Stratégie d'inversion de la plage d'oscillation à trois moyennes mobiles

Aperçu

La stratégie utilise les moyennes mobiles rapides de 3 jours, les moyennes mobiles lentes de 10 jours et les moyennes mobiles lisses de 16 jours pour construire l’indicateur MACD, en plus de l’indicateur RSI et de la caractéristique de la quantité de transaction, pour définir la caractéristique de la ligne K multidimensionnelle, pour juger que les conditions sont trop serrées et forment une tendance oscillante intermédiaire pour inverser les entrées.

Principe de stratégie

Le code utilise principalement la moyenne mobile rapide de 3 jours moins la moyenne mobile lente de 10 jours pour former l’indicateur MACD, le traitement de la ligne de signal de 16 jours pour former la stratégie MACD standard. En même temps, l’analyse de la synthèse de la quantité d’achat et de vente est combinée pour déterminer le caractère de la force.

Plus précisément, en observant la relation entre la ligne MACD et la ligne de signal, les changements de la pente, pour juger de la dégradation de la force de la courbe, pour rechercher des opportunités de renversement. En même temps, les changements de volume d’achat et de vente reflètent également la dégradation de la force de la courbe.

Cette stratégie a été mise en place pour trois signaux d’entrée:

1. Faire plus lorsque le volume de transaction n’a pas d’avantage sur le volume d’achat, que le RSI est inférieur à 41 et qu’il est en hausse, et que le signal MACD n’est pas clairement dévié;

2. Lorsque le volume de transaction a un avantage sur le volume d’achat, le RSI est dans la zone 45-55 et monte, le MACD et la ligne de signal sont à la même hauteur, faites plus;

3. Lorsque le MACD est supérieur au seuil de réglage et en hausse, laissez-le en place.

Ces trois phénomènes reflètent des chocs régionaux à court terme et une expansion excessive dans une direction, et sont donc considérés comme de bons moments pour inverser la tendance et prendre des mesures inverses.

Exit est configuré pour arrêter les pertes et les arrêts, reprendre le contrôle et réaliser des bénéfices.

Analyse des avantages

Cette stratégie est basée sur une combinaison d’indicateurs permettant de déterminer la zone de choc et de dépasser le phénomène de sur-achat et de sur-vente. L’analyse de la quantité de transactions est plus approfondie, ce qui augmente la base d’opération.

Les avantages sont les suivants:

1. Le MACD est utilisé comme un test quantitatif des prix pour juger de la relation entre les prix et la quantité de transaction, en évitant la subjectivité d’une seule analyse technique.

2. Le nombre de passagers aériens aériens a été évalué en fonction de l’état de la livraison et de l’augmentation de la confirmation des entrées.

3. Le RSI détermine le surachat et le survendre, ce qui aide à rechercher un revirement.

4. Le paramètre Stop Loss Stopper empêche les pertes excessives et bloque une partie des bénéfices.

Analyse des risques

Bien que l’utilisation combinée de plusieurs indicateurs augmente le taux de réussite, toute stratégie comporte inévitablement des risques, principalement:

1. la probabilité que l’indicateur émet un faux signal, comme une reprise de la tendance après un renversement;

2. Le stop-loss est mal placé, il y a un risque que le retrait soit trop important et que les bénéfices ne soient pas très bien bloqués.

3. Les paramètres peuvent nécessiter d’autres tests d’optimisation, tels que la combinaison de paramètres de la moyenne, le cycle RSI, le multiplicateur de stop loss.

Ces risques peuvent être atténués par des optimisations supplémentaires. Les méthodes spécifiques seront décrites dans la section suivante.

Direction d’optimisation

La stratégie a encore de la marge d’optimisation et se concentre principalement sur les aspects suivants:

1. tester différents réglages de paramètres réguliers pour trouver la combinaison optimale;

2. tester les paramètres du RSI afin de déterminer un cycle plus approprié pour juger de la survente ou de la survente;

3. Optimiser le multiplicateur de stop-loss pour trouver un équilibre entre le maximum de retrait et le blocage des bénéfices;

4. L’introduction de modèles d’apprentissage automatique, qui permettent une formation à partir de données plus volumineuses, réduit la probabilité d’erreurs et améliore les taux de réussite.

Ces méthodes d’optimisation peuvent être réalisées par un retour d’expérience plus systématique. Avec l’expansion des tests spatiaux paramétraux et l’augmentation du nombre d’échantillons, le taux de réussite des stratégies et les indicateurs de rentabilité augmentent également.

Résumer

Cette stratégie utilise l’ensemble des trois principaux indicateurs MACD, RSI et volume de transaction pour juger des caractéristiques de la volatilité entre les zones de marché. Elle établit des entrées au point de basculement pour tirer parti de l’augmentation du rebond. L’idée de la stratégie est claire, prend en compte les tendances et les retournements, et a une bonne marge de profit après optimisation.