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Stratégie de négociation quantitative professionnelle SMART

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-01-31 10:28:34 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie est basée sur le concept d'argent intelligent en utilisant l'indicateur de volume sur le bilan (OBV) pour identifier l'accumulation et la distribution de fonds institutionnels afin de capturer les tendances du marché.

La logique de la stratégie

  1. Le volume de bilan (OBV)

    OBV est un indicateur de dynamique qui relie le volume à l'évolution des prix.

    La stratégie utilise l'OBV quotidienne.

  2. Des conditions d'argent intelligentes

    La stratégie identifie deux conditions principales basées sur la pente des OBV:

    • Condition d'achat de l'argent intelligent: pente OBV > 0, indiquant une accumulation potentielle d'argent intelligent.

    • Condition de vente de l'argent intelligent: pente OBV < 0, indiquant une distribution potentielle de l'argent intelligent.

  3. Les signaux de traçage

    Les flèches vertes vers le haut et les flèches rouges vers le bas représentent des signaux d'achat et de vente.

  4. Logique d'entrée

    Allez long quand la condition d'achat d'argent intelligent est remplie. Allez court quand la condition de vente d'argent intelligent est remplie.

  5. Logique de sortie

    Lorsque long, si le signal de vente d'argent intelligent se produit, fermez la position longue.

Analyse des avantages

  1. Identifier les tendances du marché en utilisant l'OBV, filtrant le bruit du marché.

  2. Capturez avec précision les inversions de tendance basées sur le comportement des fonds institutionnels.

  3. Des règles claires et faciles à mettre en œuvre.

  4. Applicable à tout symbole et à toute période.

Analyse des risques

  1. L'OBV peut générer de faux signaux, manquer de temps d'entrée/sortie, vérifier les signaux à l'aide d'autres indicateurs.

  2. On ne peut pas prédire les événements extrêmes.

  3. Difficile de déterminer avec précision le comportement institutionnel, ce qui conduit à des écarts de signal.

Optimisation

  1. Ajouter d'autres indicateurs pour vérifier la fiabilité du signal, par exemple les modèles de chandeliers, les stochastiques, etc.

  2. Utilisez un stop loss dynamique ou de suivi pour contrôler la perte par transaction.

  3. Testez différents délais et paramètres pour trouver la combinaison optimale.

  4. Incorporer un indicateur de pression de volume pour évaluer la force des entrées/sorties de fonds.

Conclusion

La stratégie de trading quantitative professionnelle SMART identifie le comportement des fonds institutionnels en utilisant OBV pour déterminer la structure du marché et capturer avec précision les renversements de tendance.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Smart Money Concept Strategy", overlay=true)

// Smart Money Concept: On-Balance Volume (OBV)
obv_value = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
obv_slope = obv_value - obv_value[1]

// Define conditions for smart money accumulation/distribution
smart_money_buy_condition = obv_slope > 0
smart_money_sell_condition = obv_slope < 0

// Plot signals
plotshape(series=smart_money_buy_condition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=smart_money_sell_condition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)

// Strategy Logic
if (smart_money_buy_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (smart_money_sell_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Strategy Exit Logic
strategy.close("ExitLong")
strategy.close("ExitShort")
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