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RSI50_EMA Stratégie à long terme uniquement

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-05-11 11h49 et 29 min
Les étiquettes:Le taux d'intérêtIndice de résistanceATR

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Résumé

La stratégie nommée RSI50_EMA Long Only Strategy utilise principalement les signaux croisés de deux indicateurs techniques, l'indice de force relative (RSI) et la moyenne mobile exponentielle (EMA), pour prendre des décisions de trading. Elle ouvre une position longue lorsque le prix dépasse la bande supérieure de l'EMA depuis le bas et que l'RSI est supérieur à 50, et ferme toutes les positions longues lorsque le prix dépasse la bande inférieure de l'EMA depuis le haut ou que l'RSI tombe en dessous de 50.

Principe de stratégie

  1. Calculer l'EMA et l'ATR pour obtenir les bandes supérieure et inférieure de l'EMA.
  2. Calculer le RSI.
  3. Lorsque le prix de clôture dépasse la bande supérieure de l'EMA et que le RSI est supérieur à 50, ouvrez une position longue.
  4. Lorsque le prix de clôture dépasse la bande inférieure de l'EMA ou que le RSI tombe en dessous de 50, toutes les positions longues sont clôturées.
  5. Seulement long, pas court.

Les avantages de la stratégie

  1. Convient pour une utilisation sur un marché fort, peut capturer efficacement la tendance à la hausse des stocks forts.
  2. Utilise à la fois les indicateurs EMA et RSI pour mieux confirmer les signaux de tendance et améliorer la fiabilité des signaux.
  3. La gestion des positions utilise un pourcentage de stop loss, le risque est contrôlable.
  4. La logique du code est claire et simple, facile à comprendre et à mettre en œuvre.

Risques stratégiques

  1. Prédisposé à des transactions fréquentes et à des retombées importantes sur des marchés volatils.
  2. Par exemple, une mauvaise sélection de la longueur de l'EMA entraînera un jugement de tendance retardé; une mauvaise sélection des limites supérieures et inférieures du RSI entraînera des points d'entrée et de sortie indésirables.
  3. La stratégie ne peut saisir que des tendances unilatérales à la hausse, et ne peut pas saisir les tendances à la baisse et les tendances oscillantes, faciles à manquer des opportunités.

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Introduire des indicateurs de confirmation de tendance, tels que le MACD, pour améliorer la précision du jugement de tendance.
  2. Optimiser les paramètres de l'indicateur RSI ou introduire une divergence de l'indicateur RSI et d'autres améliorations des signaux.
  3. L'établissement doit fournir des informations détaillées sur les risques liés à l'utilisation de l'instrument.
  4. Considérez l'ajout d'une logique d'entrée inverse dans les marchés oscillants et les tendances à la baisse.

Résumé

La stratégie RSI50_EMA Long Only est une stratégie simple et facile à utiliser basée sur le RSI et l'EMA, adaptée aux tendances haussières unilatérales. La stratégie présente une logique claire et des avantages évidents, mais présente également des lacunes et des risques. En introduisant plus d'indicateurs auxiliaires, en optimisant les paramètres, en améliorant le contrôle des risques et d'autres mesures, la stabilité et la rentabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées. Cependant, dans l'application réelle, il est nécessaire d'ajuster et d'améliorer de manière flexible en fonction des caractéristiques du marché, des préférences personnelles en matière de risque et d'autres facteurs.

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("RSI50_EMA Long Only Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

len = input(11, type=input.integer, minval=1, title="Length")
mul = input(2, type=input.float, minval=0, title="Multiplier")
rsicap = input(50, type=input.integer, minval=1, title="rsicap")
rsi_1 = rsi(close,20)
price = sma(close, 2)
average = ema(close, len)
diff = atr(len) * mul
bull_level = average + diff
bear_level = average - diff
bull_cross = crossover(price, bull_level) 
RENTRY = crossover(rsi_1,rsicap)
bear_cross = crossover(bear_level, price)
EXIT = crossunder(rsi_1,50)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross)  //strategy.entry("Sell", strategy.short, when=bear_cross)
if (RENTRY)
    strategy.entry("RSI", strategy.long, when=bull_cross)
if (EXIT)
    strategy.close("RSICLose", when=bull_cross)  //strategy.entry("Sell", strategy.short, when=bear_cross)

plot(price, title="price", color=color.black, transp=50, linewidth=2)
a0 = plot(average, title="average", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
a1 = plot(bull_level, title="bull", color=color.green, transp=50, linewidth=1)
a2 = plot(bear_level, title="bear", color=color.red, transp=50, linewidth=1)
fill(a0, a1, color=color.green, transp=97)
fill(a0, a2, color=color.red, transp=97)
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