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Stratégie de négociation à long terme basée sur les bandes de Bollinger %B Indicateur

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-01 11:15:44 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie génère des signaux de trading basés sur l'indicateur Bollinger Bands %B. Elle devient longue lorsque la valeur %B tombe en dessous d'un seuil prédéfini et adopte une approche de moyenne de position dynamique pour suivre la tendance jusqu'à ce que le profit ou le stop loss soit déclenché.

La logique de la stratégie

  1. Calculer la bande moyenne, la bande supérieure et la bande inférieure des bandes de Bollinger de N jours
  2. Calculer la valeur %B: (%B = (Close - LowerBB) /(UpperBB - LowerBB)
  3. Passer long lorsque la valeur %B tombe en dessous du seuil (par défaut 0)
  4. Série de prises de bénéfices basées sur le prix d'entrée (défaut est de 105% du prix d'entrée) et stop loss (défaut est de 95% du prix d'entrée)
  5. Ajouter à la position tant que les conditions sont remplies après la position d'ouverture
  6. La première prise de profit ou stop loss déclenchée ferme la position

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. L'indicateur %B identifie efficacement les points de recul après le support de la bande inférieure
  2. La moyenne dynamique des positions suit la tendance à un plus grand profit
  3. Des conditions claires de prise de bénéfices et de stop loss facilitent la maîtrise des risques

Analyse des risques

Il existe également certains risques associés à cette stratégie:

  1. Probabilité plus élevée de faux signaux à partir de %B
  2. Des déclencheurs de stop loss plus fréquents sur les marchés à variation
  3. Risques de moyenne agressive de pertes incontrôlées

Les solutions:

  1. Combiner avec des indicateurs tels que KD et MACD pour confirmer la fiabilité du signal
  2. Ajuster le placement de stop loss pour résister à la volatilité du marché
  3. Contrôle de la vitesse de moyenne pour éviter une explosion à risque

Des possibilités d'amélioration

La stratégie peut être encore optimisée dans les domaines suivants:

  1. Tester différentes combinaisons de paramètres pour obtenir les meilleurs résultats
  2. Optimiser la logique de la moyenne, par exemple cesser d'ajouter une fois atteint un certain objectif de profit
  3. Ajout d'un filtre de liquidité pour éviter les échanges erronés dans les stocks à faible liquidité

Résumé

Dans l'ensemble, il s'agit d'une stratégie de trading à long terme relativement solide. Il y a place à l'amélioration de la précision du signal et de l'ajustement des paramètres.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands %B Long Strategy", shorttitle="BB %B Long Strategy", overlay=true)

// Girdiler
length = input.int(20, title="BB Length")
src = input(close, title="Source")
dev = input.float(2.0, title="Deviation")
kar_hedefi = input(5, title="Take Profit")
zarar_durumu = input(100, title="Stop Loss")
start_date = input(timestamp("01 Jan 2023 00:00 +0000"), "Start Date")
end_date = input(timestamp("01 Jan 2024 00:00 +0000"), "End Date")
altinda_kalirsa_long = input.float(0, title="hangi degerin altinda long alsin")

// Bollinger Bantları %B göstergesi
basis = ta.sma(src, length)
stdDev = ta.stdev(src, length)
upperBand = basis + dev * stdDev
lowerBand = basis - dev * stdDev
percentB = (src - lowerBand) / (upperBand - lowerBand)

// Alım-Satım Sinyalleri
longCondition = percentB < altinda_kalirsa_long

// Kar/Zarar Hesaplama
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + kar_hedefi / 100)
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - zarar_durumu / 100)

// Long (Alım) İşlemi
if (longCondition )
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=takeProfit, stop=stopLoss)

// Take Profit Seviyesi Çizgisi
plot(takeProfit, title="Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
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