Indice de force relative Stratégie quantitative à long terme

Résumé

Cette stratégie s'appelle Relative Strength Index Long-term Quant Strategy, abrégée en RSI Long-term Strategy. En calculant la moyenne mobile des plages de hausse et de chute dans une certaine période, l'indicateur technique RSI est construit et des lignes de surachat et de survente sont définies pour juger du moment du marché. Lorsque le RSI est inférieur à la ligne de survente définie, des positions longues sont progressivement construites dans le hold à long terme.

Principe de stratégie

L'indicateur RSI compare l'augmentation et la diminution moyennes sur une période de temps pour déterminer si le prix actuel du titre est surestimé ou sous-estimé.

RSI = 100 - 100 / (1 + en hausse / en baisse)

où UP est l'amplitude moyenne de la hausse du prix de clôture au cours des n derniers jours; DOWN est l'amplitude moyenne de la baisse du prix de clôture au cours des n derniers jours. L'indice oscille entre 0-100 intervalles. Au-dessus de 70 est la zone de surachat et en dessous de 30 est la zone de survente.

Cette stratégie définit le paramètre RSI Length=14 pour calculer le RSI en fonction des prix de clôture de 14 jours. Et définit la ligne de survente Rsvalue=40, c'est-à-dire que le RSI inférieur à 40 est déterminé comme survendu. Lorsque le RSI de la journée est inférieur à 40, la fenêtre d'achat est ouverte et les positions sont progressivement construites dans la zone de survente, et l'heure de clôture finale est définie pour se vendre après avoir dépassé l'heure de clôture.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'en utilisant l'indicateur RSI pour déterminer le moment du marché, la capture des prix bas est réalisée. Lorsque l'indicateur RSI est inférieur à 40, il s'agit d'un état de survente, ce qui signifie que la baisse précédente était trop importante et qu'il y a une chance de rebond. À ce moment, construisez progressivement une position pour obtenir un meilleur coût. Lorsque l'indicateur RSI est supérieur à 70, il est dans un état de surachat, ce qui signifie que le marché a peut-être atteint un pic et que les positions pourraient être réduites.

En outre, la stratégie adopte une approche de construction de position progressive pour réduire le risque d'une entrée unique.

Analyse des risques

Cette stratégie repose principalement sur l'indicateur technique du RSI, qui a un certain retard. Surtout lorsque le marché change soudainement, le RSI peut ne pas être en mesure de réagir à temps. À ce moment-là, suivre aveuglément l'indicateur du RSI pour construire une position peut entraîner des profits limités ou des pertes accrues.

En outre, la stratégie fournit des signaux de trading probabilistes. Même si le RSI est inférieur à 40, cela ne signifie pas qu'il y a 100% de chances de rebond. La probabilité que le prix atteigne un nouveau plus bas après avoir construit une position existe également. À ce stade, une bonne stratégie de stop loss est nécessaire pour contrôler les pertes maximales.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Combinez plusieurs actions pour le trading de portefeuille.

2. Ajoutez une stratégie de stop loss pour contrôler davantage les risques. Par exemple, ajoutez un stop loss de trailing pour arrêter la sortie de la perte lorsque les prix continuent de baisser.

3. Optimiser la stratégie de construction de position. Par exemple, utiliser le prix moyen pondéré dans le temps pour la construction progressive de position dans l'intervalle supérieur, plutôt que l'établissement complet de position.

4. Combinez avec d'autres indicateurs pour filtrer les signaux, tels que les indicateurs de momentum, les moyennes mobiles, etc., afin d'éviter de suivre aveuglément le RSI.

Résumé

Cette stratégie détermine les zones de surachat et de survente en construisant l'indicateur RSI, établit progressivement des positions longues dans la zone de survente et fixe le moment de clôture final pour atteindre une détention à long terme. Par rapport au trading à court terme, cette stratégie est plus appropriée comme outil d'investissement quantitatif à long terme. Ses avantages résident dans la capture de prix bas et le contrôle des coûts, tandis que les risques résident dans le décalage des indicateurs et l'erreur de signal.