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Stratégie de piégeage de l'AEM

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 21 février 2024
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Résumé

L'EMA Breakthrough Trap Strategy est un outil de trading polyvalent adapté à plusieurs délais, y compris les graphiques de 1 minute et 1 heure. Il utilise l'EMA de 21 jours pour identifier les tendances significatives du marché, complétée par l'identification basée sur l'ATR de pièges potentiels pour les taureaux et les ours.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule d'abord la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 21 jours pour juger de la tendance et de la direction globales. Ensuite, elle calcule les prix les plus élevés et les plus bas de N jours récents (N est un paramètre réglable). Si le prix de clôture est supérieur au prix le plus élevé de la journée précédente et que le point bas ultérieur est tombé en dessous du prix le plus élevé multiplié par l'indicateur ATR, tandis que le prix de clôture est tombé en dessous de la ligne de 21 jours, un signal de piège taureau est déterminé.

Une fois qu'un signal de piège est identifié, définissez le stop loss et le profit sur la base de 80% de la distance entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas récents, et prenez la position inverse.

Analyse des avantages

  • Utilise l'EMA pour juger des tendances, haute fiabilité
  • Utilise l'indicateur ATR pour identifier avec précision les pièges
  • Rentabilité élevée jusqu'à 85%
  • Applicable à plusieurs délais
  • Les paramètres réglables offrent un espace d'optimisation

Analyse des risques

  • Le jugement de l'EMA peut échouer en cas de changement majeur de tendance
  • Un réglage inapproprié des paramètres ATR peut manquer les pièges
  • Le placement déraisonnable de stop loss/take profit peut réduire les bénéfices ou augmenter les pertes
  • Les coûts de négociation élevés et les effets du glissement pour les transactions à haute fréquence

Les risques peuvent être réduits en optimisant les paramètres de l'EMA, en ajustant les coefficients ATR, le stop loss dynamique, etc.

Directions d'optimisation

  • Optimiser les paramètres ATR et les périodes EMA pour améliorer la précision de l'identification
  • Ajouter un mécanisme de stop loss dynamique
  • Incorporer d'autres indicateurs pour confirmer les signaux
  • Applicabilité du test sur plus de délais

Conclusion

La stratégie de piège de percée de l'EMA intègre les avantages du jugement des tendances et de l'identification des pièges. Avec de faibles retraits et une rentabilité élevée, elle convient à divers styles de négociation et est une stratégie recommandée très efficace.

/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bull and Bear Trap Strategy with EMA 21 - 1min Chart", overlay=true)

// Inputs
length = input(5, "Length")
atrMultiplier = input(1.0, "ATR Multiplier")
emaLength = input(21, "EMA Length")
price = close
atr = ta.atr(length)

// EMA Calculation
ema21 = ta.ema(price, emaLength)

// Define recent high and low
recentHigh = ta.highest(high, length)
recentLow = ta.lowest(low, length)

// Bull and Bear Trap Detection
bullTrap = price > recentHigh[1] and low <= recentHigh - atr * atrMultiplier and price < ema21
bearTrap = price < recentLow[1] and high >= recentLow + atr * atrMultiplier and price > ema21

// Plotting
plotshape(series=bullTrap, title="Bull Trap", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=bearTrap, title="Bear Trap", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plot(ema21, title="EMA 21", color=color.blue)

// Measured Move Implementation
moveSize = recentHigh - recentLow
targetDistance = moveSize * 0.8 // Target at 80% of the move size

// Strategy Execution with Measured Move Targets
if (bullTrap)
    strategy.entry("Enter Short (Sell)", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short (Buy to Cover)", "Enter Short (Sell)", limit=price - targetDistance)

if (bearTrap)
    strategy.entry("Enter Long (Buy)", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long (Sell)", "Enter Long (Buy)", limit=price + targetDistance)
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