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Stratégie de quatre traversées

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-23 14:20:05
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Résumé

La Quadruple Crossing Strategy est une stratégie de trading à moyen et long terme. Elle combine divers indicateurs techniques pour identifier les changements de tendance des cours des actions et génère des signaux de trading aux points critiques.

La logique de la stratégie

La stratégie de quadruple croisement prend des décisions de négociation basées sur des signaux combinés provenant des quatre ensembles d'indicateurs suivants:

  1. Le prix dépasse sa moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200)
  2. Relation entre le prix de clôture d'aujourd'hui et celui de la veille
  3. Caractéristique d'amplification des volumes de négociation
  4. Signaux de survente et de surachat du RSI
  5. Croix d'or et croix de mort du MACD

Les décisions de négociation sont déclenchées lorsque ces quatre ensembles d'indicateurs donnent des signaux dans la même direction. En outre, deux signaux indépendants sont configurés pour se compléter: le ratio d'écart de prix par rapport à son EMA de 20 jours et les limites de contact des bandes de Bollinger. En général, cette stratégie vise à réduire la probabilité de signaux erronés et à saisir des opportunités de trading relativement fiables.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de la stratégie de quadruple croisement réside dans l'utilisation combinatoire de plusieurs indicateurs. Un seul indicateur ne peut guère juger le marché de manière exhaustive. Les indicateurs combinés fournissent des références dans plus de dimensions, réduisant les erreurs. Les principaux avantages de cette stratégie comprennent:

  1. Utilisation de l'EMA200 pour identifier la ligne de tendance principale et détecter les tendances à moyen et à long terme
  2. La caractéristique d' amplification des prix filtre les fausses ruptures
  3. L'indice de volatilité évitera les transactions dans les zones de surachat/survente
  4. Le MACD évalue les tendances et les renversements internes à court terme
  5. Les deux signaux indépendants améliorent la fiabilité

En général, la stratégie de quadruple croisement est très adaptée au trading de positions à moyen et long terme, capable d'obtenir des rendements relativement stables selon les grandes tendances.

Analyse des risques

La stratégie des quatre passages à niveau comporte également certains risques, principalement dans les aspects suivants:

  1. La probabilité de signaux erronés des indicateurs existe toujours
  2. L'absence de stop loss/take profit ne permet pas de contrôler une seule perte
  3. Des retraitements plus importants nécessitent une capacité psychologique suffisante
  4. La fréquence des transactions peut être trop élevée ou trop faible
  5. Les paramètres mal réglés affectent les performances réelles

En outre, les paramètres et les conditions prédéfinis limitent également l'adaptabilité de la stratégie de quadruple passage.

Directions d'optimisation

Sur la base de l'analyse de risque ci-dessus, la stratégie de quatrième passage peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Ajouter des fonctions stop loss/take profit pour contrôler les pertes uniques
  2. Ajustez les combinaisons de paramètres pour optimiser la fréquence des transactions
  3. Introduire des jugements algorithmiques pour améliorer l'adaptabilité
  4. Ajouter plus de restrictions de condition pour contrôler davantage les transactions erronées

Ces optimisations peuvent réduire les risques commerciaux tout en conservant les mérites de la stratégie initiale, améliorant le taux de rendement.

Résumé

En résumé, en tirant parti des avantages des jugements multi-indicateurs, la stratégie de croisement quadruple cherche à saisir des opportunités de trading à moyen et long terme à haute probabilité et haute fiabilité tout en contrôlant les risques. Elle convient aux investisseurs disposant de fonds suffisants et de capacités de support psychologique.

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © anonXmoous

//@version=5
strategy("Quadruple Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, currency="TRY", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Verileri tanımla
price = close
ema200 = ta.ema(price, 200)
ema20 = ta.ema(price, 20)
vol= volume
rsi = ta.rsi(price, 14) 
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(price, 12, 26, 9)
n = 20 // SMA periyodu
k = 2.5 // Standart sapma katsayısı
// Bollinger bandı parametrelerini tanımla
sma = ta.sma(price, n) // 20 günlük SMA
std = ta.stdev(price, n) // 20 günlük standart sapma
upperBB = sma + k * std // Bollinger bandının üst sınırı
lowerBB = sma - k * std // Bollinger bandının alt sınırı

// Alım sinyali koşullarını belirle
buyCondition1 = price > ema200 and (price - ema200) / ema200 <= 0.05 or price == ema200 
buyCondition2 = price > price[1] 
buyCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2] 
buyCondition4 = rsi > 35 and rsi > rsi[1] 
buyCondition5 = macdLine > signalLine and histLine > 0
buyCondition6 = price < ema20 and (price - ema20) / ema20 <= -0.14 // bağımsız al değiken 1
buyCondition7 = price < lowerBB // bağımsız al değiken 2- Bollinger bandının alt sınırına dokunduysa, alım sinyali

// Satım sinyali koşullarını belirle
sellCondition1 = price < ema200 and (price - ema200) / ema200 >= -0.03 or price == ema200
sellCondition2 = price < price[1] 
sellCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
sellCondition4 = rsi < 65 and rsi < rsi[1] 
sellCondition5 = macdLine < signalLine and histLine < 0
sellCondition6 = price > ema20 and (price - ema20) / ema20 >= 0.19 // bağımsız sat değiken 1
sellCondition7 = price > upperBB // bağımsız sat değiken 2- Bollinger bandının üst sınırına dokunduysa, satım sinyali

// Alım ve satım sinyallerini oluştur
buySignal = (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and buyCondition4 and buyCondition5) or buyCondition6 or buyCondition7
sellSignal = (sellCondition1 and sellCondition2 and sellCondition3 and sellCondition4 and sellCondition5) or sellCondition6 or sellCondition7

// Alım ve satım sinyallerini stratejiye ekle
if (buySignal)
    strategy.entry("long", strategy.long, comment = "Buy")
if (sellSignal)
    strategy.close("long", comment = "Sell")
// Alım ve satım sinyallerini grafik üzerinde göster
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small)
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