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Pourcentage de stratégie de stop-loss

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-08 17:12:46 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie de stop loss pourcentage est une stratégie qui définit et ajuste les ordres de stop loss en fonction du pourcentage du prix de l'instrument.

La logique de la stratégie

Cette stratégie définit le pourcentage pour la position longue de stop loss par le biais de paramètres d'entrée, tels que 3%. Après l'ouverture d'une position, elle calcule le prix de stop loss en temps réel.

  1. Lorsque le prix dépasse le prix d'entrée* ((1 + pourcentage de stop loss), le prix de stop loss est ajusté au prix d'entrée pour atteindre le seuil de rentabilité.

  2. Lorsque le prix est inférieur au niveau ci-dessus, le prix de stop-loss est le prix d'entrée* ((1-pourcentage de stop-loss de suivi).

Cela permet de réaliser un stop-loss de rentabilité lorsque le prix atteint un certain niveau de profit, en évitant de perdre tous les profits par pertes, tout en empêchant un stop-loss trop agressif d'être éliminé par des fluctuations normales des prix.

La stratégie trace également le prix du stop loss pour la confirmation, et s'établit uniquement pour aller long. Il va long sur la croix dorée et ferme la position sur la croix de la mort. Après avoir longé, il définit des ordres de stop loss pour réaliser la logique du stop loss.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle peut réaliser un arrêt de perte de rentabilité après avoir réalisé des profits grâce à un arrêt de perte de trailing, peu importe comment le marché se déroule plus tard, au moins le principal peut être conservé pour éviter les pertes.

En outre, le stop loss de cette stratégie est relativement léger. La plage de stop loss de trailing n'est pas trop grande, ce qui peut empêcher d'être arrêté par les fluctuations normales des prix par rapport au stop loss fixe. Il est plus flexible et intelligent.

Analyse des risques

Le principal risque de cette stratégie est que si le pourcentage de stop-loss est défini de manière incorrecte. Si le pourcentage est trop faible, il serait difficile de réaliser un stop-loss d'équilibre. S'il est trop grand, il serait facile d'être arrêté par des fluctuations normales de prix.

Un autre risque est que dans les marchés anormaux, les prix peuvent soudainement s'écraser en grande partie. Dans ce cas, le prix de stop loss peut ne pas être en mesure de se mettre à jour à temps, ce qui entraîne un stop loss invalide. Mais la probabilité est relativement faible.

Directions d'optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Ajoutez des règles de sortie telles que la croix de la mort, la rupture du prix à travers la SMA, etc. pour rendre la stratégie plus complète.

  2. Ajouter un mécanisme d'ajustement dynamique du pourcentage de stop loss, pour optimiser automatiquement la plage de stop loss dans différents environnements de marché.

  3. Ajoutez des stratégies de sortie aux positions de sortie après que les prix aient atteint une certaine fourchette pour verrouiller les profits.

  4. Enquêter sur les différences des paramètres de pourcentage de stop loss sur différents instruments, établir un mécanisme d'optimisation auto-adaptatif des paramètres.

Conclusion

La stratégie de stop-loss pourcentage est très pratique dans l'ensemble, ce qui peut réaliser efficacement un stop-loss d'équilibre après avoir réalisé des profits pour éviter les pertes.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © osmaras
// based on https://kodify.net/tradingview/orders/percentage-trail/

//@version=5
strategy("Break even stop loss (% of instrument price)", overlay=true)

// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input.float(defval=3.0,step=0.1,title="Trail Long Loss (%)")* 0.01 
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
lastEntryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0 and close > (lastEntryPrice * (1 + longTrailPerc)))
    stopValue = lastEntryPrice
    math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
        stopValue = lastEntryPrice * (1 - longTrailPerc)
        math.max(stopValue, longStopPrice[1])
    else
        0

// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
     color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
     linewidth=2, title="Long Trail Stop")

// set strategy only long
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)

// Submit entry orders
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.close("Long")


// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Stop Loss", stop=longStopPrice)
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