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La valeur de l'échange est la valeur de l'échange de l'échange de l'échange.

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-11-27 16h54 et 54 min
Les étiquettes:SMA- Je vous en prie.DME

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Cette stratégie est un système de suivi de la tendance dynamique basé sur des moyennes mobiles doubles, combinant des signaux croisés de moyennes mobiles rapides et lentes avec une ligne de filtre pour optimiser le timing d'entrée, obtenant des résultats de trading stables grâce à une bonne gestion de l'argent et un contrôle des risques.

Principes de stratégie

La stratégie utilise des moyennes mobiles simples (SMA) de 11 périodes et 31 périodes comme système de signal principal, avec une moyenne mobile de 5 périodes comme filtre. Les signaux d'entrée longue sont générés lorsque la ligne rapide (SMA11) traverse au-dessus de la ligne lente (SMA31) et que le prix est au-dessus de la moyenne du filtre. Les positions sont fermées lorsque la ligne rapide traverse au-dessous de la ligne lente.

Les avantages de la stratégie

  1. Système de signalisation simple et clair, facile à comprendre et à exécuter
  2. La confirmation de plusieurs moyennes mobiles réduit les faux signaux
  3. Le dimensionnement des positions fixes assure un risque contrôlable
  4. Tendance effective à la suite des capacités
  5. Une logique d'entrée et de sortie claire réduit les hésitations
  6. Adaptable aux différentes conditions du marché

Risques stratégiques

  1. Des transactions fréquentes peuvent avoir lieu sur des marchés variés
  2. Décalage inhérent aux systèmes de moyennes mobiles
  3. Le dimensionnement des positions fixes peut ne pas optimiser l'efficacité du capital
  4. Variations de volatilité du marché non prises en compte
  5. L'absence d'un mécanisme de stop-loss peut entraîner des retraits importants

Directions d'optimisation de la stratégie

  1. Mettre en place des périodes de moyenne mobile adaptative basées sur la volatilité du marché
  2. Ajouter des filtres de volatilité pour ajuster la taille des positions dans des environnements à forte volatilité
  3. Concevoir un système dynamique de gestion de l'argent pour améliorer l'efficacité des capitaux
  4. Mettre en œuvre des mécanismes de stop-loss et de prise de bénéfices pour contrôler le risque commercial unique
  5. Considérez l'ajout d'indicateurs de force de tendance pour optimiser le calendrier d'entrée
  6. Inclure des filtres de temps de négociation pour éviter les périodes de négociation défavorables

Résumé

La stratégie construit une tendance relativement robuste suivant le système à travers plusieurs moyennes mobiles. Bien qu'elle ait certaines limitations inhérentes, la stabilité et la rentabilité peuvent être encore améliorées grâce à l'optimisation et aux améliorations appropriées.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

strategy('Nifty 30m SMA Crossover Long', overlay=true)

start = timestamp(2020, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2024, 12, 31, 0, 0)

SlowSma = ta.sma(close, 31)
FastSma = ta.sma(close, 11)
FilterSma = ta.sma(close, 5)

plot(SlowSma, title='Sma 31', color=color.new(color.green, 0))
plot(FastSma, title='Sma 11', color=color.new(color.red, 0))
plot(FilterSma, title='Filter Sma 5', color=color.new(color.black, 0))

// strategy 
LongEntry = FastSma > SlowSma and close > FilterSma
LongExit = FastSma < SlowSma

MyQty = 10000000 / close

// // Plot signals to chart
// plotshape(not LongExit and strategy.position_size > 0 and bIndicator, title='Hold', location=location.abovebar, color=color.new(color.blue, 0), style=shape.square, text='Hold', textcolor=color.new(color.blue, 0))
// plotshape(LongExit and bIndicator and strategy.position_size > 0, title='Exit', location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, text='Sell', textcolor=color.new(color.red, 0))
// plotshape(LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.arrowup, location.abovebar, color.new(color.green, 0), text='Buy', textcolor=color.new(color.green, 0))
// plotshape(not LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.circle, location.belowbar, color.new(color.yellow, 0), text='Wait', textcolor=color.new(color.black, 0))


if time >= start and time < end
    strategy.entry('Enter Long', strategy.long, qty=1, when=LongEntry)
    strategy.close('Enter Long', when=LongExit)
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