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Stratégie d'ouverture des lacunes

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 28 février 2024
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Cette stratégie évalue l'orientation de la tendance du marché en calculant la moyenne mobile et la différence de prix pour déterminer l'entrée longue, en évitant une ouverture fréquente pendant les chocs.

Vue d'ensemble de la stratégie

  1. Utiliser la moyenne mobile simple sur 20 périodes pour déterminer l'évolution globale du marché
  2. Utiliser la différence de prix élevée-faible de 3 périodes pour juger de la fluctuation récente des prix
  3. Passer long lorsque le prix est supérieur à MA et que la différence est supérieure à la moyenne de 20 périodes
  4. Sortie lorsque le prix tombe en dessous de 98% du prix d'entrée

Principe de stratégie

Cette stratégie combine l'AM et les fluctuations des prix pour saisir les opportunités à la hausse pendant les tendances.

Si la différence HL récente de 3 périodes est supérieure à la moyenne de 20 périodes, cela suggère une fluctuation accrue et un potentiel de forte hausse de l'entrée.

Après l'ouverture, définissez un pourcentage fixe de prix d'arrêt de perte. Sortez lorsque le prix tombe en dessous pour contrôler le risque de baisse.

Les avantages

  1. Évitez les ouvertures fréquentes lors de chocs en évaluant à la fois la tendance et la volatilité
  2. Signal de rupture plus solide en utilisant la différence de prix
  3. Le stop loss aide à contrôler le risque

Les risques

  1. Un réglage incorrect des paramètres conduit à des transactions manquantes
  2. Un stop-loss trop large entraîne une grande perte.
  3. L'évasion pourrait être fausse, il faut plus de facteurs.

Solution au risque:

  1. Optimiser les paramètres pour une meilleure combinaison
  2. Utiliser plusieurs arrêts ou arrêts adaptatifs par volatilité du marché
  3. Ajouter des indicateurs comme le volume pour confirmer la fiabilité du signal

Direction de l'amélioration

  1. Ajouter des indicateurs de volatilité comme BB pour une meilleure entrée
  2. Analyser le volume pour confirmer les signaux d'entrée
  3. Jugez l'ensemble du marché en utilisant l'indice boursier pour éviter les mauvaises transactions
  4. Utilisez l'arrêt de mouvement/arrêt de retard pour obtenir plus de bénéfices

Conclusion

Cette stratégie permet de filtrer efficacement les chocs et la volatilité avant d'entrer dans les marchés tendance avec des indicateurs simples mais utiles, évitant les transactions inutiles.

/*backtest
start: 2023-02-21 00:00:00
end: 2024-02-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Diferencia HL y MA para Criptomonedas", shorttitle="HL MA Crypto Strategy-Ortiz", overlay=true)

// Definir longitud de MA y HL
ma_length = input(20, title="Longitud MA")
hl_length = input(3, title="Longitud HL")
exit_below_price = input(0.98, title="Salir por debajo de precio")

// Calcular MA
ma = ta.sma(close, ma_length)

// Calcular HL
hh = ta.highest(high, hl_length)
ll = ta.lowest(low, hl_length)
hl = hh - ll

// Condiciones de tendencia alcista
bullish_trend = close > ma

// Condiciones de entrada y salida
long_condition = close > ma and close > ma[1] and hl > ta.sma(hl, ma_length)
short_condition = false // No operar en tendencia bajista
exit_condition = low < close * exit_below_price

// Entrada y salida de la estrategia
if (long_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exit_condition)
    strategy.close("Buy")

// Plot de señales en el gráfico
plotshape(long_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(short_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
Plus de

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