergence', message='Regular Bear Div {{ticker}} XXmin')
alertcondition(hiddenBullCond, title='Hidden Bullish divergence', message='Hidden Bull Div {{ticker}} XXmin')
alertcondition(hiddenBearCond, title='Hidden Bearish divergence', message='Hidden Bear Div {{ticker}} XXmin')




// 🔥 uncomment the all lines below for the backtester and revert for alerts
longTP = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + longTakeProfit) : strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - longTakeProfit) : na
longSL = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - longStopLoss) : strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + longStopLoss) : na
shortTP = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + shortTakeProfit) : strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - shortTakeProfit) : na
shortSL = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price * (1 - shortStopLoss) : strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price * (1 + shortStopLoss) : na
strategy.risk.allow_entry_in(longTrading == true and shortTrading == true ? strategy.direction.all : longTrading == true ? strategy.direction.long : shortTrading == true ? strategy.direction.short : na)
strategy.entry('Bull', strategy.long, comment='Long', when=bullCond)
strategy.entry('Bull', strategy.long, comment='Long', when=hiddenBullCond)
strategy.entry('Bear', strategy.short, comment='Short', when=bearCond)
strategy.entry('Bear', strategy.short, comment='Short', when=hiddenBearCond)
strategy.exit(id='longTP-SL', from_entry='Bull', limit=longTP, stop=longSL)
strategy.exit(id='shortTP-SL', from_entry='Bear', limit=shortTP, stop=shortSL)

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