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La stratégie de Noro pour arrêter les dommages

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-30 15h49: 34
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Noro平移均线止损策略

Résumé

La stratégie de stop-loss de Noro est une stratégie de suivi de tendance. Elle est réalisée en calculant une moyenne mobile simple de 3 jours, et en ajoutant un ratio à son sommet et à son bas comme ligne d'ouverture et ligne d'arrêt.

Les principes stratégiques

Le cœur de la stratégie est de calculer la moyenne mobile simple de 3 jours ma. Ensuite, un pourcentage de lo est ajouté au-dessus de ma comme longueur d'ouverture et plus lorsque le prix est long; moins un pourcentage de sl sous ma comme stop-loss et stop-loss lorsque le prix est bas.

Les règles de calcul sont les suivantes:

  1. Calculer la moyenne mobile simple de 3 jours
  2. L'opération est longue = ma + ma * lo %
  3. La ligne d'arrêt take = prix moyen de la détention actuelle + prix moyen de la détention actuelle * tp%
  4. Stop-loss = prix moyen de la détention actuelle - prix moyen de la détention actuelle * sl%

Une stratégie de suivi des tendances des lignes d'ouverture, des lignes de stop et des lignes de stop-loss est ainsi construite, basée sur ma, avec des pourcentages configurables.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle permet de suivre automatiquement la tendance. Il est possible de capturer la tendance intermédiaire en faisant des coups ou en faisant des coups, sans avoir à juger de la forme de la surface.

Un autre avantage est que les paramètres peuvent être ajustés de manière flexible. En ajustant les paramètres de pourcentage des lignes d'ouverture, des lignes d'arrêt et des lignes d'arrêt, la taille des positions et l'espace d'arrêt peuvent être librement contrôlés.

L'analyse des risques

Le plus grand risque de cette stratégie est qu'il est facile de former des points de glissement énormes. Comme il s'agit d'une transaction hors ligne, il est facile de dépasser les prix de stop-loss lorsque les prix chutent rapidement. Cela causera de lourdes pertes aux investisseurs.

Un autre risque est que la mauvaise configuration des paramètres puisse entraîner une entrée trop fréquente, augmenter la fréquence des transactions et le fardeau des frais de traitement.

Optimisation

La stratégie peut être optimisée pour les domaines suivants:

  1. Le risque d'une glissade massive est évité en utilisant un stop-loss unique au prix limité.
  2. Augmentation du nombre de positions pour faciliter le réglage des positions et réduire la fréquence des transactions
  3. Augmenter les indicateurs de jugement des tendances pour éviter les manipulations des marchés non tendance
  4. Optimiser les paramètres pour trouver les combinaisons optimales

Résumé

La stratégie de stop-loss parallèle Noro est une stratégie de suivi de tendance simple et pratique. Elle peut suivre automatiquement la tendance en fonction des risques de contrôle efficaces associés aux paramètres de stop-loss. Le plus grand risque de cette stratégie réside dans la possibilité de créer des points de glissement plus importants, ainsi que dans le fait que des paramètres mal configurés entraînent des transactions trop fréquentes.

/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//2019
//Noro

//@version=4
strategy("Stop-loss", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
lo = input(-5.0, title = "Long-line, %")
tp = input(5.0, title = "Take-profit")
sl = input(2.0, title = "Stop-loss")

//SMA
ma = sma(ohlc4, 3)
long = ma + ((ma / 100) * lo)

//Orders
avg = strategy.position_avg_price
if ma > 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, limit = long)
    strategy.entry("Take", strategy.short, 0, limit = avg + ((avg / 100) * tp))
    strategy.entry("Stop", strategy.short, 0, stop = avg - ((avg / 100) * sl))
    
//Cancel order
if strategy.position_size == 0
    strategy.cancel("Take")
    strategy.cancel("Stop")

//Lines
plot(long, offset = 1, color = color.black, transp = 0)
take = avg != 0 ? avg + ((avg / 100) * tp) : long + ((long / 100) * tp)
stop = avg != 0 ? avg - ((avg / 100) * sl) : long - ((long / 100) * sl)
takelinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.lime : na
stoplinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.red : na
plot(take, offset = 1, color = takelinecolor, linewidth = 3, transp = 0)
plot(stop, offset = 1, color = stoplinecolor, linewidth = 3, transp = 0)
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