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Stratégie commerciale de la croix dorée et de la croix morte

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-21 11:09:08 Je suis désolé
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Résumé

Cette stratégie génère des signaux de trading basés sur la croix dorée et la croix morte des moyennes mobiles simples de 30 jours, 60 jours et 200 jours. Lorsque la moyenne mobile à court terme franchit la moyenne mobile à long terme, un signal d'achat est généré. Lorsque la moyenne mobile à court terme franchit la moyenne mobile à long terme, un signal de vente est généré.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise 3 moyennes mobiles simples avec des intervalles de temps différents: 30 jours, 60 jours et 200 jours. La ligne de 30 jours représente la tendance à court terme, la ligne de 200 jours représente la tendance à long terme et la ligne de 60 jours sert de référence. Lorsque la ligne de tendance à court terme traverse la ligne de tendance à long terme, elle indique que le marché passe de la consolidation à la tendance haussière et génère un signal d'achat. Lorsque la ligne de tendance à court terme traverse en dessous de la ligne de tendance à long terme, elle indique que la tendance haussière passe à la consolidation et produit un signal de vente.

La stratégie définit également un stop-loss de 40 points pour contrôler les risques et un take-profit de 40 points pour verrouiller les gains après l'entrée d'une position.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. Combine les avantages du suivi des tendances et des signaux instantanés, en tenant compte des tendances à long terme et des points de négociation à court terme.

  2. Les signaux croisés sont clairs, évitant ainsi des signaux répétés excessifs.

  3. Des réglages raisonnables de stop-loss et de take-profit contrôlent efficacement les pertes par transaction.

  4. Une logique simple et claire, facile à comprendre et à mettre en œuvre.

  5. Des techniques de moyenne mobile matures et stables avec une large application.

Analyse des risques

Il existe également certains risques:

  1. Le stop-loss à court terme peut être pénétré, incapable d'éviter complètement les pertes.

  2. Les signaux de croix dorée et de croix morte peuvent se révéler être de fausses fuites.

  3. Difficile de fixer un stop-loss et un take-profit raisonnables lors d'une consolidation du marché.

  4. La sélection de paramètres comme les paramètres de période contient une subjectivité qui peut avoir une incidence sur les performances de la stratégie.

Directions de renforcement

La stratégie peut être améliorée et optimisée par les aspects suivants:

  1. Améliorer les mécanismes d'arrêt des pertes en utilisant un arrêt des pertes ultérieur, un indice de changement de taux lissé, etc., afin de réduire l'exposition au risque.

  2. Optimiser les sélections de paramètres en testant plus de périodes et en trouvant des combinaisons optimales de périodes.

  3. Ajouter des règles de dimensionnement des positions pour optimiser la rentabilité globale grâce à la gestion du capital.

  4. Filtrez les fausses éruptions incorporant des indicateurs de momentum.

  5. Augmenter l'utilisation de modèles d'apprentissage automatique et de big data pour trouver des tactiques supérieures.

Conclusion

En résumé, cet article présente une stratégie de trading basée sur les moyennes mobiles de croix dorées et de croix de mort. Il prend les croisements des moyennes mobiles de 30 jours, 60 jours et 200 jours comme signaux de trading, combine le suivi de tendance et la sélection de temps. Des configurations raisonnables de stop-loss et de take-profit contrôlent efficacement les pertes commerciales. Mais des risques tels que les fléchettes et les fausses ruptures subsistent. Nous pouvons améliorer la stratégie à partir de plusieurs aspects tels que l'amélioration des méthodes de stop-loss, l'optimisation des paramètres, la gestion du capital pour la rendre plus stable et rentable.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)

// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)

// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown

// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)

// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")

// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
    if (crossoverDown)
        strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
    if (crossoverUp)
        strategy.close("Sell")
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