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Système de négociation à double dynamique (stratégie combinée d'indicateurs PMI+UBS)

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-11-28 15:52:02 Je vous en prie.
Les étiquettes:SMIUBSSMASL

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Résumé

Cette stratégie est un système de négociation à court terme qui combine l'indicateur Squeeze Momentum (SMI) et l'indicateur Ultimate Buy/Sell (UBS). La stratégie capte principalement les opportunités de vente à découvert en surveillant les changements d'élan et les signaux croisés de moyenne mobile.

Principes de stratégie

La logique de base repose sur la combinaison de deux indicateurs principaux:

  1. Indicateur de momentum de compression (SMI): Génère des signaux de momentum en calculant la relation entre les prix de clôture et les prix élevés/faibles, lissés avec des moyennes mobiles.
  2. Indicateur ultime d'achat/vente (UBS): Détermine le moment de l'entrée en fonction des croisements de prix avec les moyennes mobiles.
  3. Le système entre automatiquement dans des positions courtes dès la confirmation du signal, en fixant un objectif de profit de 0,4% et un niveau de stop-loss de 2,5% pour un contrôle efficace des risques.

Les avantages de la stratégie

  1. Confirmation du double signal: améliore la fiabilité du signal grâce à la résonance de deux indicateurs indépendants.
  2. Gestion complète du risque: des conditions claires de prise de profit et de stop-loss contrôlent efficacement le risque par transaction.
  3. Paramètres réglables: Les paramètres clés tels que la longueur du SMI, la période de lissage et la période de l'UBS peuvent être optimisés pour différentes conditions de marché.
  4. Automatisation élevée: une logique de stratégie claire facilite la mise en œuvre de la négociation automatisée.

Risques stratégiques

  1. Risque de fausse rupture: de fréquents faux signaux peuvent se produire sur des marchés variés.
  2. Dépendance de la tendance: la stratégie fonctionne mieux sur les marchés tendance mais peut faire face à des arrêts fréquents sur les marchés latéraux.
  3. Sensibilité des paramètres: des paramètres différents peuvent entraîner des variations significatives des performances.
  4. Impact de glissement: les prix d'exécution réels peuvent s'écarter de manière significative des prix du signal pendant une forte volatilité.

Directions d'optimisation

  1. Ajouter des filtres d'environnement de marché: intégrer des indicateurs de volatilité ou de force de tendance pour ajuster les paramètres de stratégie dans différentes conditions de marché.
  2. Optimiser le mécanisme d'arrêt des pertes: envisager la mise en œuvre d'arrêts dynamiques, tels que les arrêts de retard ou les arrêts basés sur ATR.
  3. Ajouter des filtres de temps: Évitez les périodes de forte volatilité et les périodes de publication de nouvelles majeures.
  4. Mettre en œuvre la dimensionnement des positions: ajuster dynamiquement la taille des positions en fonction de la force du signal et de la volatilité du marché.

Résumé

La stratégie construit un système de vente à découvert relativement complet en combinant l'élan de compression et les indicateurs techniques finaux d'achat / vente. Ses atouts résident dans une fiabilité élevée du signal et un contrôle clair des risques, bien qu'elle montre une forte dépendance aux conditions du marché.

/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © algostudio
// Code Generated using PineGPT - www.marketcalls.in

//@version=5
strategy("Squeeze Momentum and Ultimate Buy/Sell with Stop Loss", overlay=true, process_orders_on_close = false)

// Input settings
smiLength = input.int(20, title="SMI Length")
smiSmoothing = input.int(5, title="SMI Smoothing")
ultBuyLength = input.int(14, title="Ultimate Buy/Sell Length")
stopLossPerc = input.float(2.5, title="Stop Loss Percentage", step=0.1) / 100

// Define Squeeze Momentum logic
smi = ta.sma(close - ta.lowest(low, smiLength), smiSmoothing) - ta.sma(ta.highest(high, smiLength) - close, smiSmoothing)
squeezeMomentum = ta.sma(smi, smiSmoothing)
smiUp = squeezeMomentum > squeezeMomentum[1]
smiDown = squeezeMomentum < squeezeMomentum[1]

// Define Ultimate Buy/Sell Indicator logic (you can customize the conditions)
ultimateBuy = ta.crossover(close, ta.sma(close, ultBuyLength))
ultimateSell = ta.crossunder(close, ta.sma(close, ultBuyLength))


// Trading logic: Short entry (Squeeze Momentum from green to red and Ultimate Sell signal)
shortCondition = smiDown and ultimateSell
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

//Set short target (exit when price decreases by 0.2%)
shortTarget = strategy.position_avg_price * 0.996

// Set stop loss for short (5% above the entry price)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPerc)

// Exit logic for short
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=shortTarget, stop=shortStop)

// Plot the Squeeze Momentum for reference
plot(squeezeMomentum, color=color.blue, linewidth=2, title="Squeeze Momentum")

// Optional: Plot signals on the chart
plotshape(series=ultimateBuy, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Ultimate Buy Signal")
plotshape(series=ultimateSell, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Ultimate Sell Signal")

// For more tutorials on Tradingview Pinescript visit https://www.marketcalls.in/category/tradingview
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