सबसे पहले, प्रोग्राम किए गए लेन-देन में स्लिप पॉइंट्स क्या हैं? वास्तव में, छोटे लोगों के लिए प्रोग्राम किए गए लेनदेन में स्लिप पॉइंट्स क्या हैं?
इस प्रकार हम एक स्लाइडिंग पॉइंट का गणना सूत्र दे सकते हैंः नेटवर्क विलंबता समय * स्थिति टिक स्तर पर उतार-चढ़ाव की गति = स्लाइडिंग पॉइंट।
ट्रेडों में स्लिप पॉइंट नहीं होते हैं, क्योंकि ट्रेडों में हमेशा उतार-चढ़ाव होता है; जबकि एनालॉग डिस्क और हिस्टोरिकल रीट्रीक में, नेटवर्क में कोई देरी नहीं होने के कारण, स्लिप पॉइंट नहीं होते हैं (लेकिन इस समय बाजार में अभी भी उतार-चढ़ाव होता है, लेकिन कोई स्लिप पॉइंट नहीं होता है) । एनालॉग डिस्क में, यदि आप प्रत्येक टुकड़े के लिए स्टॉप-लॉस को सेट करते हैं, तो यह देखना मुश्किल नहीं होगा कि प्रत्येक ट्रेड में ट्रिगर किए गए स्टॉप-लॉस या स्टॉप-लॉस 100% आपके अपेक्षित मूल्य पर होते हैं।
सबसे पहले, बाजार की अस्थिरता, जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम नेटवर्क के देरी के समय को नियंत्रित कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हम कंप्यूटर पर जो बाजार देखते हैं, वह लाइव नहीं है, बल्कि रिप्ले है, और इस बाजार के आधार पर हमारे द्वारा जारी किए गए निर्देशों को पारित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इसलिए स्लाइडिंग पॉइंट का प्रभाव बढ़ेगा। नेटवर्क में गंभीर देरी और बाजार में तेजी से उतार-चढ़ाव है। इस प्रभाव के लिए, छोटे चक्र के व्यापारिक स्तर पर संभावित रूप से विघटनकारी परिणाम हो सकते हैं।
यदि एक छोटा स्तर औसत लाभ 10 अंक और औसत हानि 7 अंक है, जबकि एक बड़े स्तर का मॉडल औसत लाभ 100 अंक और औसत हानि 70 अंक है, तो सिमुलेशन और ऐतिहासिक पुनरीक्षण में, दोनों में लगभग कोई अंतर नहीं है, दोनों मॉडल स्थिर लाभदायक हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्तर पर, यह बहुत अलग होगा, क्योंकि औसत लाभ और स्लाइड के पैमाने पर एक पैमाने नहीं है।
हम अपने सभी प्रयास करते हैं और सबसे तेज़ तरीके से प्रोग्रामेटिक लेनदेन सर्वर से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं ताकि नेटवर्क में देरी कम हो सके।
उदाहरण के लिए, गैर-कृषि के लिए, आप पूरी तरह से टालने का अभ्यास कर सकते हैं, सभी स्टॉक को 15 मिनट पहले डेटा जारी करने से पहले रखा जा सकता है। आप बाजार की उतार-चढ़ाव की गति को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह बेहतर है कि आप इसे छिपाना चाहते हैं, सेकंड तक सटीक गैर-कृषि प्रकाशन समय के लिए, यह समय हम स्टॉक नहीं रखते हैं, और यहां तक कि एक बड़ा स्लाइड भी हमें प्रभावित नहीं करता है।
根据上述内容,对计算公式两个乘数进行调整而降低或者规避程序化交易中的滑点是第二和第三点,而第一点,只是使得降低滑点的影响效果而不是降低滑点,我们的收益率曲线率根本不会受到影响。程序化交易中的滑点有的时候还可以增加你的收益,这需要我们队开单和平仓的方式有一个更好的理解,总而言之,如果我们用的是逆tick级别的势的开单方式,那滑点对我们是有好处的,如果我们用的是顺tick级别的势的平仓方式,滑点对我们也有好处,此时,网络延迟较大对我们来说,倒是一件好事!
比如靠回踩方式去下单,还有靠固定点数的止盈,我们和滑点都可以成为朋友。当我们有两个以上的交易主机的时候,就需要去甄别所有的下单和平仓,如果滑点对我们有利,则用慢速网络主机去操作这些指令,如果滑点对我们不利,则要将这些指令拆分到快速网络主机去操作。
FeiyangEA开单方面,回踩方式达到六成以上,所以最好用国内慢速网络主机去开单,而对于平仓方面,都是滑点对程序化交易中不利的方向,所以目前都是由美国快速网络VPS负责平仓操作。这些改进,使得同期历史回测不如实盘的成绩,从而确保了,实盘与回测一致的高度,这个前提是程序化交易中最为重要的,否则根本无法做出交易模型的编制和优化。
प्रक्रियात्मक लेनदेन और मात्रात्मक निवेश से पुनर्प्रकाशित