Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:
Les signaux longs et courts sont clairs et faciles à déterminer.
Le profit et le stop loss sont mis en place en même temps pour contrôler efficacement les risques.
Les principaux risques de cette stratégie sont les suivants:
Les paramètres d'arrêt des profits et de l'arrêt des pertes inappropriés peuvent entraîner des pertes plus importantes.
La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:
Ajustez le paramètre de fluidité de la ligne Lagging Span 2 afin d'optimiser sa sensibilité et de trouver un équilibre entre la découverte des points d'inversion de tendance et la prévention des fausses ruptures.
Définir séparément le profit et le stop loss pour les positions longues et courtes, tout en optimisant les paramètres de profit et de stop loss pour éviter des pertes excessives.
N'entrez pas sur le marché à la première rupture, mais attendez le signal de confirmation de la rupture de rappel.
/*backtest start: 2023-12-25 00:00:00 end: 2024-01-24 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © MGULHANN //@version=5 strategy("TPS - FX Trade", overlay=true) laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Lead Look Back") displacement = input.int(26, minval=1, title="Displacement") pozyonu = input.bool(false,title="Sadece Long Yönlü Poz Aç") // Stop Loss ve Kar Al Seviye Girişleri TPLong = input.int(10000, minval = 30, title ="Long Kar Al Puanı", step=10) SLLong = input.int(7500, minval = 30, title ="Long Zarar Durdur Puanı", step=10) TPShort = input.int(20000, minval = 30, title ="Short Kar Al Puanı", step=10) SLShort = input.int(7500, minval = 30, title ="Short Zarar Durdur Puanı", step=10) donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len)) leadLine = donchian(laggingSpan2Periods) plot(leadLine, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,title="Lead2 Çizgisi") buycross = ta.crossover(close,leadLine[displacement-1]) sellcross = ta.crossover(leadLine[displacement-1],close) if (buycross) and (pozyonu == true) or buycross strategy.entry("Long", strategy.long) strategy.exit("Exit Long", "Long", profit=TPLong, loss=SLLong) if (sellcross) and pozyonu == false strategy.entry("Short", strategy.short) strategy.exit("Exit Short", "Short", profit=TPShort, loss=SLShort)