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Stratégie de négociation à court terme basée sur l'indicateur de dynamique

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-27 14:07:09 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie s'appelle Stratégie de trading à court terme basée sur l'indicateur de dynamique. Elle utilise l'indicateur de dynamique Mass Index pour identifier les points tournants des tendances du marché et saisir les opportunités de trading à court terme.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise deux moyennes mobiles exponentielles (EMA) avec des paramètres différents pour lisser la différence entre les prix les plus élevés et les plus bas et obtient l'indicateur d'indice de masse.

Plus précisément, il calcule d'abord la différence entre les prix les plus élevés et les plus bas xPrice. Ensuite, il calcule l'EMA de 9 périodes et 25 périodes d'xPrice, nommé xEMA et xSmoothXAvg respectivement. Après cela, il additionne les ratios de ces deux EMA pour obtenir l'indice de masse. Lorsque l'indice de masse est supérieur à un seuil, il court.

La stratégie identifie les points d'inversion de tendance par le croisement de l'indice de masse et effectue ainsi des transactions à court terme.

Les avantages

La stratégie présente les avantages suivants:

  1. En utilisant l'indicateur de momentum, l'indice de masse peut identifier efficacement les fluctuations et les points tournants à court terme
  2. Relativement précis dans le positionnement des points d'entrée et de sortie, évitant de poursuivre les sommets et les fonds
  3. Stratégie et paramètres de négociation simples et clairs, faciles à mettre en œuvre
  4. Adaptation flexible des paramètres pour les différents environnements de marché

Risques et solutions

Cette stratégie comporte également certains risques:

  1. Des fausses ruptures peuvent survenir, entraînant des transactions inutiles.
  2. Les tendances à long terme ne sont pas prises en compte, car elles peuvent entrer en conflit avec la tendance principale.
  3. Risque d'ajustement à la courbe: élargir raisonnablement les périodes d'échantillonnage pour tester la robustesse des paramètres.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être optimisée dans les aspects suivants:

  1. Combiner avec l'analyse fondamentale pour éviter la négociation d'actions de qualité inférieure très volatiles
  2. Ajouter des mécanismes d'arrêt des pertes pour contrôler strictement les pertes uniques
  3. Combiner avec des indicateurs de volatilité pour réduire la taille des positions lorsque la volatilité du marché augmente
  4. Ajouter des commandes conditionnelles pour optimiser les temps d'entrée et de sortie

Conclusion

Cette stratégie conçoit une stratégie de trading à court terme simple basée sur l'indicateur d'indice de masse, qui peut identifier efficacement les points tournants du marché pour des transactions longues et courtes précises. La stratégie de trading et les paramètres sont simples et intuitifs, faciles à mettre en œuvre et ajustables pour différents environnements de marché, ce qui la rend très pratique.

/*backtest
start: 2023-02-20 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/09/2017
// The Mass Index was designed to identify trend reversals by measuring 
// the narrowing and widening of the range between the high and low prices. 
// As this range widens, the Mass Index increases; as the range narrows 
// the Mass Index decreases.
// The Mass Index was developed by Donald Dorsey. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//   - For purpose educate only
//   - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MASS Index", shorttitle="MASS Index")
Length1 = input(9, minval=1)
Length2 = input(25, minval=1)
Trigger = input(26.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(27, color=blue, linestyle=line, title = "Setup")
hline(Trigger, color=red, linestyle=line, title = "Trigger")
xPrice = high - low
xEMA = ema(xPrice, Length1)
xSmoothXAvg = ema(xEMA, Length1)
nRes = sum(iff(xSmoothXAvg != 0, xEMA / xSmoothXAvg, 0), Length2)
pos = iff(nRes > Trigger, -1,
	   iff(nRes < Trigger, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(nRes, color=red, title="MASS Index")
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