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Stratégie de négociation sur plusieurs délais basée sur EMA, RSI et MACD

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-20 14h25 et 24h
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Résumé

Cette stratégie combine l'indicateur de moyenne mobile (EMA), l'indice de force relative (RSI) et l'indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) pour trouver des opportunités de trading sur plusieurs délais et permettre le trading automatisé.

Principe de stratégie

La stratégie est principalement basée sur les indicateurs EMA, RSI et MACD.

  1. Utilisez l'EMA à 25 jours et l'EMA à 45 jours pour former des croix dorées et des croix de mort comme signaux de trading. Achetez lorsque l'EMA à court terme dépasse l'EMA à long terme et vendez lorsque l'EMA à court terme dépasse l'EMA à long terme.

  2. Incorporer l'indicateur RSI pour éviter de fausses ruptures. Ne prenez que des signaux d'achat des croix dorées lorsque le RSI est supérieur à 50; ne prenez que des signaux de vente des croix de mort lorsque le RSI est inférieur à 50.

  3. Trouver plus d'opportunités de négociation selon différents paramètres du RSI, y compris RSI>30, RSI<30 etc.

  4. L'indicateur MACD peut être utilisé comme outil de jugement auxiliaire pour confirmer les signaux de négociation de l'EMA.

En trouvant plus d'opportunités de négociation sur différentes périodes, la rentabilité de la stratégie peut être améliorée.

Les avantages de la stratégie

La plus grande force de cette stratégie réside dans la combinaison de multiples indicateurs et de négociation à travers les délais, ce qui améliore les chances de gagner des transactions.

  1. Les croisements de l'EMA permettent de suivre efficacement les changements de tendance sur le marché et de saisir en temps opportun les opportunités de négociation.

  2. L'indicateur RSI aide à éviter les fausses ruptures et à réduire les risques de trading.

  3. Plus d'opportunités d'entrée via différents paramètres RSI améliorent la rentabilité.

  4. Le MACD fournit une confirmation secondaire des signaux EMA afin de réduire davantage les risques.

  5. Le trading sur plusieurs délais double les chances de profits.

Risques liés à la stratégie

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. L'EMA a des délais qui peuvent entraîner une perte de possibilités de négociation à court terme.

  2. Un réglage incorrect des paramètres dans la combinaison multi-indicateurs peut entraîner une sur-optimisation.

  3. Le trading sur plusieurs délais peut compléter les pertes, ce qui nécessite une gestion stricte du stop loss.

  4. Les coûts de transaction doivent être surveillés dans des environnements de négociation en direct afin d'éviter une sur- négociation.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être encore optimisée:

  1. Testez et optimisez les paramètres EMA pour une meilleure combinaison.

  2. Testez plus d'indicateurs auxiliaires tels que les bandes BOLL, KD, etc.

  3. Incorporer un mécanisme de stop loss adaptatif basé sur la volatilité du marché.

  4. Optimiser le dimensionnement de la position sous différents paramètres.

  5. Améliorer la logique d'entrée pour éliminer les signaux contradictoires ou augmenter la puissance de filtrage.

Conclusion

Cette stratégie intègre des signaux à travers des indicateurs et des délais, capables à la fois de suivre les tendances et de saisir les opportunités à court terme. Pendant ce temps, les mécanismes d'entrée stricts équipent également la stratégie de capacités de contrôle des risques décentes.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Aqualizer

//@version=5
strategy("Aserin Buy and Sell", overlay=true)

shortSMA = ta.sma(close, 25)
longSMA = ta.sma(close, 45)
rsi = ta.rsi(close, 7)
ta.macd(close,12, 26, 9)
atr = ta.atr(3)
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)

if (longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long, 100, when = rsi > 50)
if (shortCondition)
    strategy.entry("short", strategy.short, 100, when = rsi < 50)

if (longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long, 100, when = rsi > 30)
if (shortCondition)
    strategy.entry("short", strategy.short, 100, when = rsi < 30)

if (longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long, 100, when = rsi > 20)
if (shortCondition)
    strategy.entry("short", strategy.short, 100, when = rsi < 50)

plot(shortSMA)
plot(longSMA, color=color.black)

if (longCondition)
    stopLoss = low - atr * 2,45
    takeProfit = high + atr * 2,45
    strategy.entry("long", strategy.long, 1, when = rsi > 30)

    strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

if (shortCondition)
    stopLoss = high + atr * 3
    takeProfit = low - atr * 3
    strategy.entry("short", strategy.short, 1, when = rsi < 30)
    strategy.exit("exit", "short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

plot(shortSMA)
plot(longSMA, color=color.black)
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