La grille peut être personnalisée Les acheteurs et les vendeurs: La grille suspendra les factures à partir du prix initial, à chaque paiement. L'intervalle de prix de la grille. Ce paramètre, le nombre de factures suspendues est "nombre de billets", suffisant. Les acheteurs sont les suivants: C'est exactement le contraire.
Le plus grand risque stratégique est le marché unilatérale, où les prix fluctuent au-delà de la grille.
La grille est équipée d'un arrêt automatique et d'une fonction mobile.
var isFuture = false;
function hasOrder(orders, orderId) {
for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
if (orders[i].Id == orderId) {
return true;
}
}
return false;
}
function cancelPending() {
var ret = false;
while (true) {
if (ret) {
Sleep(Interval);
}
var orders = _C(exchange.GetOrders);
if (orders.length == 0) {
break;
}
for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
exchange.CancelOrder(orders[j].Id, orders[j]);
ret = true;
}
}
return ret;
}
function balanceAccount(orgAccount, initAccount) {
if (isFuture) {
while (true) {
cancelPending();
var positions = _C(exchange.GetPosition);
if (positions.length === 0 ) {
var accountNow = _C(exchange.GetAccount);
LogProfit(_N(accountNow.Stocks - orgAccount.Stocks), "可用保证金:", accountNow.Stocks);
return;
}
for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
if (positions[i].Type == PD_LONG) {
exchange.SetDirection("closebuy");
exchange.Sell(positions[i].Amount);
} else {
exchange.SetDirection("closesell");
exchange.Buy(positions[i].Amount);
}
}
Sleep(Interval);
}
}
var account = _C(exchange.GetAccount);
while (true) {
var diff = _N(account.Stocks - initAccount.Stocks);
if (Math.abs(diff) < exchange.GetMinStock()) {
break;
}
var depth = _C(exchange.GetDepth);
var books = diff > 0 ? depth.Bids : depth.Asks;
var n = 0;
var price = 0;
for (var i = 0; i < books.length; i++) {
n += books[i].Amount;
if (n >= Math.abs(diff)) {
price = books[i].Price;
break;
}
}
Log("开始平衡", (diff > 0 ? "卖出" : "买入"), Math.abs(diff), "个币");
if (diff > 0) {
exchange.Sell(price - 0.2, diff);
} else {
exchange.Buy(price + 0.2, -diff);
}
Sleep(1000);
cancelPending();
account = _C(exchange.GetAccount);
}
Log("平衡完成", account);
}
var STATE_WAIT_OPEN = 0;
var STATE_WAIT_COVER = 1;
var STATE_WAIT_CLOSE = 2;
var ProfitCount = 0;
var BuyFirst = (OpType == 0);
var IsSupportGetOrder = true;
var LastBusy = 0;
var LastFloatProfit = 0;
function setBusy() {
LastBusy = new Date();
}
function isTimeout() {
if (MaxIdle <= 0) {
return false;
}
var now = new Date();
if (((now.getTime() - LastBusy.getTime()) / 1000) >= MaxIdle) {
LastBusy = now;
return true;
}
return false;
}
function onexit() {
if (CancelAllWS) {
Log("正在退出, 尝试取消所有挂单");
cancelPending();
}
Log("策略成功停止");
Log(_C(exchange.GetAccount));
}
function fishing(orgAccount, fishCount) {
setBusy();
var account = _C(exchange.GetAccount);
Log(account);
var InitAccount = account;
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
var amount = _N(AmountOnce);
var amountB = amount;
var amountS = amount;
if (typeof(AmountType) !== 'undefined' && AmountType == 1) {
amountB = BAmountOnce;
amountS = SAmountOnce;
}
if (FirstPriceAuto) {
FirstPrice = BuyFirst ? _N(ticker.Buy - PriceGrid) : _N(ticker.Sell + PriceGrid);
}
// Initialize fish table
var fishTable = {};
var uuidTable = {};
var needStocks = 0;
var needMoney = 0;
var actualNeedMoney = 0;
var actualNeedStocks = 0;
var notEnough = false;
var canNum = 0;
var marginLevel = [10,20][MarginLevelIdx];
exchange.SetMarginLevel(marginLevel);
for (var idx = 0; idx < AllNum; idx++) {
var price = _N(BuyFirst ? FirstPrice - (idx * PriceGrid) : FirstPrice + (idx * PriceGrid));
if (isFuture) {
needStocks += ((100 * amountB) / price) / marginLevel;
if (_N(needStocks) <= _N(account.Stocks)) {
actualNeedStocks = needStocks;
canNum++;
} else {
notEnough = true;
}
} else {
needStocks += amountS;
needMoney += price * amountB;
if (BuyFirst) {
if (_N(needMoney) <= _N(account.Balance)) {
actualNeedMondy = needMoney;
actualNeedStocks = needStocks;
canNum++;
} else {
notEnough = true;
}
} else {
if (_N(needStocks) <= _N(account.Stocks)) {
actualNeedMondy = needMoney;
actualNeedStocks = needStocks;
canNum++;
} else {
notEnough = true;
}
}
}
fishTable[idx] = STATE_WAIT_OPEN;
uuidTable[idx] = -1;
}
if (EnableProtectDiff) {
if (BuyFirst && (FirstPrice - ticker.Sell) > ProtectDiff) {
throw "首次买入价比市场卖1价高" + _N(FirstPrice - ticker.Sell) + ' 元';
} else if (!BuyFirst && (ticker.Buy - FirstPrice) > ProtectDiff) {
throw "首次卖出价比市场买1价高 " + _N(ticker.Buy - FirstPrice) + ' 元';
}
}
if (BuyFirst && !isFuture) {
if (account.Balance < _N(needMoney)) {
if (fishCount == 1) {
throw "资金不足, 需要"+ _N(needMoney) + "元";
} else {
Log("资金不足, 需要", _N(needMoney), "元, 程序只做", canNum, "个网格 #ff0000");
}
} else {
Log('预计动用资金: ', _N(needMoney), "元");
}
} else {
if (account.Stocks < _N(needStocks)) {
if (fishCount == 1) {
throw "币数不足, 需要 "+ _N(needStocks) + " 个币";
} else {
Log("资金不足, 需要", _N(needStocks), "个币, 程序只做", canNum, "个网格 #ff0000");
}
} else {
Log('预计动用币数: ', _N(needStocks), "个");
}
}
var OpenFunc = BuyFirst ? exchange.Buy : exchange.Sell;
var CoverFunc = BuyFirst ? exchange.Sell : exchange.Buy;
var ts = new Date();
var preMsg = "";
var profitMax = 0;
while (true) {
var now = new Date();
if (now.getTime() - ts.getTime() > 5000) {
if (typeof(GetCommand) == 'function' && GetCommand() == "收网") {
Log("开始执行命令进行收网操作");
balanceAccount(orgAccount, InitAccount);
return false;
}
ts = now;
var msg = "";
var positions, isHold;
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
var nowAccount = _C(exchange.GetAccount);
if (isFuture) {
positions = _C(exchange.GetPosition);
isHold = positions.length > 0;
if (isHold) {
msg += "持仓: " + positions[0].Amount + " 持仓均价: " + _N(positions[0].Price) + " 浮动盈亏: " + _N(positions[0].Profit);
if (EnableStopLoss && -positions[0].Profit >= StopLoss) {
Log("当前浮动盈亏", positions[0].Profit, "开始止损");
balanceAccount(orgAccount, InitAccount);
if (StopLossMode === 0) {
throw "止损退出";
} else {
return true;
}
}
} else {
msg += "空仓";
}
msg += " 可用保证金: " + nowAccount.Stocks;
} else {
isHold = Math.abs(amount_diff) >= exchange.GetMinStock();
var amount_diff = (nowAccount.Stocks + nowAccount.FrozenStocks) - (InitAccount.Stocks + InitAccount.FrozenStocks);
var money_diff = (nowAccount.Balance + nowAccount.FrozenBalance) - (InitAccount.Balance + InitAccount.FrozenBalance);
var floatProfit = _N(money_diff + (amount_diff * ticker.Last));
var floatProfitAll = _N((nowAccount.Balance + nowAccount.FrozenBalance - orgAccount.Balance - orgAccount.FrozenBalance) + ((nowAccount.Stocks + nowAccount.FrozenStocks - orgAccount.Stocks - orgAccount.FrozenStocks) * ticker.Last));
LastFloatProfit = floatProfitAll;
profitMax = Math.max(floatProfit, profitMax);
if (EnableStopLoss) {
if ((profitMax - floatProfit) >= StopLoss) {
Log("当前浮动盈亏", floatProfit, "利润最高点: ", profitMax, "开始止损");
balanceAccount(orgAccount, InitAccount);
if (StopLossMode === 0) {
throw "止损退出";
} else {
return true;
}
}
}
if (isHold) {
if (RestoreProfit && ProfitAsOrg) {
if (BuyFirst) {
money_diff += LastProfit;
} else {
money_diff -= LastProfit;
}
}
var hold_amount = amount_diff;
var hold_price = (-money_diff) / amount_diff;
if (!BuyFirst) {
hold_amount = -amount_diff;
hold_price = (money_diff) / -amount_diff;
}
msg = (BuyFirst ? "做多: " : "做空: ") + _N(hold_amount, 4) + " 个币, 均价: " + _N(hold_price);
} else {
msg += "空仓";
}
msg += " 当前网格浮动盈亏: " + floatProfit + " 总浮动盈亏: " + floatProfitAll + " 第 " + fishCount + " 次撒网 最新币价: " + _N(ticker.Last);
}
if (isHold) {
setBusy();
}
var distance = 0;
if (AutoMove) {
if (BuyFirst) {
distance = ticker.Last - FirstPrice;
} else {
distance = FirstPrice - ticker.Last;
}
var refish = false;
if (!isHold && isTimeout()) {
Log("空仓过久, 开始移动网格");
refish = true;
}
if (distance > MaxDistance) {
Log("价格超出网格区间过多, 开始移动网格, 当前距离: ", _N(distance), "当前价格:", ticker.Last);
refish = true;
}
if (refish) {
balanceAccount(orgAccount, InitAccount);
return true;
}
}
if (AutoMove && distance > 0) {
msg += " (离网格" + (BuyFirst ? "向上" : "向下") + "偏离: " + _N(distance) + " 元)";
}
if (msg != preMsg) {
LogStatus(msg);
preMsg = msg;
}
}
var orders = _C(exchange.GetOrders);
for (var idx = 0; idx < canNum; idx++) {
var openPrice = _N(BuyFirst ? FirstPrice - (idx * PriceGrid) : FirstPrice + (idx * PriceGrid));
var coverPrice = _N(BuyFirst ? openPrice + PriceDiff : openPrice - PriceDiff);
var state = fishTable[idx];
var fishId = uuidTable[idx];
if (hasOrder(orders, fishId)) {
continue;
}
if (fishId != -1 && IsSupportGetOrder) {
var order = exchange.GetOrder(fishId);
if (!order) {
Log("获取订单信息失败, ID: ", fishId);
continue;
}
if (order.Status == ORDER_STATE_PENDING) {
Log("订单状态为未完成, ID: ", fishId);
continue;
}
}
if (state == STATE_WAIT_COVER) {
if (isFuture) {
exchange.SetDirection(BuyFirst ? "closebuy" : "closesell");
}
var coverId = CoverFunc(coverPrice, BuyFirst ? amountS : amountB, BuyFirst ? '完成买单:' : '完成卖单:', openPrice);
if (coverId) {
fishTable[idx] = STATE_WAIT_CLOSE;
uuidTable[idx] = coverId;
}
} else if (state == STATE_WAIT_OPEN || state == STATE_WAIT_CLOSE) {
if (isFuture) {
exchange.SetDirection(BuyFirst ? "buy" : "sell");
}
var openId = OpenFunc(openPrice, BuyFirst ? amountB : amountS);
if (openId) {
fishTable[idx] = STATE_WAIT_COVER;
uuidTable[idx] = openId;
if (state == STATE_WAIT_CLOSE) {
ProfitCount++;
if (AmountType === 0) {
Log((BuyFirst ? '完成卖单: ' : '完成买单: ') + coverPrice);
} else {
Log((BuyFirst ? '完成卖单: ' : '完成买单: ') + coverPrice);
}
if (!isFuture) {
var account = _C(exchange.GetAccount);
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
var initNet = _N(((InitAccount.Stocks + InitAccount.FrozenStocks) * ticker.Buy) + InitAccount.Balance + InitAccount.FrozenBalance, 8);
var nowNet = _N(((account.Stocks + account.FrozenStocks) * ticker.Buy) + account.Balance + account.FrozenBalance, 8);
var actualProfit = _N(((nowNet - initNet)) * 100 / initNet, 8);
LogProfit(LastFloatProfit, "总浮动盈亏率:", _N(LastFloatProfit * 100 / actualNeedMondy, 4), '%');
}
}
}
}
}
Sleep(CheckInterval);
}
return true;
}
function main() {
if (typeof(AmountType) === 'undefined') {
AmountType = 0;
}
IsSupportGetOrder = exchange.GetName().indexOf('itstamp') == -1;
if (!IsSupportGetOrder) {
Log(exchange.GetName(), "不支持GetOrder, 可能影响策略稳定性.");
}
isFuture = exchange.GetName().indexOf("Future") != -1;
if (AmountType === 0) {
BAmountOnce = AmountOnce;
SAmountOnce = AmountOnce;
}
if (exchange.GetName() == "Futures_OKCoin" && (AmountOnce.toString().indexOf(".") != -1 || BAmountOnce.toString().indexOf(".") != -1 || SAmountOnce.toString().indexOf(".") != -1)) {
throw "OKCoin期货下单数必须为整数";
}
SetErrorFilter("502:|503:|unexpected|network|timeout|WSARecv|Connect|GetAddr|no such|reset|http|received|refused|EOF|When");
exchange.SetRate(1);
Log('已经禁用汇率转换, 当前货币为', exchange.GetBaseCurrency());
if (!RestoreProfit) {
LastProfit = 0;
}
exchange.SetContractType(["this_week", "next_week", "quarter"][ContractTypeIdx]);
var orgAccount = _C(exchange.GetAccount);
var fishCount = 1;
while (true) {
if (!fishing(orgAccount, fishCount)) {
break;
}
fishCount++;
Log("第", fishCount, "次重新撒网...");
FirstPriceAuto = true;
Sleep(1000);
}
}
Les nuagesL'expérience de test en direct de l'échange d'okex, rapporte un risque d'erreur de 100%. Voyez, c'est la limite du nombre total de grilles qui est invalide, qui sera toujours suspendue jusqu'à ce que le montant de la garantie soit épuisé, puis continue de rapporter des erreurs.
Bloc de glaceIl faut supprimer les annotations sur les stocks pour qu'elles fonctionnent, sinon il y a toujours des erreurs.
En 1966Z est grand, est-ce que cette grille peut s'adapter à l'API V3 OK?
a8269917La différence de prix peut être exprimée en pourcentage.
Je suis désolée.Bonjour, il y a un problème: si la stratégie est lancée et commence à s'effondrer, il y a un problème d'utilisation des fonds, car une fois que vous avez lancé une commande, les fonds sont bloqués et la même quantité de fonds ne peut pas gérer plus de contrats en même temps.
Je suis désolée.Bonjour, il y a un problème: si la stratégie est lancée et commence à s'effondrer, il y a un problème d'utilisation des fonds, car une fois que vous avez lancé une commande, les fonds sont bloqués et la même quantité de fonds ne peut pas gérer plus de contrats en même temps.
Le cochon qui attaqueJe me demande si c'est une stratégie qui a été utilisée il y a deux ans, si elle est toujours utilisée aujourd'hui, si cela pose un problème.
NulJe viens de le voir, il a été modifié.
a8269917Mais les fonds de contrats à terme ne sont pas ce que vous voulez, vous économisez de l'argent et vous ne pouvez pas l'utiliser sur d'autres contrats, à moins que vous ne divisez votre argent en deux parties pour opérer sur deux réseaux, puis que vous souhaitiez augmenter le taux d'utilisation des fonds, ce qui augmente également le risque, je pense que vous devriez envisager un boom de fixation OK, car j'ai peur de choisir plusieurs contrats aujourd'hui pour faire exploser ce demain qui explosera, tout pour les autres, les contrats à terme ne sont pas comme le cash, cette stratégie, les contrats à terme ont des pendentifs dynamiques, les futures, je pense que c'est le plus important, vous concentrez un contrat, le boom de fixation, vous pouvez aspirer très bas puis sortir tout de suite, les rendements sont très élevés, ok, parfois les contrats sont retardés, ils tombent d'environ dix minutes, mais la théorie des robots n'a pas de boom de fixation, il n'y a pas de stockage, vous pourriez être
Je suis désolée.Je veux dire: Si vous avez 10 000 yuans, vous avez maintenant deux grilles, chacune de 10 grilles vers le bas, avec un montant de 1000 yuans par grille, si vous avez commencé à télécharger, alors 10 000 yuans sont tous gelés, vous ne pouvez copier qu'une seule grille, mais si c'est une grille dynamique, vous n'avez besoin de télécharger que lorsque vous ajoutez le prix inférieur de chaque grille, de sorte que 10 000 yuans peuvent être très fluides, vous pouvez gérer plusieurs grilles.
a8269917Je vous réponds que les transactions en ligne ne sont pas très rentables et que vous devez vous-même équilibrer le nombre de transactions.