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Stratégies de signal à court terme et de croisement de l'EMA

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 23 mai 2024 à 17h52
Les étiquettes:Le taux d'intérêt

EMA均线交叉与短期信号策略

Résumé

La stratégie utilise trois EMA moyennes de différents cycles (de 144, 34 et 76 jours) pour capturer les tendances à moyen et long terme du marché, en combinant les EMA moyennes des prix les plus élevés et les plus bas de 30 jours comme signaux à court terme, pour augmenter les positions lorsque le prix de clôture dépasse les signaux à court terme et pour éliminer les positions lorsque les signaux à court terme dépassent les signaux à court terme. Cette méthode permet de saisir les principales tendances du marché tout en utilisant les signaux à court terme pour une gestion plus flexible des positions.

Les principes stratégiques

  1. Les lignes moyennes de l'EMA à 144 jours, 34 jours et 76 jours sont calculées, représentant respectivement des tendances à très long terme, à moyen terme et à long terme.
  2. Calculer la ligne moyenne de l'EMA des prix les plus élevés et les plus bas des 30 jours, respectivement en tant que signaux à court terme et à tête blanche.
  3. Lorsque le prix de clôture dépasse la moyenne EMA maximale de 30 jours, il ouvre une position en hausse; lorsque le prix de clôture dépasse la moyenne EMA minimale de 30 jours, il ferme une position.
  4. Sur le graphique, la ligne moyenne de l'EMA et les bandes de signaux à court terme sont dessinées, ce qui permet de visualiser les tendances et les signaux du marché.

Les avantages stratégiques

  1. La combinaison de l'EMA moyenne de différentes cycles permet de comprendre les tendances à long terme, à moyen terme et à long terme du marché.
  2. En utilisant les lignes moyennes de l'EMA des plus hauts et des plus bas de 30 jours comme signaux à court terme, une gestion flexible des positions peut être réalisée dans la tendance et améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds.
  3. Les signaux et les tendances sont clairement tracés sur les graphiques, ce qui permet aux traders de juger intuitivement de l'état du marché.

Risque stratégique

  1. Il y a un certain retard sur l'EMA, qui peut être plus lent à réagir aux points de basculement du marché.
  2. Les signaux à court terme sont plus influencés par les fluctuations du marché et peuvent entraîner de fréquentes opérations d'ouverture d'opérations, ce qui augmente les coûts de transaction.
  3. Les stratégies manquant de mesures de freinage peuvent être plus risquées en cas de fortes fluctuations du marché.

Optimisation stratégique

  1. L'introduction d'un plus grand nombre d'EMAs à différents cycles, tels que 200 jours, 50 jours, etc., enrichit les dimensions de détermination des tendances.
  2. Optimiser les paramètres des signaux à court terme, tels que l'ajustement des cycles de l'EMA des prix les plus élevés et les prix les plus bas, pour mieux s'adapter aux différentes conditions du marché.
  3. Les mécanismes de stop-loss, tels que la mise en place d'un niveau de stop-loss dynamique en fonction de l'ATR, permettent de contrôler le risque maximal d'une seule transaction.
  4. Envisagez d'ajouter des méthodes telles que l'arrêt mobile ou l'arrêt de trilling pour mieux protéger les bananes déjà rentables.

Résumé

L'intersection de l'EMA avec la stratégie de signaux courts est une méthode de suivi des tendances combinée à l'opération des bandes de fréquences pour réaliser une gestion flexible des positions grâce à l'appréciation des tendances du marché par l'intermédiaire de l'EMA multi-cyclique et à l'utilisation de signaux de prix courts. Cependant, la stratégie présente également des problèmes de retard, de fréquentation des transactions et d'absence de contrôle des vents, qui doivent être optimisés pour améliorer sa robustesse et sa rentabilité.

/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover with Short-term Signals", overlay=true)

// 定义EMA
shortest = ta.ema(close, 144)
short = ta.ema(close, 34)
longer = ta.ema(close, 76)

// 绘制EMA
plot(shortest, color=color.new(color.yellow, 0))
plot(short, color=color.new(color.orange, 0))
plot(longer, color=color.new(color.red, 0))

// 定义短线多空信号的EMA
stLong = ta.ema(high, 30)
stShort = ta.ema(low, 30)
stLongPlot = plot(stLong, '短线多', color.new(color.aqua, 0))
stShortPlot = plot(stShort, '短线空', color.new(color.green, 0))

// 绘制短线多空信号
clr = close > stLong ? color.green : color.aqua
fill(stLongPlot, stShortPlot, color=clr, transp=90)

// 交易信号
if (close > stLong)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (close < stShort)
    strategy.close("Buy")

// 显示买卖信号
plotshape(series=close > stLong, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=close < stShort, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
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