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Stratégie de rupture des bandes de Bollinger

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-04-26 10h49 et 48 min
Les étiquettes:SMAdétectionBB

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Résumé

Cette stratégie utilise les bandes de Bollinger comme signaux d'achat et de vente. Elle achète lorsque le prix dépasse la bande inférieure et vend lorsqu'il dépasse la bande supérieure. Elle utilise également une approche pyramidale, en continuant à acheter lorsque le nombre de positions ouvertes est inférieur à une valeur définie et à vendre lorsqu'il est supérieur.

Principe de stratégie

  1. Calculez les bandes de Bollinger supérieures, moyennes et inférieures. La bande du milieu est la moyenne mobile simple du prix de clôture, tandis que les bandes supérieure et inférieure sont la bande du milieu plus ou moins un multiple de l'écart-type du prix de clôture.
  2. Lorsque le prix de clôture est inférieur ou égal à la bande inférieure, un signal d'achat est généré; lorsqu'il est supérieur ou égal à la bande supérieure, un signal de vente est généré.
  3. Si le nombre actuel de positions ouvertes est inférieur au nombre pyramidale fixé, continuer à acheter; si il est supérieur au nombre fixé, vendre.
  4. Tracez les bandes de Bollinger supérieures, moyennes et inférieures sur le graphique.

Les avantages de la stratégie

  1. Les bandes de Bollinger peuvent quantifier la gamme de volatilité des prix, fournir des signaux d'achat et de vente clairs et sont faciles à utiliser.
  2. L'approche pyramidale peut amplifier la rentabilité des mouvements de tendance.
  3. Les bandes de Bollinger ont une certaine capacité à identifier les tendances et à contrôler les risques, ce qui les rend appropriées pour les traders de tendance.

Risques stratégiques

  1. Lorsque le marché est en situation instable, des signaux d'achat et de vente fréquents peuvent entraîner des pertes.
  2. En cas d'inversion de tendance, l'approche pyramidale amplifie le risque à la baisse.
  3. La sélection des paramètres de la bande de Bollinger doit être optimisée pour différents marchés et délais; des paramètres inappropriés peuvent entraîner l'échec de la stratégie.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Il peut être combiné avec d'autres indicateurs tels que le RSI, le MACD, etc., pour confirmer secondairement les signaux de la bande de Bollinger et améliorer la précision du signal.
  2. Contrôlez la quantité et la proportion de pyramides, définissez des positions stop-loss et réduisez le risque à la baisse.
  3. Optimiser et tester les paramètres de la bande de Bollinger tels que la période et le multiple pour sélectionner la meilleure combinaison de paramètres.
  4. Dans les marchés agités, envisagez d'utiliser une stratégie de canal de bande de Bollinger pour acheter bas et vendre haut entre les bandes supérieure et inférieure.

Résumé

La stratégie de rupture des bandes de Bollinger utilise la position du prix par rapport aux bandes de Bollinger pour générer des signaux de suivi de tendance, tout en amplifiant les profits de tendance par pyramiding. Cependant, elle fonctionne mal sur les marchés à plage et le pyramiding peut amplifier les pertes. Par conséquent, dans l'utilisation réelle, elle doit être combinée avec d'autres indicateurs pour vérifier les signaux, contrôler les risques de pyramiding et optimiser les paramètres.

/*backtest
start: 2023-04-19 00:00:00
end: 2024-04-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Breakout Strategy", overlay=true, initial_capital=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Définition des paramètres
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
multiplier = input(2.0, title="Multiplier")
pyramiding = input(10, title="Pyramiding")

// Calcul des bandes de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
dev = multiplier * ta.stdev(close, length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev

// Règles d'entrée
buy_signal = close <= lower_band
sell_signal = close >= upper_band
// Gestion des positions
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Pyramiding
if (strategy.opentrades < pyramiding)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (strategy.opentrades > pyramiding)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Tracé des bandes de Bollinger
plot(basis, color=color.blue)
plot(upper_band, color=color.red)
plot(lower_band, color=color.green)
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