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Stratégie de négociation quantitative basée sur les bandes de pourcentage HullMA

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-03-01 12:16:45 Je vous en prie.
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Résumé

Cette stratégie implémente le trading quantitatif en calculant la moyenne mobile de Hull et ses bandes de pourcentage pour prendre des décisions d'entrée et de stop-loss. Ses avantages incluent des paramètres réglables, une mise en œuvre simple et un stop-loss strict.

Principe de stratégie

  1. Calculer la taille moyenne mobile de la coque avec la longueur de la longueur.

  2. Les bandes de pourcentages de graphique xL1, xL3, xL2, xL4 sont basées sur la taille de la coque.

  3. Longue lorsque la fermeture est inférieure à xL2 ou xL4, longue lorsque la fermeture est supérieure à xL1, xL2 ou xL3.

Analyse des avantages

Les avantages sont les suivants:

  1. HullMA est sensible aux variations de prix et suit bien les tendances.

  2. Les bandes de pourcentage sont très réglables pour différents produits.

  3. La stratégie des deux bandes filtre efficacement les mauvais signaux.

  4. La stratégie stop-loss contrôle efficacement les risques.

Analyse des risques

Quelques risques:

  1. Je poursuis les sommets et tue les sommets.

  2. Une déviation due à des transactions fréquentes.

  3. Un réglage incorrect des paramètres conduit à une survente.

  4. La position Stop Loss a besoin d'une optimisation itérative.

Directions d'optimisation

Quelques conseils pour optimiser:

  1. Optimiser le paramètre de longueur de coque MA pour différents produits.

  2. Optimiser les bandes de pourcentage pour réduire les mauvaises transactions.

  3. Ajoutez des opérations à court terme pour obtenir plus de bénéfices.

  4. Optimiser la stratégie de stop loss pour assurer son efficacité.

  5. Tester la robustesse sur différents produits.

Conclusion

Avec des avantages et des inconvénients clairs, et des optimisations supplémentaires sur les paramètres et les fonctionnalités, il peut devenir une stratégie quant très pratique.

/*backtest
start: 2023-03-01 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 5d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("hullma percentage lines", overlay=true)



length = input(9, minval=1)
src = input(close, title="Source")
hullma = wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
plot(hullma)



Uband1 = input(3, minval=1, step = .5)
Lband1 = input(3, minval=1, step = .5)
Uband2 = input(6, minval=1, step = .5)
Lband2 = input(6, minval=1, step = .5)


v1 = Uband1+100
v2 = 100 - Lband1
v3 = Uband2+100
v4 = 100 - Lband2


xL1 = (hullma / 100) * v1
xL2 = (hullma / 100) * v2 
xL3 = (hullma / 100) * v3
xL4 = (hullma / 100) * v4 


plot(xL1, color=yellow, title="H1")
plot(xL2, color=yellow, title="L1")
plot(xL3, color=yellow, title="H2")
plot(xL4, color=yellow, title="L2")




longCondition1 =  crossover(close, xL4) 
if (longCondition1)  
    strategy.entry("l1", strategy.long)

longCondition2 =  crossover(close, xL2) 
if (longCondition2)  
    strategy.entry("l1", strategy.long)


shortCondition1 = crossover(close, xL1)
if (shortCondition1) 
    strategy.close("l1", strategy.long)
    
shortCondition2 = crossover(close, xL2)
if (shortCondition2) 
    strategy.close("l1", strategy.long)
    
shortCondition3 = crossover(close, xL3)
if (shortCondition3) 
    strategy.close("l1", strategy.long)
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