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Stratégie de percée de la double confirmation

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-03-01 10:55:27 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie de rupture à double confirmation est une stratégie de trading qui combine des stratégies de rupture et des stratégies de moyenne mobile. Cette stratégie utilise le prix le plus élevé et le prix le plus bas de la journée précédente comme niveaux de prix clés, combinés à des signaux de croix dorée et de croix de mort de moyennes mobiles rapides et lentes, pour effectuer des opérations d'achat et de vente.

Principe de stratégie

La logique de base de la stratégie de la double confirmation est la suivante:

  1. Détectez si le prix dépasse le prix le plus élevé ou le prix le plus bas de la journée précédente.

  2. Lorsque se produit une percée, vérifiez si la ligne rapide (10 jours) rompt la ligne lente (30 jours).

  3. Par exemple, si la stratégie définit un ratio stop loss et take profit de 1:4, alors la fourchette take profit est 4 fois la fourchette stop loss.

  4. Après ouverture d'une position, si le prix déclenche la ligne de stop loss, stop loss pour sortir; si l'objectif de prise de profit est atteint, prise de profit pour sortir.

On peut voir que la stratégie de rupture à double confirmation utilise la rupture à la fois des indicateurs de jugement de tendance (moyennes mobiles) et des niveaux de prix importants (hauts et bas de la journée précédente) pour confirmer les signaux de négociation, ce qui en fait un système de rupture relativement stable et fiable.

Analyse des avantages

La stratégie de la double confirmation présente les avantages suivants:

  1. L'entrée après avoir franchi le point le plus élevé ou le plus bas de la journée précédente peut réduire efficacement la probabilité de fausses ruptures, améliorant ainsi la précision de l'entrée.

  2. Le jugement auxiliaire de la moyenne mobile lui est superposé afin d'éviter des positions d'ouverture fréquentes sur les marchés de choc.

  3. L'adoption d'un ratio de stop-loss et de profit fixe pour gérer le risque de capital peut maintenir les risques et les rendements dans une fourchette abordable.

  4. Les règles de stratégie sont simples et claires, faciles à comprendre et à mettre en œuvre, et adaptées au trading quantitatif.

Analyse des risques

La stratégie de la double confirmation comporte également les risques suivants:

  1. Il est facile de former de courtes accumulations après la rupture, induisant ainsi des renversements.

  2. Dans les marchés oscillants, les points de stop-loss sont facilement déclenchés.

  3. Les taux fixes de stop-loss et de prise de profit ne conviennent pas à tous les produits et à toutes les conditions du marché, et les paramètres doivent être ajustés en fonction des différents marchés.

  4. Un mauvais réglage des paramètres des moyennes mobiles peut également faire perdre de meilleures opportunités ou augmenter les transactions inutiles.

Directions d'optimisation

La stratégie de la double confirmation peut être optimisée dans les directions suivantes:

  1. Augmenter le nombre de lignes K de confirmation, par exemple, observer si le prix de clôture de 1-2 lignes K après la percée a également franchi ce niveau de prix important.

  2. Adopter différentes combinaisons de paramètres pour différents produits et environnements de marché, tels que les cycles de moyenne mobile, les ratios stop loss et take profit, etc., pour le backtesting et l'optimisation.

  3. Combinez-le avec d'autres indicateurs auxiliaires, comme une augmentation du volume des transactions, pour confirmer les signaux d'entrée.

  4. Améliorer les modèles d'apprentissage automatique pour prédire les probabilités de tendance du marché et combiner les signaux de probabilité pour ajuster les paramètres de stratégie.

Résumé

La stratégie de percée à double confirmation utilise de manière complète les signaux de percée des niveaux de prix importants et les indicateurs de jugement des moyennes mobiles, ce qui peut améliorer efficacement la qualité des signaux de négociation. Dans le même temps, l'utilisation d'un stop loss fixe et d'un take profit pour gérer le risque de capital lui permet de fonctionner de manière stable. Il s'agit d'une stratégie quantitative qui combine le suivi des tendances et les percées, adaptée aux traders recherchant des rendements stables.

Bien qu'il y ait des risques avec cette stratégie, les risques peuvent être contrôlés et les rendements de la stratégie peuvent être améliorés grâce à un backtesting et une optimisation continus.

/*backtest
start: 2023-02-23 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Trading con Señales de Máximo/Mínimo Diario", overlay=true)

// Obtenemos el alto y el bajo del día anterior
previousDailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
previousDailyLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Detectamos si el precio cruza por encima del máximo o por debajo del mínimo del día anterior
priceCrossesPreviousHigh = ta.crossover(close, previousDailyHigh)
priceCrossesPreviousLow = ta.crossunder(close, previousDailyLow)

// Marcamos las señales en el gráfico con flechas bajistas y alcistas según corresponda
plotshape(priceCrossesPreviousHigh, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Price crosses above previous daily high")
plotshape(priceCrossesPreviousLow, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Price crosses below previous daily low")

// EMA rápida
fast_ema = ta.ema(close, 10)
// EMA lenta
slow_ema = ta.ema(close, 30)

// Riesgo beneficio fijo de 1-4
risk_reward_ratio = 4

// Calculamos el tamaño del stop loss basado en el riesgo asumido
risk = close - strategy.position_avg_price
stop_loss = close - (risk / risk_reward_ratio)

// Condiciones de compra y venta
buy_condition = priceCrossesPreviousLow and fast_ema > slow_ema
sell_condition = priceCrossesPreviousHigh and fast_ema < slow_ema

// Marcar entradas
strategy.entry("Compra", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Venta", strategy.short, when=sell_condition)

// Definir objetivo de beneficio basado en el tamaño del stop loss y el riesgo beneficio fijo
target_profit = close + (risk * risk_reward_ratio)

// Definir stop loss y objetivo de beneficio
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Compra", stop=stop_loss, limit=target_profit)
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Venta", stop=stop_loss, limit=target_profit)

// Señales de compra y venta
plotshape(series=buy_condition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(series=sell_condition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)
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