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Stratégie à long terme combinant dynamique et moyenne mobile

Auteur:ChaoZhang est là., Date: le 29 février 2024 à 11h57
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Résumé

Principaux

  • Lorsque le MACD est positif (ligne MACD au-dessus de la ligne de signal), il indique un renforcement de la dynamique haussière du marché

Quand les deux conditions sont remplies en même temps, allez long.

Il existe deux normes pour les sorties de position:

  • Profit fixe: le prix de clôture augmente à un pourcentage fixé pour la prise de profit

Les avantages

Les risques

  • Le MACD et le DMI peuvent produire de faux signaux, entraînant des pertes inutiles.
  • Les bénéfices fixes peuvent empêcher la maximisation des bénéfices

Directions d'optimisation

  • Envisager d'ajouter d'autres indicateurs pour filtrer les signaux d'entrée, par exemple en utilisant l'indicateur KDJ pour déterminer s'il est suracheté ou survendu
  • Différents paramètres peuvent être testés pour obtenir de meilleurs effets de prise de profit et de stop-loss
  • Des paramètres tels que les moyennes mobiles peuvent être ajustés en fonction de variétés de négociation spécifiques pour optimiser le système

Résumé

Cette stratégie synthétise plusieurs indicateurs pour juger des tendances et des conditions du marché, et intervient dans des situations avec une probabilité relativement élevée de bénéfice.

/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
strategy(shorttitle='(MACD + DMI Scalping with Volatility Stop',title='MACD + DMI Scalping with Volatility Stop by (Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Works better on 3h, 1h, 2h, 4h

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2021, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true

// DMI and MACD inputs and calculations

[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = macd(close, 12, 26, 9)


Take_profit= ((input (3))/100)

longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(2.0, "vStop Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max     = src
    var min     = src
    var uptrend = true
    var stop    = 0.0
    atrM        = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
    max         := max(max, src)
    min         := min(min, src)
    stop        := nz(uptrend ? max(stop, max - atrM) : min(stop, min + atrM), src)
    uptrend     := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max    := src
        min    := src
        stop   := uptrend ? max - atrM : min + atrM
    [stop, uptrend]

[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)


closeLong = close > longTakeProfit or crossunder(close, vStop)


//Entry 
strategy.entry(id="long", long = true, when = crossover(macd, macd_signal) and pos_dm > neg_dm and window())


//Exit
strategy.close("long", when = closeLong and window())
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