La stratégie de répartition de la dynamique de rupture

Résumé

La stratégie de croisement EMA de rupture de moment utilise pleinement les signaux de croisement entre les indicateurs de momentum et les moyennes mobiles pour identifier les opportunités de tendance et d'inversion des cours des actions. Cette stratégie adopte la croix dorée et la croix de la mort de la ligne EMA rapide et de la ligne EMA lente pour déterminer les opportunités potentielles de hausse et de baisse sur le marché. En outre, cette stratégie introduit également l'indicateur de jugement de tendance à moyen et long terme - l'indicateur SMA de milieu de chemin de fer pour filtrer les signaux de croisement EMA d'origine afin de garantir que les signaux de trading ne sont générés que lorsque la direction globale de la tendance du marché est cohérente.

Principe de stratégie

La stratégie est composée de trois parties principales:

1. L'opération de croisement de la ligne EMA rapide (ligne de 9 jours) et de la ligne EMA lente (ligne de 21 jours).

2. Indicateur de jugement de tendance à moyen et à long terme: indicateur SMA à 50 jours. Cet indicateur reflète l'évolution des prix à moyen et à long terme et peut être utilisé pour identifier la direction générale de la tendance.

3. Indicateurs de dynamique: comparer le prix de clôture avec le chemin de fer du milieu de la SMA pour déterminer s'il faut émettre un signal de transaction comme condition de filtrage du momentum. Les signaux de négociation ne sont générés que lorsque le prix de clôture traverse le chemin de fer du milieu en direction.

Dans la mise en œuvre, cette stratégie prend le croisement de l'EMA de 9 jours et de l'EMA de 21 jours comme jugement de base des signaux d'entrée d'achat / vente. Après cela, lorsque le signal est émis, vérifiez si le prix de clôture traverse le chemin de fer intermédiaire de l' SMA de 50 jours pour déterminer la direction générale de la tendance. Ce n'est que lorsque le signal de trading de base est conforme à la direction générale de la tendance que les signaux d'achat et de vente réels seront finalement générés et que les positions longues ou courtes correspondantes seront établies.

Les avantages de la stratégie

1. Peut identifier efficacement les opportunités de tendance des cours des actions et capturer avec précision les hauts et les bas à moyen et long terme.

2. À l'aide d'indicateurs de dynamique, certains signaux de bruit et de renversement peuvent être filtrés efficacement afin de réduire les ouvertures et fermetures inutiles de positions.

3. La combinaison de l'intersection EMA et du filtre SMA peut produire un modèle de profit stable relativement idéal.

Risques liés à la stratégie

1. Dans un schéma de choc, les signaux croisés de l'EMA peuvent être trop fréquents, ce qui entraîne des pertes fréquentes de négociation et de glissement.

2. Le paramétrage de l'indicateur SMA moyen rail peut être incorrect et ne pas confirmer efficacement la tendance à moyen terme.

3. Une mauvaise sélection des paramètres EMA et SMA peut entraîner un retard de lissage.

Des solutions aux risques

1. Optimiser les paramètres pour trouver la meilleure combinaison de paramètres;

2. Augmenter les autres indicateurs pour vérifier les signaux et assurer la qualité des signaux;

3. Adapter correctement la gestion des positions afin de contrôler le risque lié à une seule transaction.

Directions d'optimisation

1. Tester plus de combinaisons de paramètres pour trouver les paramètres optimaux;

2. Augmenter la percée des prix, le volume et d'autres conditions pour déterminer la tendance;

3. Essayez différents indicateurs MA tels que KDJ, MACD pour juger des tendances potentielles;

4. Optimiser les méthodes de gestion des positions pour contrôler davantage les retraits par la gestion des risques.

Conclusion

Dans la stratégie de croisement EMA de rupture de momentum, le croisement EMA est le signal de base, et la comparaison entre le chemin de fer intermédiaire SMA et la relation de prix sert de filtre de confirmation. Cette idée tire pleinement parti des avantages de l'utilisation combinée d'indicateurs pour améliorer la qualité du signal. Elle résout efficacement le problème de trop de signaux d'inversion qui se produisent lorsque les EMA sont utilisés seuls. La stratégie trouve un bon équilibre entre la capture de tendance et l'identification d'opportunités d'inversion, permettant d'optimiser le modèle de profit. Une optimisation plus approfondie peut être effectuée dans des domaines tels que la sélection de paramètres et la gestion de portefeuille et de position.