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Suivre la stratégie de tendance basée sur le stock RSI

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-02 11h23 et 29h
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Résumé

Cette stratégie est conçue sur la base de l'indicateur Stoch RSI pour le suivi des tendances. Elle combine les avantages de l'indicateur RSI et de l'indicateur Stoch en générant des signaux de trading via des croisements Stoch RSI et en adoptant un mécanisme de suivi de tendance pour ajuster dynamiquement le stop loss et prendre des lignes de profit pour une gestion optimisée de l'argent.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule les lignes Stoch K et D du RSI. Elle génère des signaux d'achat lorsque la ligne K du Stoch RSI dépasse 20 des plus bas. Un stop loss basé sur les plus bas de plusieurs lignes K précédentes est ensuite défini, et la ligne de stop loss reste ajustée vers le haut dynamiquement avec la hausse du prix.

Analyse des avantages

Cette stratégie combine l'indicateur Stoch RSI pour déterminer la tendance du marché et les croisements pour générer des signaux, en évitant les limitations de l'utilisation de l'indicateur RSI seul. Pendant ce temps, le mécanisme de suivi de la tendance permet à la ligne de stop loss d'être ajustée constamment vers le haut en fonction du mouvement des prix, évitant le risque de sortie prématurée de stop loss et permettant une capture de profit soutenue pendant les mouvements de tendance. En outre, l'indicateur RSI lui-même a un taux de gain relativement bon.

Analyse des risques

Cette stratégie s'appuie principalement sur l'indicateur Stoch RSI pour la génération de signaux de tendance et de croisement. Des signaux incorrects de l'indicateur lui-même posent certains risques. En outre, sur les marchés à plage, les lignes de stop loss et de take profit fréquemment déclenchées peuvent affecter la rentabilité de la stratégie. Les risques pourraient être réduits grâce à l'optimisation des paramètres.

Directions d'optimisation

  • Optimiser les paramètres de Stoch RSI, ajuster le rythme de lissage des lignes K et D pour réduire la probabilité de signal incorrect
  • Optimiser les paramètres de stop loss et de profit pour améliorer la robustesse des paramètres
  • Ajoutez des conditions de filtrage pour éviter les problèmes sur les marchés variés
  • Incorporer des mécanismes de dimensionnement des positions basés sur les conditions du marché

Conclusion

Cette stratégie intègre les avantages de l'indicateur Stoch RSI et adopte un mécanisme de suivi de tendance pour identifier efficacement les mouvements de tendance et ajuster dynamiquement les arrêts et les objectifs afin d'améliorer la probabilité de capture de profit.

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy("sdf",calc_on_every_tick=true,precision=8,
     default_qty_type=strategy.fixed,currency="USD")
//entradas y variables de indicadores
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
overbought=input(80)
oversold=input(20)
//entradas de stop , trail, profit
stop=input(1500)
stop_dentro_de_los_ultimos_lows=input(20)
trail_points=input(500)
trail_offset=input(100)
profit=input(1000)
riesgo_en_dolares=input(15)
marsi=sma(rsi(close,14),14)
//condicion de compra: k>80
buycondition=crossover(k,20) and security(syminfo.ticker,"240",rsi(close,14)>marsi)
bgcolor( security(syminfo.ticker,"240",rsi(close,14)>marsi) ? yellow : na , transp=0)

if year>2014
    strategy.entry("l",strategy.long,qty=1,when=buycondition)
    velasiguente=barssince(buycondition)+1  //cierre en cada vela nueva independientemente si subeObaja.FUNCIONANDO
    strategy.close("l",when=velasiguente>2)       //cierre en cada vela nueva independientemente si subeObaja.FUNCIONANDO
    //paradaMasBajo=lowest(low,stop_dentro_de_los_ultimos_lows)//stop_dentro_de_los_ultimos_lows, NO PROBADA 
    //strategy.exit("l",loss=paradaMasBajo,profit=profit)
plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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