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Stratégie de double moyenne mobile de la croix d'or

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-17 17h38: 36
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Résumé

La stratégie de la croix d'or à moyenne mobile double est une stratégie de trading quantitative basée sur des moyennes mobiles. En calculant des moyennes mobiles de différentes périodes, elle juge les tendances du marché et les opportunités de trading. Lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme, une croix d'or est formée comme un signal d'achat. Lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme, une croix de mort est formée comme un signal de vente.

La logique de la stratégie

La logique de base de la stratégie de la double moyenne mobile Golden Cross réside dans les caractéristiques de lissage des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles peuvent filtrer efficacement le bruit du marché et indiquer les directions générales de la tendance. La moyenne mobile à court terme est plus sensible aux changements de prix, capturant des informations sur les fluctuations de prix au cours de la dernière période. La moyenne mobile à long terme répond plus lentement aux changements de prix récents, reflétant la tendance à long terme du marché. Lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme, cela indique que le marché forme une nouvelle tendance haussière. Lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme, cela suggère que la tendance haussière peut prendre fin et qu'il faut envisager de quitter les positions.

Un autre point clé de la stratégie de la moyenne mobile double est l'indicateur RSI. RSI peut déterminer efficacement si le marché est en état de surachat ou de survente. En incorporant RSI, il évite de générer de mauvais signaux de trading autour des points tournants du marché. Cette stratégie ne générera des signaux d'achat et de vente que lorsque RSI répond aux critères.

Plus précisément, la logique de négociation est la suivante:

  1. Calculer les moyennes mobiles de 20 à 50 et de 100 périodes
  2. Vérifiez si la moyenne mobile sur 20 périodes dépasse les moyennes mobiles sur 50 et 100 périodes, indiquant une tendance haussière potentielle
  3. Vérifiez également si le RSI est inférieur à 50, ce qui suggère qu'il n'est pas en surachat.
  4. Si les 3 critères sont remplis, générer un signal d'achat
  5. Vérifiez si la moyenne mobile sur 20 périodes dépasse les moyennes mobiles sur 50 et 100 périodes, ce qui indique une éventuelle tendance à la baisse
  6. Vérifiez également si le RSI dépasse 48,5, ce qui suggère qu'il n'est pas en survente
  7. Si les 3 critères sont remplis, générer un signal de vente

En combinant plusieurs paramètres, cette stratégie peut filtrer efficacement les faux signaux et améliorer la précision des décisions de négociation.

Les avantages

La stratégie de la croix d'or à moyenne mobile double présente les avantages suivants:

  1. La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre
  2. Les paramètres sont flexibles pour l'optimisation en ajustant les périodes moyennes mobiles pour s'adapter aux différents marchés
  3. La combinaison des moyennes mobiles et du RSI peut filtrer efficacement le bruit et évaluer les tendances réelles du marché
  4. Les tests antérieurs montrent que cette stratégie offre des rendements stables et des retraits plus faibles
  5. La stratégie peut être encore optimisée par l'apprentissage automatique et d'autres techniques avancées

Les risques

Les risques associés à cette stratégie comprennent:

  1. Les moyennes mobiles peuvent être retardées lors de fortes fluctuations du marché, manquant les meilleurs points d'entrée et de sortie
  2. La performance de la stratégie dépend fortement de l'optimisation des paramètres
  3. Les modifications du régime du marché à long terme peuvent nécessiter l'ajustement des paramètres
  4. Les systèmes de négociation mécaniques peuvent entraîner des positions concentrées et un risque plus élevé autour des points de basculement

Pour atténuer les risques, des optimisations peuvent être apportées dans les domaines suivants:

  1. Incorporer des indicateurs de volatilité pour ajuster dynamiquement les périodes de moyenne mobile en fonction de la fréquence et de l'ampleur des fluctuations du marché
  2. Ajouter des modèles d'apprentissage automatique pour optimiser dynamiquement les paramètres
  3. Définir des limites de stop loss pour contenir la baisse des transactions individuelles
  4. Adopter des systèmes de dimensionnement des positions pour réduire les risques liés aux positions concentrées

Des possibilités d'amélioration

Il existe des possibilités d'amélioration de la stratégie de la Croix d'or à moyenne mobile double:

  1. Incorporer des filtres supplémentaires tels que le volume, les bandes de Bollinger pour améliorer la stabilité
  2. Appliquer des techniques d'apprentissage automatique à l'auto-ajustement des paramètres et augmenter l'adaptabilité
  3. Concevoir des schémas d'adaptation pour ajuster les périodes de moyennes mobiles en fonction de l'évolution du paysage du marché
  4. Incorporer des systèmes de gestion des risques avancés à la taille dynamique des positions afin de répondre à l'appétit pour le risque
  5. Construire des systèmes d'ensemble algos avec plusieurs modèles pour améliorer la robustesse

Conclusion

La stratégie de la croix d'or à moyenne mobile double est une stratégie de trading quantitative classique basée sur des règles. Elle est facile à mettre en œuvre avec un réglage flexible des paramètres et de bons résultats testés en arrière.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="EA_3Minute_MagnetStrat", shorttitle="EA_3Minute_MagnetStrat", overlay=false)
src = close, 
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma20= vwma(close,20)
ma50 = vwma(close,50)
ma100= vwma(close,100)

//Rule for RSI Color
//col = ma30 > ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200  and rsi >= 60?red : silver
long1 = ma20 > ma50 and ma50 > ma100 and rsi < 50 
short1 = ma20 < ma50 and ma50 < ma100 and rsi > 48.5 
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
//strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
//strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
//plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
//plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
//
long = long1[1] == 0 and long1 == 1
short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[3] == 1
shortclose = short[3] == 1

//Alert

strategy.entry("short", strategy.short,qty = 1, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long,qty=1, when=long)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)

//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)
//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)
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