प्रोग्रामेटिक लेन-देन के लिए रणनीति को तोड़ने के लिए कैसे पैरामीटर चलाने के लिए

प्रोग्रामेटिक लेन-देन के लिए रणनीति को तोड़ने के लिए कैसे पैरामीटर चलाने के लिए

जब बहुत से लोग प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग से पहले संपर्क करते हैं, तो वे पैरामीटर चुनने के लिए पैरामीटर अनुकूलन का विकल्प चुनते हैं। धीरे-धीरे, जब ट्रेडिंग वातावरण बदलता है, तो व्यापारी अक्सर पैरामीटर को अपने दम पर समायोजित करना शुरू कर देते हैं। हालांकि सभी पैरामीटर को लगातार समायोजित करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि पर्यावरण बदलता है तो हमारे प्रोग्राम में पैरामीटर को समायोजित करने के लिए ऐसा करना प्रोग्राम को अधिक लचीला बना सकता है।

• यहाँ हम एक सरल उदाहरण देते हैंः N दिनों की सीमा को तोड़ने की रणनीति, या दूसरे शब्दों में, N मूल K बैंड को तोड़ने की रणनीति।

  तो किस बाजार में इस तरह की तेजी से टूटने की रणनीति से पैसा कमाना आसान है? यह स्वाभाविक रूप से ट्रेंड से स्पष्ट रूप से दूर एक बड़ा खाली सिर या ज्यादातर शीर्ष बाजारों से पैसा कमाना आसान है। लेकिन अगर हम एक बार एक सेट-अप ट्रेंड का सामना करते हैं, तो यह संभव है कि कई खाली संकेतों की समस्याएं होंगी। हालांकि, हम सभी जानते हैं कि सेट-अप सभी तेजी से टूटने की रणनीति का एक मृतक है, न कि केवल इस रणनीति का।

  तो प्रोग्राम ट्रेडिंग के क्षेत्र में, क्या समस्या होगी? हम N को 5 पर सेट कर सकते हैं, अगर अब ट्रेंड स्पष्ट है, तो हम तेजी से प्रवेश करेंगे. लेकिन अगर ट्रेंड स्पष्ट नहीं है, तो यह बहुत परेशान है. तो जब ट्रेंड स्पष्ट है, तो हम N को थोड़ा छोटा कर सकते हैं. जब आप पूरे डिस्क में हैं, तो N को थोड़ा बड़ा करें, जिससे लचीलापन बढ़ता है. तो अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि N को स्वचालित रूप से कैसे बदला जाए?

  सबसे पहले, प्रवृत्ति यह है कि क्या बहुत स्पष्ट है कि N का आकार निर्धारित करता है; यदि प्रवृत्ति स्पष्ट है, तो यह दर्शाता है कि सूचकांक में अधिक उतार-चढ़ाव होगा; इसके विपरीत, यदि प्रवृत्ति समग्र है, तो यह दर्शाता है कि सूचकांक एक निश्चित सीमा के भीतर व्यवस्थित होगा, यानी उतार-चढ़ाव छोटा होगा; इसलिए, उतार-चढ़ाव N के आकार को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

  यदि हम प्रारंभ में N को 20 पर सेट करते हैं, तो हम 20 K बारों के मानक विचलन की गणना कर सकते हैं, जिसे यहां V20 कहा जा सकता है। यदि हम इसे थोड़े समय में मापना चाहते हैं, तो हम 10 K बारों के मानक विचलन की गणना 10 K बारों के साथ करते हैं, मान लीजिए कि यह V10 है।

• N अंतरिक्ष क्षेत्र में सफलता के लिए रणनीतिक सिद्धांतः

  मान लीजिए कि आज की कीमत के उच्च बिंदु पिछले N दिनों के उच्च बिंदु को तोड़ते समय खरीदे जाते हैं, और आज के निम्न बिंदु पिछले N दिनों के निम्न बिंदु से गिरते समय बेचे जाते हैं। यह रणनीति उन वस्तुओं पर अधिक लागू होती है जिनमें स्पष्ट रुझान होते हैं, विशेष रूप से एकतरफा वस्तुओं पर।

  परीक्षण वस्तुओं के शेयरों का सूचकांक IF, दो चार्टों का उपयोग करते हुए, उप-चित्र 1 चक्र 1 घंटे और उप-चित्र 2 चक्र 1 दिन है; स्रोत निम्नानुसार हैः

  inputs: x(20),y(10) ;
  //定义波动率参数
  Vars: V20(10),V10(10),N2(10),N1(10),N(10);
  //定义变量
  
  V20=Volatility(x)of data2;
  V10=Volatility(y)of data2;
  //定义波动率取日线数据，取子图2的日线线数。这个Volatility函数是分别取20日跟10日ATR的移动平均数值
  if V10<>0 and N2<>0 then begin
  N1=(N*V20)/V10;
  //定义N1的值，前提让分母不为0时执行，
  //这N1=(N*V20)/V10是此参数自动化的核心, 代表你将原本固定N天的参考值改成会/根据V20和V10而变动的N1值, V20是较长期的,而V10是近期,大家看到这个公式应该可以发现，当你近期的波动率变大时，表示趋势出现，你的N1就会变小，而近期的波动率变得越小时，表示在盘整，N1就会变大，这样新的N变化似乎比较合理一点。
  
  N2=IntPortion(N1);
  //给N1取整赋值给N2
  end;
  
  value1=Average(high of data2,N2)of data2;
  value2=Average(low of data2,N2)of data2;
  //定义前N2天的高点跟低点的值给value1和value2
  
  if close crosses above value1  then begin
  buy next bar at market;
  end;
  //当价格上穿高点时买入或者反向
  
  if close crosses below value2  then begin
  sellshort next bar at market;
  end;
  //当价格下穿低点时开空或者反向
  

• रणनीति लोड प्रदर्शन चित्रः

यह आपके लिए रणनीति पैरामीटर को स्वचालित करने के बारे में सब कुछ है, और हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ सीखेंगे और चर्चा करेंगे!