L'idée principale de cette stratégie est de déterminer le point d'entrée au hasard et de définir trois points de prise de profit et un point de stop-loss pour gérer les risques et contrôler les bénéfices et les pertes de chaque transaction.
Cette stratégie utilise le nombre aléatoire rd_number_entry entre 11 et 13 pour déterminer le point d'entrée long, et utilise rd_number_exit entre 20 et 22 pour déterminer la fermeture des positions.Le premier point de prise de profit est le prix d'entrée plus atr (((14)tpx, le deuxième point de prise de profit est le prix d'entrée plus 2tpx, et le troisième point de prise de profit est le prix d'entrée plus 3Le principe d'un short est similaire, sauf que la décision d'entrée prend des valeurs d'entrée différentes et que la direction de prise de profit et de stop loss est opposée.
Le risque peut être contrôlé en ajustant tpx (coefficient de prise de profit) et slx (coefficient de stop loss).
Les avantages de cette stratégie sont les suivants:
Les risques de cette stratégie comprennent également:
Les risques peuvent être réduits en ajustant les coefficients de prise de profit et de stop-loss et en optimisant la logique d'entrée aléatoire.
La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:
Cette stratégie est basée sur l'entrée aléatoire et définit plusieurs points de prise de profit et de stop-loss pour contrôler le risque d'un seul commerce. En raison de la grande aléativité, la probabilité de corrélation de la courbe peut être réduite. Le risque de trading peut être réduit grâce à l'optimisation des paramètres. Il y a encore beaucoup de place pour une optimisation et des recherches supplémentaires.
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 strategy("Random Strategy with 3 TP levels and SL", overlay=true,max_bars_back = 50) tpx = input(defval = 0.8, title = 'Atr multiplication for TPs?') slx = input(defval = 1.2, title = 'Atr multiplication for SL?') isLong = false isLong := nz(isLong[1]) isShort = false isShort := nz(isShort[1]) entryPrice = 0.0 entryPrice := nz(entryPrice[1]) tp1 = true tp1 := nz(tp1[1]) tp2 = true tp2 := nz(tp2[1]) sl_price = 3213.0 sl_price := nz(sl_price[1]) sl_atr = atr(14)*slx tp_atr = atr(14)*tpx rd_number_entry = 1.0 rd_number_entry := (16708 * nz(rd_number_entry[1], 1) % 2147483647)%17 rd_number_exit = 1.0 rd_number_exit := ((16708 * time % 2147483647) %17) //plot(rd_number_entry) shortCondition = (rd_number_entry == 13? true:false) and (year >= 2017) and not isLong and not isShort longCondition = (rd_number_entry == 11 ? true:false) and (year >= 2017) and not isShort and not isShort //Never exits a trade: exitLong = (rd_number_exit == 22?true:false) and (year >= 2018) and not isShort exitShort = (rd_number_exit == 22?true:false) and (year >= 2018) and not isLong //shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28)) and year >= 2017 //longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28)) and year >= 2017 //exitLong = crossunder(ema(close, 14), ema(close, 28)) and year >= 2017 //exitShort = crossover(ema(close, 14), ema(close, 28)) and year >= 2017 if (longCondition and not isLong) strategy.entry('Long1', strategy.long) strategy.entry('Long2', strategy.long) strategy.entry('Long3', strategy.long) isLong := true entryPrice := close isShort := false tp1 := false tp2 := false sl_price := close-sl_atr if (shortCondition and not isShort) strategy.entry('Short1', strategy.short) strategy.entry('Short2', strategy.short) strategy.entry('Short3', strategy.short) isShort := true entryPrice := close isLong := false tp1 := false tp2 := false sl_price := close+sl_atr if (exitShort and isShort) strategy.close('Short1') strategy.close('Short2') strategy.close('Short3') isShort := false if (exitLong and isLong) strategy.close('Long1') strategy.close('Long2') strategy.close('Long3') isLong := false if isLong if (close > entryPrice + tp_atr) and not tp1 strategy.close('Long1') tp1 := true sl_price := close - tp_atr if (close > entryPrice + 2*tp_atr) and not tp2 strategy.close('Long2') tp2 := true sl_price := close - tp_atr if (close > entryPrice + 3*tp_atr) strategy.close('Long3') isLong := false if (close < sl_price) strategy.close('Long1') strategy.close('Long2') strategy.close('Long3') isLong := false if isShort if (close < entryPrice - tp_atr) and not tp1 strategy.close('Short1') sl_price := close + tp_atr tp1 := true if (close < entryPrice - 2*tp_atr) and not tp2 strategy.close('Short2') sl_price := close + tp_atr tp2 := true if (close < entryPrice - 3*tp_atr) strategy.close('Short3') isShort := false if (close > sl_price) strategy.close('Short1') strategy.close('Short2') strategy.close('Short3') isShort := false plot(atr(14)*slx) plot(sl_price)