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Stratégie de croisement à double moyenne mobile

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 27 février 2024 13:51:51
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Résumé

Cette stratégie calcule et trace la moyenne mobile simple à 20 périodes (SMA) et la moyenne mobile exponentielle à 21 périodes (EMA), remplit la couleur entre elles pour visualiser la zone de fluctuation des prix. Elle génère des signaux d'achat lorsque le prix dépasse la SMA à 20 périodes et des signaux de vente lorsque le prix dépasse la EMA à 21 périodes.

La logique de la stratégie

L'idée de base de la stratégie de croisement de la moyenne mobile double est d'utiliser les croisements entre les moyennes mobiles rapides et lentes comme signaux de trading. La SMA à 20 périodes répond plus rapidement aux changements de prix tandis que l'EMA à 21 périodes est légèrement en retard mais plus lisse. Lorsque les tendances à court et à long terme sont cohérentes, c'est-à-dire que les deux moyennes mobiles se croisent vers le haut ou vers le bas, cela indique que la tendance se renforce et que les décisions de trading prises seront probablement plus rentables.

Plus précisément, lorsque le prix de clôture dépasse la SMA à 20 périodes, cela indique que à la fois à court terme et à long terme sont en tendance haussière, donc allez long. Lorsque le prix de clôture dépasse la EMA à 21 périodes, cela indique que à court terme et à long terme sont en tendance baissière, donc allez court. Les signaux de sortie sont opposés aux signaux d'entrée. Par exemple, lorsque le prix tombe en dessous de la SMA à 20 périodes, fermez des positions longues. Lorsque le prix dépasse à nouveau la EMA à 21 périodes, fermez des positions courtes.

La technique de remplissage est également utilisée pour remplir la couleur entre les deux moyennes mobiles afin de former un indicateur visuel pour aider à juger des tendances du marché.

Les avantages

La double stratégie de croisement des moyennes mobiles présente les avantages suivants:

logique simple et facile à comprendre et à mettre en œuvre;
Les croisements des deux moyennes mobiles indiquent de manière fiable les changements de direction de la tendance;
L'indicateur visuel affiche intuitivement les niveaux de fluctuation des prix;
Le suivi des arrêts-pertes et des prises de bénéfices bloque les bénéfices et réduit les risques;
Haute extensibilité pour diverses optimisations basées sur cette stratégie.

Les risques

Cette stratégie comporte également certains risques:

Prédisposés à des éclaboussures et générant de faux signaux pendant les périodes de portée;
Les paramètres d'arrêt des pertes et de prise de bénéfices inappropriés peuvent entraîner des pertes ou une réduction des bénéfices;
Un ajustement inadéquat des paramètres (par exemple la longueur des périodes) peut avoir une incidence négative sur les performances de la stratégie;
Le trading automatisé peut entraîner des pertes consécutives.

Les mesures suivantes peuvent être prises pour lutter contre les risques susmentionnés:

Ajouter des filtres pour éviter d'entrer pendant les périodes de choc;
Optimiser les paramètres de stop loss et de profit pour équilibrer le rapport risque-rendement;
tester la robustesse des paramètres et sélectionner les paramètres appropriés pour le marché;
Intervenir manuellement dans des circonstances exceptionnelles pour éviter des pertes accrues.

Des possibilités d'amélioration

La stratégie peut être améliorée dans les domaines suivants:

Ajouter d'autres filtres d'indicateurs techniques, tels que le volume et la volatilité, pour éviter de fausses ruptures;
Optimiser dynamiquement les paramètres de moyenne mobile basés sur l'apprentissage automatique;
Incorporer des analyses des sentiments et des nouvelles pour améliorer les décisions;
Mettre en place un mécanisme d'arrêt de perte adaptatif pour ajuster l'échelle d'arrêt de perte en fonction des conditions du marché.

Résumé

Cette stratégie identifie les changements de tendance en utilisant des croisements entre les moyennes mobiles rapides et lentes, et prend les décisions longues et courtes correspondantes. Elle présente des avantages tels que la simplicité, l'intuitivité et la facilité de mise en œuvre, mais comporte également certains risques. Les risques peuvent être réduits et les performances améliorées par l'optimisation des paramètres, l'ajout de filtres, la surveillance manuelle, etc. La stratégie a une grande extensibilité et mérite une recherche et une application approfondies.

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("BMSB Breakout Strategy", shorttitle="BMSB Breakout", overlay=true)

source = close
smaLength = 20
emaLength = 21

sma = ta.sma(source, smaLength)
ema = ta.ema(source, emaLength)

outSma = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, sma)
outEma = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, ema)

smaPlot = plot(outSma, color=color.new(color.red, 0), title='20w SMA')
emaPlot = plot(outEma, color=color.new(color.green, 0), title='21w EMA')

fill(smaPlot, emaPlot, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)

// Definir condiciones para la estrategia de compra y venta
buyCondition = ta.crossover(close, outSma)
sellCondition = ta.crossunder(close, outEma)

// Entrada larga (compra) y salida corta
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buyCondition and not na(sellCondition))
strategy.close("Short", when=buyCondition)

// Entrada corta (venta) y salida larga
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sellCondition and not na(buyCondition))
strategy.close("Long", when=sellCondition)

// Puedes ajustar la configuración de la estrategia y los valores predeterminados según tus preferencias

plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Sell Signal")

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