Stratégie de trading quantitative basée sur la percée des bandes de Bollinger
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie permet de réaliser une stratégie de trading de rupture de la ceinture de Brin en calculant les courbes supérieure, moyenne et inférieure de la ceinture de Brin et en combinant le prix de clôture avec la ligne K. Lorsque le prix est en rupture de la ceinture de Brin, faites plus; lorsque le prix est en rupture de la ceinture de Brin, faites moins.
Principe de stratégie
Calculer le SMA de la courbe de Brin, de 60 cycles de longueur, représentant la courbe de tendance des prix.
Calculer la bande de Bryn sur la voie descendante, la voie descendante est la voie médiane + 2 fois le décalage standard, la voie descendante est la voie médiane - 2 fois le décalage standard, la bande passante est contrôlée par des valeurs multiples.
Lorsque le prix de clôture est supérieur à la trajectoire ascendante, effectuez une entrée plus élevée; lorsque le prix de clôture est inférieur à la trajectoire descendante, effectuez une entrée à vide.
Réglage de l’arrêt des pertes. Le taux d’arrêt des pertes est de 1,5% et le taux d’arrêt des pertes de 6%.
Lorsque le prix rentre dans la zone de Brin ou déclenche un stop loss et quitte la position, la position est levée.
Analyse des avantages
L’indicateur de la ceinture de Brin est utilisé pour détecter les ruptures de prix et a une forte capacité de détection des tendances.
Les stratégies sont simples et faciles à comprendre.
Réglage des risques de contrôle du mécanisme de freinage de l’arrêt des dommages.
Analyse des risques
La rupture de la ceinture de Brin ne permet pas de déterminer avec précision le point d’inversion de la tendance des prix, et il existe un risque de fausse rupture.
Un arrêt de dégradation déraisonnable peut entraîner un risque plus élevé.
La fréquence des transactions peut être plus élevée et les coûts de transaction doivent être pris en compte.
Direction d’optimisation
En combinaison avec d’autres indicateurs, filtrer les faux signaux de rupture. Par exemple, l’indicateur KDJ détermine la tendance, le MACD détermine la déviation.
Ajustez dynamiquement les paramètres de la bande de Bryn pour calculer une bande passante raisonnable en fonction des fluctuations du marché.
Optimiser les stratégies de stop loss, de trailing stop ou de stop loss par lots
Il faut tenir compte de l’impact sur les coûts de transaction et ajuster le temps de détention.
Résumer
Cette stratégie a un certain effet pour déterminer la rupture des prix en suivant la tendance à travers les indicateurs de la ceinture de Brin. Cependant, il peut y avoir des fausses ruptures qui présentent un risque plus élevé.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fuera Bolinga", overlay=true)
length = input.int(60, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
take_profit_percentage = 6.0
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
stop_loss_percentage = 1.5
// Determinar si la vela cierra por fuera de las bandas
above_upper_band = close > upper
under_lower_band = close < lower
// Pintar las velas que cierran por fuera de las bandas
barcolor(above_upper_band ? color.new(#2cee32, 0) : na)
barcolor(under_lower_band ? color.new(#e02c2c, 0) : na)
// Entrada larga con stop loss y take profit
if (ta.crossover(close, upper))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
// Entrada corta con stop loss y take profit
if (ta.crossunder(close, lower))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, oca_name="BollingerBands",comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//// Salida de operación larga
if ((ta.crossunder(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)) and (strategy.opentrades != 0))
strategy.close("BBandLE")
// Salida de operación corta
if ((ta.crossover(close, lower) or ta.crossover(close, upper)) and (strategy.opentrades != 0))
strategy.close("BBandSE")
// Plot de las bandas de Bollinger
plot(upper, color=color.new(#2cee32, 0), title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.new(#e02c2c, 0), title="Lower Bollinger Band")