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Quatre stratégies de suivi des tendances de la WMA

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 22 février 2024
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Résumé

La stratégie de suivi des tendances des quatre WMA est une stratégie de négociation quantitative qui utilise quatre moyennes mobiles pondérées (WMA) de différentes périodes pour identifier les renversements de tendance des prix dans les actions et établir des positions longues ou courtes lorsque ces renversements se produisent.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise quatre lignes WMA. Deux WMA à plus longue période (longM1 et longM2) sont utilisés pour identifier les tendances haussières et les signaux d'entrée longs, tandis que les deux autres WMA à plus courte période (shortM1 et shortM2) sont utilisés pour identifier les tendances baissières et les signaux d'entrée courts.

  1. Lorsque la période WMA plus courte passe sous la période WMA plus longue, un signal long est généré et une position longue est établie.

  2. Lorsque la période WMA plus courte dépasse la période WMA plus longue, un signal court est généré et une position courte est établie.

  3. Les niveaux de prise de profit et de stop-loss sont fixés pour chaque position en fonction du pourcentage d'entrée du prix d'entrée.

  4. Lorsque le prix atteint le niveau de prise de profit ou de stop loss, la position correspondante est fermée.

En substance, cette stratégie suit les points de basculement potentiels des tendances des prix en observant le croisement de la contraction et de l'expansion des lignes moyennes mobiles, en entrant dans des positions sur ces signaux, puis en gérant les risques/bénéfices avec stop loss et take profit.

Analyse des avantages

La stratégie de suivi des tendances des quatre AMM présente les avantages suivants:

  1. Les sources de signaux claires provenant du croisement des quatre moyennes mobiles, qui aident à déterminer la tendance du marché.
  2. Des signaux d'entrée plus fiables, car deux ensembles d'AM sont utilisés pour filtrer les faux signaux.
  3. Gérer le risque/récompense sur chaque position avec un stop loss et un profit.
  4. Simple à mettre en œuvre et à tester avec peu de paramètres.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également des risques potentiels:

  1. Une forte dépendance à l'égard des moyennes mobiles, qui pourrait être fortement retardée en cas de forte volatilité des prix.
  2. Les fraudes peuvent se produire fréquemment, entraînant une fréquence de négociation et des commissions élevées.
  3. Le taux fixe de stop loss/de prise de profit peut ne pas s'adapter aux fluctuations du marché en temps réel.

Pour atténuer les risques, il convient notamment de combiner d'autres indicateurs pour confirmer les signaux, d'optimiser les règles d'entrée et de stop loss ou d'intervenir manuellement lors de marchés anormaux.

Des possibilités d'amélioration

Quelques orientations pour optimiser la stratégie:

  1. Testez plus de combinaisons de paramètres MA pour trouver l'ensemble optimal.
  2. Ajouter des indicateurs de volume ou de volatilité pour filtrer les faux signaux.
  3. Mettre en place des mécanismes adaptatifs pour le stop loss/profit taking, basés sur la volatilité du marché.
  4. Améliorer les règles d'entrée pour éviter les entrées inverses trop fréquentes.

Conclusion

En résumé, la stratégie de suivi des tendances Four WMA est une stratégie de suivi des tendances relativement simple. Elle identifie les points tournants potentiels avec le croisement de plusieurs moyennes mobiles et gère les transactions avec stop loss/take profit. Lorsqu'elle est correctement configurée, elle peut bien fonctionner pour les stocks stables. Cependant, les traders doivent être conscients des faux signaux potentiels et affiner les paramètres pour s'adapter aux régimes réels du marché lors de son application.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@rosedenvy
//@version=5
strategy("Four WMA Strategy with TP and SL", shorttitle="4WMA TP/SL", overlay=true)

// Inputs for WMA lengths
longM1 = input.int(10, title="Long WMA1")
longM2 = input.int(20, title="Long WMA2")
shortM1 = input.int(30, title="Short WMA1")
shortM2 = input.int(40, title="Short WMA2")

// Inputs for TP and SL
tp_percent = input.float(1.0, title="Take Profit %") / 100
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss %") / 100

// Calculating WMAs
longWMA1 = ta.wma(close, longM1)
longWMA2 = ta.wma(close, longM2)
shortWMA1 = ta.wma(close, shortM1)
shortWMA2 = ta.wma(close, shortM2)

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossunder(longWMA1, longWMA2)
shortCondition = ta.crossunder(shortWMA2, shortWMA1)

// Strategy Entry
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "Long entry")
    strategy.exit("Long TP/SL", "Long", limit=close * (1 + tp_percent), stop=close * (1 - sl_percent), comment = "Long Exit" )

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "Short entry")
    strategy.exit("Short TP/SL", "Short", limit=close * (1 - tp_percent), stop=close * (1 + sl_percent), comment = "Short Exit")

// Plotting WMAs
plot(longWMA1, color=color.blue)
plot(longWMA2, color=color.orange)
plot(shortWMA1, color=color.red)
plot(shortWMA2, color=color.purple)
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