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Stratégie de variété croisée de log Ichimoku

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-22 13:53:30
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Résumé

Cette stratégie est une stratégie de trading de crypto-monnaie simple qui utilise des nuages Ichimoku à l'échelle log pour générer des signaux de trading.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise un indicateur Ichimoku personnalisé à l'échelle logarithmique comme indicateur de trading principal. L'indicateur Ichimoku contient généralement la ligne de conversion, la ligne de base et la portée de retard. Dans cette stratégie, ces lignes sont calculées dans l'espace de prix logarithmique.

Plus précisément, la ligne de conversion est la moyenne récente de 9 périodes des bas et des hauts log. La ligne de base est la moyenne de 26 périodes de la même. La ligne de tête 1 est la moyenne de la conversion et des lignes de base. La ligne de tête 2 est la moyenne de 52 périodes.

Un signal long est généré lorsque la ligne de conduction 1 traverse la ligne de conduction 2. Un signal court est généré sur la traverse inférieure.

Analyse des avantages

L'avantage clé de cette stratégie est l'utilisation de l'indicateur Ichimoku à l'échelle logarithmique qui capture mieux les changements de tendance entre les crypto-monnaies.

Un autre avantage est qu'il facilite le commerce entre les variétés de crypto-monnaies.

Analyse des risques

Le principal risque est que les signaux Ichimoku puissent échouer.

La comparabilité de l'espace logarithmique diminue lorsque les prix font des sauts anormaux.

Des possibilités d'amélioration

La stratégie peut être renforcée par:

  1. Ajout de filtres pour confirmer les signaux Ichimoku pour réduire les faux signaux

  2. Mise à jour des paramètres optimaux plus adaptés aux variétés de crypto

  3. Ajout de filtres de pré-entrée comme le volume pour éviter les fausses fuites

  4. Optimiser les règles d'entrée et ajouter des arrêts et des objectifs de profit pour contrôler le risque

Conclusion

Cette stratégie utilise l'indicateur logarithmique Ichimoku pour concevoir une stratégie quantitative adaptée aux crypto-monnaies et au trading cross-variété.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Log Ichimoku Strategy", shorttitle="Ichi Strategy", overlay=true)

drop1st(src) =>
    x = na
    x := na(src[1]) ? na : src

conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
showClouds = input(false, "show clouds")

loglows = log(drop1st(low))
loghighs = log(drop1st(high))

donchian(len) =>
    avg(lowest(loglows, len), highest(loghighs, len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(showClouds ? exp(conversionLine) : na, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(showClouds ? exp(baseLine) : na, color=#991515, title="Base Line")

p1 = plot(showClouds ? exp(leadLine1) : na, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(showClouds ? exp(leadLine2) : na, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = showClouds ? (leadLine1 > leadLine2 ? green : red) : na)

if (crossover(leadLine1, leadLine2))
    strategy.entry("Ichi-LE", strategy.long, oca_name="Ichi", comment="Ichi")

if (crossunder(leadLine1, leadLine2))
    strategy.entry("Ichi-SE", strategy.short, oca_name="Ichi",  comment="Ichi")
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