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RSI cible et stratégie de suivi de la perte d'arrêt

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-17 11:52:23 Je suis désolé
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Résumé

Cette stratégie utilise l'indicateur RSI pour générer des signaux d'achat et de vente, combiné avec le suivi des mécanismes de stop profit et de stop loss pour atteindre l'objectif de profits fixes et de contrôle des risques.

Principe de stratégie

  1. Utilisez l'indicateur RSI pour juger des conditions de surachat et de survente sur le marché. Un signal d'achat est généré lorsque le RSI dépasse 60, et un signal de vente est généré lorsqu'il dépasse 40.

  2. La distance de profit est le prix d'entrée plus le nombre de points définis par l'utilisateur, et la distance de perte est le prix d'entrée moins le nombre de points définis par l'utilisateur.

  3. Lorsque le prix atteint la distance de profit ou de perte, le commerce arrête automatiquement le profit ou la perte.

Analyse des avantages

  1. L'indicateur RSI fonctionne bien pour juger des tendances du marché, combiné au suivi du stop loss et de la prise de profit, il peut contrôler efficacement les risques.

  2. Les distances de profit et de perte sont fixées en nombre absolu de points. Peu importe que le prix d'entrée soit élevé ou faible, l'espace de profit et l'espace de perte sont fixes, et le rapport risque-récompense est contrôlable.

  3. Le paramètre de stratégie est simple: les utilisateurs doivent simplement définir le nombre de points pour le stop profit et le stop loss en fonction de leurs propres préférences de risque, sans optimisation compliquée.

Analyse des risques

  1. Les indicateurs RSI peuvent générer de faux signaux, entraînant des pertes inutiles.

  2. Des distances fixes d'arrêt des profits et des pertes peuvent entraîner un espace de profit insuffisant ou des pertes excessives.

  3. Il est recommandé de combiner des arrêts temporaires pour réduire les risques.

Direction de l'optimisation

  1. Optimiser le paramètre RSI pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.

  2. Ajouter MA et autres indicateurs pour filtrer les signaux RSI et réduire les transactions inutiles.

  3. Mettez le ratio stop profit et perte au lieu du nombre absolu de points, ce qui peut ajuster automatiquement les distances en fonction du prix.

  4. Ajouter des arrêts temporaires pour prévenir les risques dans des conditions de marché extrêmes.

Résumé

Cette stratégie utilise l'indicateur RSI pour déterminer le moment de l'achat et de la vente, et utilise le suivi du stop profit et de la perte pour contrôler les risques et les rendements. La stratégie est simple et pratique. Les paramètres peuvent être ajustés en fonction des préférences du marché et du risque personnel. Combiné avec des jugements multi-indicateurs et l'optimisation du stop loss, la stabilité et la rentabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ChaitanyaSainkar

//@version=5
strategy("RSI TARGET & STOPLOSS",overlay = true)

// USER INPUTS

RSI_L = input.int(defval = 14, title = "RSI Length")

LONGSTOP = input.int(defval = 50, title = "STOPLOSS LONG")
LONGTARGET = input.int(defval = 100, title = "TARGET LONG")

SHORTSTOP = input.int(defval = 50, title = "STOPLOSS SHORT")
SHORTTARGET = input.int(defval = 100, title = "TARGET SHORT")

// POINTBASED TARGET & STOPLOSS

RSI = ta.rsi(close,RSI_L)

longstop = strategy.position_avg_price - LONGSTOP
longtarget = strategy.position_avg_price + LONGTARGET

shortstop = strategy.position_avg_price + SHORTSTOP
shorttarget = strategy.position_avg_price - SHORTTARGET

// LONG & SHORT SIGNALS

buy = ta.crossover(RSI,60)
short = ta.crossunder(RSI,40)

// STRATEGY FUNCTIONS

if buy 
    strategy.entry("long", direction = strategy.long,comment = "LONG")

if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("long", from_entry = "long", limit = longtarget, stop = longstop, comment_loss = "LOSS", comment_profit = "PROFIT")
if short
    strategy.entry("short", direction = strategy.short,comment = "SHORT")

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("short", from_entry = "short", limit = longtarget, stop = shortstop, comment_loss = "LOSS", comment_profit = "PROFIT")

// PLOTTING TARGET & STOPLOSS

plot(strategy.position_size > 0 ? longtarget : na, style = plot.style_linebr, color = color.green)
plot(strategy.position_size > 0 ? longstop : na, style = plot.style_linebr, color = color.red)

plot(strategy.position_size < 0 ? shorttarget : na, style = plot.style_linebr, color = color.green)
plot(strategy.position_size < 0 ? shortstop : na, style = plot.style_linebr, color = color.red)
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