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Indice de force relative triple Stratégie de négociation quantitative

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-05-15 10:23:08 Je vous en prie.
Les étiquettes:Indice de résistanceSMA

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Résumé

Cette stratégie utilise principalement l'indice de force relative (RSI) pour déterminer les conditions de surachat et de survente sur le marché, combiné avec le prix au-dessus de la moyenne mobile simple de 200 jours (SMA) en tant que filtre de tendance, pour décider d'entrer ou non dans un commerce. La stratégie construit des conditions d'entrée à travers trois indicateurs RSI. Seulement lorsque le RSI à court terme est inférieur à 35 et montre une tendance à la baisse pendant trois périodes consécutives, tandis que le RSI de la troisième période est inférieur à 60 et le prix de clôture actuel est supérieur à la SMA de 200 jours, va-t-il long.

Principe de stratégie

  1. Calcul de l'indicateur RSI pour la période spécifiée
  2. Déterminer si les conditions d'entrée suivantes sont remplies:
    • Le RSI actuel est inférieur à 35
    • L'indice de résistance actuel est inférieur à l'indice de résistance de la période précédente, l'indice de résistance de la période précédente est inférieur à l'indice de résistance de la deuxième période précédente, l'indice de résistance de la deuxième période précédente est inférieur à l'indice de résistance de la troisième période précédente
    • L'indice de croissance de la troisième période précédente est inférieur à 60
    • Le cours de clôture actuel est supérieur à la SMA de 200 jours
  3. Si les quatre conditions ci-dessus sont remplies simultanément, ouvrir une position longue
  4. Au cours de la période de détention, si le RSI dépasse 50, fermer la position
  5. Répétez les étapes 2-4 pour la prochaine transaction

Les avantages de la stratégie

  1. En utilisant le RSI pour déterminer les conditions de surachat et de survente et entrer dans des positions dans la zone de survente, il peut saisir les opportunités d'inversion du marché.
  2. En construisant des signaux d'entrée avec trois RSI ensemble, il réduit la probabilité de faux signaux et améliore la fiabilité du signal
  3. L'ajout du prix au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours comme condition de tendance évite la négociation dans une tendance à la baisse
  4. La condition de sortie est simple et claire, permettant une réalisation rapide des bénéfices
  5. La logique de la stratégie est claire et facile à comprendre et à mettre en œuvre

Risques stratégiques

  1. L'indicateur RSI présente un décalage de signal, qui peut manquer le meilleur moment d'entrée.
  2. Les conditions d'entrée sont relativement strictes, ce qui entraîne une faible fréquence de négociation et une éventuelle absence de certains mouvements du marché.
  3. Il peut ne pas fonctionner bien sur les marchés agités, se retrouvant pris dans des entrées et sorties fréquentes
  4. La stratégie ne peut saisir que les tendances haussières unilatérales et ne peut pas saisir les tendances à la baisse après les renversements de tendance

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Considérer l'ajout d'un arrêt de suivi ou d'un arrêt de perte fixe pour contrôler le risque de transaction unique
  2. Étudier la combinaison du RSI avec d'autres indicateurs auxiliaires pour améliorer la fiabilité et la rapidité des signaux d'entrée et de sortie
  3. Optimiser les conditions d'entrée pour améliorer la fréquence des transactions tout en assurant la fiabilité du signal
  4. Mettre en place une gestion des positions pour ajuster dynamiquement les positions en fonction de la force et de la volatilité de la tendance
  5. Envisager de combiner les stratégies à court et à moyen terme pour élaborer des versions de stratégie adaptées aux différentes conditions du marché

Résumé

Cette stratégie construit des conditions d'entrée à travers un triple RSI, combiné avec le prix au-dessus de la moyenne mobile à long terme en tant que filtre de tendance, pour capturer les configurations d'inversion de survente. La logique de la stratégie est simple et claire, facile à mettre en œuvre et à optimiser. Cependant, la stratégie comporte également des risques et des lacunes tels que le décalage du signal, une faible fréquence de négociation et ne pouvant capturer que les mouvements unilatéraux du marché. Elle nécessite un débogage et une amélioration continus dans l'application réelle. En introduisant un stop loss et une prise de profit, une gestion de position, en combinant avec d'autres indicateurs et d'autres méthodes, la stabilité et la rentabilité de la stratégie peuvent être encore améliorées.

/*backtest
start: 2023-05-15 00:00:00
end: 2024-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//@author Honestcowboy
//
strategy("Triple RSI [Honestcowboy]" )

  
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> User Inputs <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

rsiLengthInput = input.int(5, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> VARIABLE CALCULATIONS <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> CONDITIONALS <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

rule1   = rsi<35
rule2   = rsi<rsi[1] and rsi[1]<rsi[2] and rsi[2]<rsi[3]
rule3   = rsi[3]<60
rule4   = close>ta.sma(close, 200)

longCondition = rule1 and rule2 and rule3 and rule4
closeCondition = rsi>50

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> GRAPHICAL DISPLAY <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

hline(30, title="Long Condition Line")
hline(50, title="Exit Condition Line")
plot(rsi)
plotshape(longCondition ? rsi-3 : na, title="Long Condition", style=shape.triangleup, color=color.lime, location=location.absolute)
plotshape(closeCondition and rsi[1]<50? rsi+3 : na, title="Exit Condition", style=shape.triangledown, color=#e60000, location=location.absolute)

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> AUTOMATION AND BACKTESTING <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

if longCondition and strategy.position_size==0
    strategy.entry("LONG", strategy.long)
if closeCondition
    strategy.close("LONG")
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