Stratégie d'arrêt de suivi polynomial

Résumé

La stratégie de trailing stop polynomial est une stratégie avec un trailing stop sous la forme d'une fonction polynomial. Elle entre à l'intersection d'une simple bougie de fermeture coulissante. Au moment de l'entrée de la position, elle est fixée par la valeur du minimum pour la période. Après avoir entré dans la position, un trailing stop de la forme minimum + D * N ^ a est activé, où le minimum est le minimum pour la période fixée au moment de l'entrée de la position, D est le décrement, N est le nombre de barres dans la position et a est le degré du polynôme. Lorsque le trailing stop traverse la bougie de fermeture de bas en haut, la transaction est fermée.

Principe de stratégie

Le noyau de la stratégie Polynomial Trailing Stop est qu'elle utilise un cadre de stratégie avec un arrêt de trail polynomial. Premièrement, elle envoie des signaux d'entrée à l'intersection de lignes moyennes mobiles simples. Plus précisément, allez court lorsque le prix de clôture traverse en dessous de la ligne moyenne mobile simple. Après l'entrée, enregistrez la valeur minimale de la période lors de l'entrée en tant que référence de stop-loss ultérieure. Ensuite, la stratégie active une logique de stop de trail polynomial spéciale. La formule de calcul de la ligne de stop de trail est: Minimum + D * Puissance du nombre de périodes a.

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle peut ajuster de manière flexible la ligne de stop loss en fonction des conditions du marché et de la stop loss en temps opportun pour assurer le profit après le profit. Par rapport aux arrêts linéaires traditionnels, la ligne de stop loss polynomial de cette stratégie est plus lisse, ce qui peut supprimer efficacement les déclencheurs de stop loss inutiles. Dans le même temps, par rapport aux arrêts d'équilibre, cette stratégie peut continuer à augmenter la ligne de stop loss au fil du temps pour protéger les profits. En ajustant les paramètres D et a, la forme de la ligne de stop loss peut être modifiée pour suivre dynamiquement les changements du marché.

Analyse des avantages

Le plus grand avantage de la stratégie d'arrêt de traînée polynomial est:

1. En utilisant des méthodes spéciales de stop loss polynomiales, les lignes de stop loss peuvent être ajustées de manière flexible en fonction des conditions du marché pour éviter les problèmes des stops linéaires.

2. Comparativement aux méthodes traditionnelles de stop loss, la stratégie ajuste la ligne de stop loss de manière non linéaire, ce qui peut réduire considérablement les déclencheurs inutiles de stop loss.

3. La ligne de stop loss de la stratégie monte en douceur, ce qui peut assurer la rentabilité tout en arrêtant la perte à temps.

4. La méthode d'arrêt des pertes de la stratégie peut être librement modifiée en ajustant les paramètres, ce qui est très adaptable aux changements du marché.

5. Le cadre stratégique est simple et clair, facile à mettre en œuvre et à optimiser.

Analyse des risques

La stratégie Polynomial Trailing Stop comporte également des risques potentiels:

1. Si la ligne d'arrêt de perte de suivi est ajustée trop agressivement, une perte d'arrêt peut survenir prématurément.

2. Dans le processus de montée en douceur de la ligne d'arrêt, de plus grandes opportunités de profit peuvent être manquées.

3. Les fonctions polynomiales peuvent produire des pénétrations de prix inattendues. Cela nécessite d'ajuster les paramètres et d'ajouter d'autres moyens de stop loss pour éviter les risques.

4. En tant que stratégie de négociation d'indicateurs techniques, la capacité de la stratégie à réagir aux situations d'urgence est faible.

Directions d'optimisation

La stratégie Polynomial Trailing Stop comporte également les principales directions d'optimisation suivantes:

1. Ajustez la logique d'entrée pour trouver de meilleures opportunités d'entrée.

2. Optimiser la formule de calcul de la ligne d'arrêt pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.

3. Essayez différentes formes de lignes d'arrêt, comme exponentielle, logarithmique, etc.

4. Ajoutez d'autres moyens de stop loss en dehors de la ligne de stop pour construire une ligne de défense de stop loss.

5. Essayez la combinaison avec l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et d'autres modèles, et utilisez la prédiction du modèle pour guider le stop loss.

6. Examiner l'effet de l'application de stratégies sur différents marchés et cycles.

7. Construire un mécanisme d'optimisation auto-adaptatif pour la ligne d'arrêt pour optimiser automatiquement la forme de la courbe d'arrêt.

Résumé

En général, la stratégie polynomial trailing stop est une stratégie de stop loss très pratique. Elle dépasse les limites des stops linéaires traditionnels et utilise une fonction polynomial non linéaire plus lisse comme ligne d'arrêt, ce qui peut réduire considérablement les stops inutiles tout en assurant la rentabilité. Le mécanisme d'arrêt de la stratégie a une grande flexibilité et peut librement changer la forme de la ligne d'arrêt en ajustant les paramètres pertinents, ce qui est très adaptable aux changements du marché. En même temps, le cadre de la stratégie est concis et facile à comprendre et à mettre en œuvre, avec une très grande signification pratique. Bien sûr, en tant qu'indicateur technique de stratégie, la capacité de la stratégie à faire face aux urgences est faible, ce qui est l'un des risques à prendre en compte.