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Stratégie de recul de la relève inverse de la dynamique moyenne

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-18 10:21:04 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie de revers de relâchement inverse de la moyenne dynamique est une stratégie simple pour négocier l'inversion autour des lignes moyennes mobiles. Elle utilise une moyenne mobile exponentielle (EMA) de 50 périodes comme indicateur de tendance principal, combinée à des modèles d'engloutissement de bougies pour identifier les opportunités d'inversion. Après une pénétration à travers l'EMA, elle attend que 2-3 bougies dans la direction opposée se forment. Si la prochaine bougie montre un modèle d'engloutissement d'inversion, une position inverse sera prise à la fermeture de la bougie, avec un minute stop loss.

Principaux

Les principales hypothèses de cette stratégie sont les suivantes:

  1. L'EMA à 50 périodes est efficace pour déterminer la tendance du marché.

  2. Après une pénétration de tendance à travers l'EMA, il y a souvent des retraits à court terme.

Plus précisément, la stratégie calcule d'abord l'EMA à 50 périodes, puis vérifie si le prix le traverse. Si une rupture de taureau se produit, elle attend 2-3 bougies rouges vers le bas. Si la prochaine bougie montre un schéma d'engloutissement haussier, la position longue sera prise à proximité. De même pour les ruptures d'ours. Après avoir pris des positions, un minute stop-loss timer est démarré. Les positions seront fermées à l'expiration du chronomètre.

Les avantages

Les principaux avantages de cette stratégie:

  1. La logique est simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre, adaptée aux débutants.

  2. Il utilise à la fois l'efficacité de la tendance des moyennes mobiles et le pouvoir prédictif des modèles de chandeliers, rendant les signaux plus fiables.

  3. Le minuteur stop-loss contrôle le risque de transaction unique.

  4. Les règles systématiques évitent les jugements subjectifs et améliorent la cohérence.

Les risques

Les principaux risques sont les suivants:

  1. L'EMA à 50 périodes ne peut pas toujours capturer les tendances avec une précision totale.

  2. Les modèles de chandeliers ont également une nature probabiliste qui conduit à de faux signaux.

  3. Les paramètres inefficaces de la minuterie stop-loss peuvent entraîner des pertes plus importantes ou l'abandon des bénéfices.

  4. Les glissements, les remplissages partiels, etc. ont une incidence sur les performances de la stratégie.

Quelques atténuations:

  1. Optimiser le paramètre de la période EMA pour trouver le meilleur ajustement.

  2. Incorporer d'autres indicateurs pour renforcer les signaux.

  3. Tester et trouver les paramètres de risque optimaux.

  4. Mettre en œuvre des mécanismes de stop loss contre le glissement dans les transactions en direct.

Des possibilités d'amélioration

Quelques moyens pour améliorer la stratégie:

  1. Optimiser le paramètre EMA pour trouver les meilleures périodes.

  2. Testez d'autres variantes de l'EMA, par exemple la moyenne mobile pondérée.

  3. Ajoutez des filtres sur le volume ou la volatilité pour éliminer les faux signaux pendant les périodes latérales.

  4. Créer des stratégies de combinaison avec d'autres indicateurs, par exemple le stochastique, le MACD pour améliorer la qualité du signal.

  5. Ajustez la durée de la minuterie stop loss en fonction des spécifications du produit et des sessions de trading.

  6. Considérez l'ajout de mécanismes de prise de profit pour verrouiller les gains après avoir atteint les objectifs de profit.

Conclusion

Le Momentum Average Inverse Relief Pullback Strategy est une stratégie de trading à court terme simple et pratique. Il utilise des croisements EMA pour déterminer les tendances et les modèles de bougies pour identifier les renversements pour exécuter des transactions tactiques.

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("LinoR EMA Pullback Strategy", shorttitle="EPS", overlay=true)

// Define EMA period
emaPeriod = input(50, title="EMA Period")

// Calculate 50 EMA
ema50 = ta.ema(close, emaPeriod)

// Calculate engulfing conditions
engulfingBullish = close[1] < open[1] and close > open and close > close[1] and open < open[1]
engulfingBearish = close[1] > open[1] and open > close and open > open[1] and close < close[1]

// Define a 1-minute timer
var timer = 0
if bar_index > 0
    timer := timer[1] + 1

// Long condition
longCondition = ta.crossover(close, ema50) and engulfingBullish
if longCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Short condition
shortCondition = ta.crossunder(close, ema50) and engulfingBearish
if shortCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit after 1 minute
if timer >= 1
    strategy.close("Exit")

plotshape(series=longCondition, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
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