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Système de négociation de rupture

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 21 février 2024 14:02:28
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Résumé

Cette stratégie est un système de négociation de rupture qui achète et vend principalement en fonction de la percée des prix. Le système utilise les bandes de Bollinger pour déterminer la zone de percée des prix. Lorsque le prix franchit le rail inférieur de la bande de Bollinger vers le haut, un ordre d'achat sera placé. Lorsque le prix franchit le rail du milieu ou le rail inférieur de la bande de Bollinger vers le bas, un ordre de vente sera placé.

Principe de stratégie

Cette stratégie utilise les bandes de Bollinger pour déterminer les zones de rupture des prix. Les bandes de Bollinger se composent d'une simple ligne moyenne mobile de n jours et de son multiplicateur d'écart type. Ici, nous calculons la moyenne mobile de 20 jours du prix le plus élevé et du prix le plus bas pour déterminer le rail supérieur et inférieur des bandes de Bollinger, ainsi que la moyenne du rail supérieur et inférieur comme ligne de base.

Lorsque le prix de clôture franchit le rail inférieur vers le haut, cela indique que le prix commence à monter, ce qui est un signal d'achat. Lorsque le prix de clôture franchit le rail du milieu ou du bas vers le bas, cela indique que la tendance haussière prend fin et que les positions doivent être vendues. Cette stratégie tire parti de la tendance des prix à continuer à monter ou à descendre après la percée pour réaliser des profits.

Analyse des avantages

  • La stratégie fait appel à l'évolution et à l'inertie des prix qui sont conformes aux caractéristiques essentielles du marché.
  • Les bandes de Bollinger indiquent clairement les prix de rupture
  • La logique de la stratégie est simple et claire, facile à comprendre et à modifier
  • Les conditions de stop loss peuvent être définies pour contrôler les risques

Analyse des risques

  • Les bandes de Bollinger ne peuvent pas prédire complètement le comportement des prix, les prix peuvent fluctuer considérablement
  • Les signaux de rupture peuvent être erronés, entraînant des pertes commerciales
  • Se fier uniquement aux percées de prix pour déterminer le temps de négociation peut facilement être affecté par le bruit du marché

Les solutions:

  • Combiner d'autres indicateurs pour confirmer les signaux de rupture
  • Ajuster les paramètres de manière appropriée pour assurer des signaux de rupture efficaces
  • Régler le stop-loss pour contrôler la perte unique

Directions d'optimisation

  • Performances d'essai sous différents paramètres et sélection des paramètres optimaux
  • Incorporer d'autres indicateurs pour filtrer les fausses ruptures, telles que le volume des transactions
  • Combiner les stratégies de tendance et d'inversion pour la négociation dans différents environnements de marché
  • Optimiser en fonction des paramètres pour différentes variétés
  • Incorporer des algorithmes d'apprentissage automatique pour prédire les tendances des prix et les points clés des prix

Résumé

Il s'agit d'une stratégie de trading de rupture de prix basée sur les bandes de Bollinger. Elle tire parti des caractéristiques des ruptures de prix pour identifier les opportunités de trading. Les avantages sont qu'elle est simple, facile à mettre en œuvre; les inconvénients sont qu'il peut y avoir de fausses ruptures conduisant à des pertes. Nous pouvons optimiser cette stratégie en ajustant les paramètres, en incorporant d'autres indicateurs et en définissant un stop loss pour obtenir de bons résultats dans le backtesting et le trading en direct. En général, cette stratégie convient aux environnements de marché qui peuvent pleinement exploiter la tendance tendancielle des prix.

/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0

//Break out trading system works best in a weekly chart and daily chart of Nifty and BankNifty
//@version=4

strategy("Eswar New",shorttitle = "ESW")
length = input(20, minval=1)
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using basis line

lower = lowest(length)
upper = highest(length)
basis = avg(upper, lower)

l = plot(lower, color=color.blue)
u = plot(upper, color=color.blue)
plot(basis, color=color.orange)
fill(u, l, color=color.blue)

longCondition = crossover(close,upper[1])
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if(exit==1)
    if (crossunder(close,lower[1]))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) 
    if (crossunder(close,basis[1]))
        strategy.close("Long")
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