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Une stratégie étonnante de rupture de prix

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-30 15h07
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Cette stratégie utilise les bandes de Bollinger, l'indicateur KDJ et le suivi de tendance pour les opérations de rupture de prix.

La logique de la stratégie:

  1. Calculer les moyennes mobiles simples de 15 et 30 jours pour déterminer l'évolution des prix.

  2. Calculer les bandes de Bollinger sur les rails supérieur et inférieur, et combiner la rupture du chandelier des rails BB pour déterminer les entrées et les sorties.

  3. Utilisez l'indicateur RSI pour juger des conditions de surachat et de survente.

  4. Lorsque le prix dépasse le niveau supérieur de BB avec un RSI supérieur à 50, un signal d'achat est généré.

  5. Réglez l'ATR stop loss pour contrôler les risques.

Les avantages:

  1. La stratégie combine plusieurs indicateurs tels que les bandes de Bollinger et le RSI pour déterminer les signaux de trading, ce qui permet d'éviter efficacement les erreurs causées par un seul indicateur.

  2. Grâce au filtrage des tendances, il empêche les signaux erronés lors de la consolidation et de l'inversion.

  3. ATR contrôle les risques pour chaque transaction.

  4. La logique de la stratégie est simple et facile à comprendre.

Risques et améliorations:

  1. En tant qu'indicateur d'enveloppe, les rails supérieurs et inférieurs de BB ne sont pas des niveaux de support / résistance absolus. Les prix peuvent briser les rails et atteindre un stop loss.

  2. Le RSI peut échouer sur certains marchés. peut envisager de combiner d'autres indicateurs tels que KDJ et MACD pour un jugement plus fiable suracheté/survendu.

  3. Des signaux erronés peuvent se produire lors d'inversions et de consolidations.

Suggestions pour améliorer:

  1. Tester et optimiser la période BB et l'écart type pour différents produits.

  2. Testez et optimisez le paramètre de la période RSI.

  3. Testez d'autres méthodes d'arrêt de perte telles que l'arrêt de perte de trailing et la sortie de temps.

  4. Ajouter plus d'indicateurs de tendance et d'indicateurs de signal pour construire des modèles multifactoriels.

Conclusion:

La stratégie combine BB, RSI et d'autres indicateurs pour les signaux d'entrée et de sortie. Elle contrôle les risques tout en garantissant l'exactitude du signal. Plus d'optimisation peut être faite sur les paramètres et les améliorations comme les modèles multifactoriels. Dans l'ensemble, elle fournit une idée simple et pratique sur les stratégies de rupture de prix.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Custom Strategy", overlay=true)

length = 14
mult = 0.75
atr = atr(length) * mult

// Moving averages
ma15 = sma(close, 15)
ma30 = sma(close, 30)

// Bullish Engulfing pattern
bullishEngulfing = close[1] < open[1] and close > open and close[1] < open and close > open[1]

// Bearish Engulfing pattern
bearishEngulfing = close[1] > open[1] and close < open and close[1] > open and close < open[1]

// RSI
rsi = rsi(close, length)

// Buy condition
if (bullishEngulfing and close[1] > ma15 and rsi > 50)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", "Buy", stop=close - atr)

// Sell condition
if (bearishEngulfing and close[1] < ma15 and rsi < 50)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + atr)

// Plotting
plotshape(series=strategy.position_size > 0, title="Buy", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=strategy.position_size < 0, title="Sell", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")
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