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Stratégie de l'enveloppe déplacée moyenne mobile

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-02 17:02:18 Le gouvernement a décidé d'ouvrir une enquête
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Cette stratégie génère des signaux de trading basés sur l'indicateur de l'enveloppe déplacée de la moyenne mobile. Les bandes d'enveloppe sont calculées par des facteurs de pourcentage de la moyenne mobile. Si le haut précédent dépasse la bande supérieure, un signal de vente est généré. Si le bas précédent dépasse la bande inférieure, un signal d'achat est généré.

La logique de la stratégie

Cette stratégie utilise la moyenne mobile exponentielle déplacée (EMA) comme indicateur principal, et forme les bandes supérieures et inférieures après une certaine période par facteurs en pourcentage.

  • EMA (Price, Period) - La ligne de la moyenne mobile de base
  • la valeur de l'échantillon est supérieure à la valeur de l'échantillon
  • Le débit de l'air est calculé en fonction de la fréquence de l'eau.

Ici, le pourcentage au-dessus et le pourcentage en dessous contrôlent la plage en pourcentage des bandes par rapport à la ligne de moyenne mobile du noyau.

De cette façon, nous pouvons former des plages de trading appropriées en ajustant les paramètres ci-dessus.

  • Si le niveau de clôture est inférieur au niveau de la bande inférieure, un signal d'achat est généré
  • Si la clôture est supérieure à la bande supérieure, un signal de vente est généré

Notez que cette stratégie fournit également un paramètre inverse.

Analyse des avantages

Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. L'utilisation d'une moyenne mobile exponentielle comme indicateur de base peut réduire le retard de la courbe et améliorer la sensibilité aux variations de prix
  2. Des paramètres plus réglables permettent une meilleure optimisation des performances de négociation grâce au réglage des paramètres
  3. Le mode inverse s'adapte aux différents types de marché
  4. Des règles simples et claires, faciles à comprendre et à mettre en œuvre

Risques et précautions

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. Des signaux erronés peuvent se produire fréquemment sur les marchés à fourchette
  2. Des paramètres mal réglés peuvent entraîner une survente ou une absence de signal
  3. Le bruit du marché ne peut pas être filtré efficacement, générant des signaux sans valeur

Pour prévenir ces risques, certaines optimisations peuvent être effectuées:

  1. Filtrer les signaux avec d'autres indicateurs tels que le volume, la volatilité, etc.
  2. Ajouter le processus d'optimisation des paramètres pour trouver des ensembles de paramètres optimaux
  3. Ajustez correctement le stop loss pour limiter les pertes

Directions d'optimisation

Il y a encore beaucoup de place pour optimiser cette stratégie:

  1. Ajouter des modèles d'apprentissage automatique pour réaliser l'optimisation et l'ajustement automatiques des paramètres
  2. Incorporer des fonctionnalités telles que le stop loss, le trailing stop pour contrôler les risques
  3. Filtrer les signaux avec des indicateurs de sentiment pour améliorer la qualité
  4. Augmenter les combinaisons de modèles avec d'autres indicateurs techniques pour identifier les tendances et améliorer la précision globale
  5. Inheriter ce modèle de stratégie pour développer d'autres types de systèmes de moyennes mobiles et étendre leur applicabilité

Grâce à ces optimisations, la stabilité, l'adaptabilité et les performances de la stratégie peuvent être encore améliorées.

Résumé

La stratégie d'enveloppe déplacée de moyenne mobile utilise des systèmes de moyenne mobile exponentielle simples et des bandes paramétrifiées pour former des règles de trading claires qui sont faciles à interpréter et à mettre en œuvre. C'est un système typique de suivi de tendance. Grâce au réglage et à l'optimisation des paramètres, de bons résultats peuvent être obtenus.

/*backtest
start: 2024-01-25 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/08/2020
// Moving Average Displaced Envelope. These envelopes are calculated 
// by multiplying percentage factors with their displaced expotential 
// moving average (EMA) core.
// How To Trade Using:
// Adjust the envelopes percentage factors to control the quantity and 
// quality of the signals. If a previous high goes above the envelope 
// a sell signal is generated. Conversely, if the previous low goes below 
// the envelope a buy signal is given.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Moving Average Displaced Envelope Backtest", shorttitle="MA DE", overlay = true)
Price = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
Period =input(defval=9, minval=1)
perAb = input(title = "Percent above", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
perBl = input(title = "Percent below", defval=.5, minval=0.01, step = 0.1)
disp = input(title = "Displacement", defval=13, minval=1) 
reverse = input(false, title="Trade reverse")
pos = 0
sEMA = ema(Price, Period)
top = sEMA[disp] * ((100 + perAb)/100)
bott = sEMA[disp]* ((100 - perBl)/100)
pos := iff(close < bott , 1,
	     iff(close > top, -1, pos[1])) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Plus de

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