पिछले लेख में हमने 30 पंक्तियों के कोड के लिए एक सरल मात्रा रणनीति का पता लगाया था, और इस लेख में लेखक एक मात्रा रणनीति डिजाइन के लिए एक शुरुआती व्यक्ति को कदम से कदम मिलाकर एक कदम के करीब ले जाएगा। लेख जारी है, इस बार भी बीटीसी के साथ नकदी लेनदेन के बारे में बताया गया है, लेखक पहले भी वित्त, निवेश, प्रतिभूतियों आदि के बारे में पूरी तरह से अज्ञानी था। यह भी आंखों की चमक से परेशान है, अनसुने नामों और शब्दों को सुनने से परेशान है, (इसका कार्यान्वयन भी थोड़ा समझ में आता है! थोड़ा समझ में आता है!); अपने स्वयं के बाउडाइट्स, जानकारी की जांच आदि के माध्यम से एक-एक करके दिमाग भरना। इस लेख में, मैं एक सरल लेख लिख रहा हूं, जो कि मैं समझता हूं कि मैं कैसे कर सकता हूं। सरल शब्दों में कहें तो, K रेखा एक निश्चित अवधि के भीतर बाजार के रुझानों को रिकॉर्ड करती है और बाजार की गतिशीलता को देखने के लिए सुविधाजनक है। औसत रेखा पिछले लेख में उपयोग किए जाने वाले संकेतक हैं, जो MACD के समान बाजार के रुझानों को दर्शाती हैं। इन दो संकेतकों की अवधारणाएं, एल्गोरिदम, सूत्र निष्कर्षण आदि एक-दूसरे के बारे में नहीं हैं। यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो कृपया Baidu देखें।
| चर नाम | आरंभिक मान | स्पष्टीकरण |
|---|---|---|
| अंतर | 2000 | यह चर आवर्ती चक्र है, जो कि समय है जब प्रोग्राम को रोकना है, इकाई मिलीसेकंड है, 1000 मिलीसेकंड 1 सेकंड है, इसलिए यह चर का प्रारंभिक मूल्य 2 सेकंड है। |
| स्टेट_फ्री | 0 | यह एक स्टेटस वेरिएबल है, जो रिक्त स्थान को दर्शाता है. |
| STATE_BUY | 1 | यह एक स्टेटस वेरिएबल है, जो बहु-हेड होल्डिंग को दर्शाता है. |
| STATE_SELL | 2 | स्टेटस वेरिएबल, जो खाली स्टॉक को दर्शाता है. |
| ORDER_INVALID | 3 | स्टॉक में स्थिति चर, जो स्टॉक में नहीं है। |
| ORDER_VALID | 4 | उन्होंने कहा, "हमारे पास बहुत कुछ है। |
| राज्य | स्टेट_फ्री | स्थिति चर, रिक्त स्थिति के साथ आरंभ किया जाता है. |
| सिग्नलDelay | 0 | पहले से ही योजनाबद्ध सिग्नल में देरी, अस्थायी रूप से बेकार। |
| stopProfit | 0.002 | यह चर अधिक महत्वपूर्ण है, स्टॉप-लॉस दर, उदाहरण के लिए, पूंजी * स्टॉप-लॉस दर ((0.002) अधिकतम खोने के लिए 0.002 गुना पूंजी, खोने की सीमा को दर्शाता है। |
| कदम | 0.5 | स्लाइडिंग स्टॉप-लॉस का पैदल लम्बाई मान. |
| opराशि | 1 | एक निश्चित ऑपरेशन मात्रा। |
| लाभ | 0 | यह बहुत अच्छा है। |
var holdOrder = {//持仓信息对象
orderState: ORDER_INVALID,// 持仓状态
price: 0, //持仓均价
amount: 0, //持仓量
time: null, // 操作时间
stopPrice: 0, // 止损价
level: 1, //止损等级
updateCurrentProfit: function(lastPrice,amount){//更新当前盈亏
if(state === STATE_SELL){//当前 空头持仓
return (lastPrice - this.price) * amount;
}
if(state === STATE_BUY){//当前 多头持仓
return - (lastPrice - this.price) * amount;
}
},
SetStopPrice: function(ticker,stopState){//更新止损价
if(stopState === STATE_FREE){ //更新止损时状态 为空闲
return this.stopPrice;
}
if(stopState === STATE_BUY){ //更新止损时状态 为多仓
if(this.orderState === ORDER_INVALID){
return this.stopPrice;
}
if(this.stopPrice === 0){//初始 止损价为0 时
this.stopPrice = this.price * ( 1 - stopProfit );
}
if( ticker.Last <= this.price ){ //最后成交价 小于等于 持仓均价时
this.stopPrice = this.price * ( 1 - stopProfit );
this.level = 1;
}else{//其它情况
if( ticker.Last - this.price > this.level * step ){//超出当前等级 设置滑动止损
this.stopPrice = this.price * (1 - stopProfit) + (ticker.Last - this.price );
//更新止损价为滑动后的止损价
this.level++;//上调止损等级
}else{//其它
this.stopPrice = this.stopPrice;//保持当前止损价不变
}
}
}else if( stopState === STATE_SELL){//空头持仓类似
if(this.orderState === ORDER_INVALID){
return this.stopPrice;
}
if(this.stopPrice === 0){
this.stopPrice = this.price * ( 1 + stopProfit );
}
if( ticker.Last >= this.price ){
this.stopPrice = this.price * ( 1 + stopProfit );
this.level = 1;
}else{
if( this.price - ticker.Last > this.level * step ){
this.stopPrice = this.price * (1 + stopProfit) - ( this.price - ticker.Last );
this.level++;
}else{
this.stopPrice = this.stopPrice;
}
}
}
return this.stopPrice;//返回止损价
},
initHoldOrder: function(){//平仓后 用于 初始化持仓信息的 函数
this.orderState = ORDER_INVALID;
this.price = 0;
this.amount = 0;
this.time = null;
this.stopPrice = 0;
this.level = 1;
}
};
function MACD_Cross(){//检测MACD指标，交叉状态的函数
var records = exchange.GetRecords();//获取K线数据
while(!records || records.length < 45){ //K线数据不能为null，要大于45个柱，不符合标准 循环获取直到符合
records = exchange.GetRecords();
Sleep(Interval);
}
var macd = TA.MACD(records,12,26,9);//调用指标函数， 参数为MACD 默认的参数。
var dif = macd[0]; //dif线
var dea = macd[1]; //dea线
var column = macd[2]; // MACD柱
var len = records.length; //K线周期长度
if( (dif[len-1] > 0 && dea[len-1] > 0) && dif[len-1] > dea[len-1] && dif[len-2] < dea[len-2] && column[len-1] > 0.2 ){
//判断金叉条件：dif 与 dea 此刻均大于0 ， 且dif由下上穿dea ， 且 MACD量柱大于0.2
return 1; //返回1 代表 金叉信号。
}
if( (dif[len-1] < 0 && dea[len-1] < 0) && dif[len-1] < dea[len-1] && dif[len-2] > dea[len-2] && column[len-1] < -0.2 ){
//判断死叉条件：
return 2;//返回2 代表 死叉信号。
}
return 0; //金叉 、死叉 信号以外，为等待信号 0 。
}
function getTimeByNormal(time){// 获取时间的 函数 把毫秒时间 转换 标准时间
var timeByNormal = new Date();
timeByNormal.setTime(time);
var strTime = timeByNormal.toString();
var showTimeArr = strTime.split(" ");
var showTime = showTimeArr[3]+"-"+showTimeArr[1]+"-"+showTimeArr[2]+"-"+showTimeArr[4];
return showTime;
}
function main(){
var initAccount = $.GetAccount(exchange);//首先我们来记录初始时的账户信息，这里调用了模板类库的导出函数
var nowAccount = initAccount;//再声明一个 变量 表示 现在账户信息
var diffMoney = 0; //钱 差额
var diffStocks = 0;//币 差额
var repair = 0; //计算 盈亏时 用于修正的 量
var ticker = exchange.GetTicker(); //获取此刻市场行情
Log("初始账户：",initAccount); //输出显示 初始账户信息。
while(true){//主函数循环
scan(); //扫描函数， 稍后讲解，主要是判断 开仓、平仓 以及 操作 开仓 、 平仓。
ticker = exchange.GetTicker();//在while循环内 获取 市场行情
if(!ticker){//如果 没有获取到 （null） 跳过以下 重新循环
continue;
}
if(holdOrder.orderState == ORDER_VALID){//判断当前是否 持仓
Log("当前持仓：",holdOrder); //如果 当前持仓 输出 持仓 信息
}
if(holdOrder.orderState == ORDER_INVALID){//如果 未持仓（已平仓）
nowAccount = $.GetAccount(exchange); //获取当前账户信息
diffMoney = nowAccount.Balance - initAccount.Balance; //计算 当前账户 与 初始账户之间的 钱 差额
diffStocks = nowAccount.Stocks - initAccount.Stocks; // 计算 当前账户 与 初始账户之间的 币 差额
repair = diffStocks * ticker.Last; //把 币的差额 * 最后成交价 ，转为等值的钱， 用于计算 盈亏
LogProfit(diffMoney + repair ,"RMB","现在账户：",nowAccount,"本次盈亏：",profit);//输出 盈亏 信息
}
Sleep(Interval);//轮询
}
}
function scan(){
var sellInfo = null; //声明 储存平仓信息的变量 ， 初始化null
var buyInfo = null; //声明 开仓的 ， 初始化null
var opFun = null;// 开仓函数， 两种状态 ， 开多仓 ， 开空仓。
var singal = 0; //信号
while(true){//检测 及操作 循环
var ticker = exchange.GetTicker(); //获取市场行情
if(!ticker){ //判断 获取失败 跳过以下 ，继续循环获取
continue;
}
holdOrder.SetStopPrice(ticker,state); //设置 持仓 止损价
if(state === STATE_FREE && (singal = MACD_Cross()) !== 0 ){
//判断策略运行状态是否空闲、此刻MACD指标信号是否空闲， 符合 策略运行状态空闲 且 有金叉或死叉执行以下
holdOrder.initHoldOrder();//初始化持仓信息
opFun = singal === 1 ? $.Buy : $.Sell ;//根据MACD_Cross函数返回结果，判断开多仓、开空仓。
buyInfo = opFun(opAmount);//开仓操作
holdOrder.orderState = ORDER_VALID;//设置持仓信息，状态为持仓
holdOrder.price = buyInfo.price; //设置持仓均价 由 开仓操作函数 opFun返回。
holdOrder.amount = buyInfo.amount; //设置持仓量
holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());//设置持仓开始的时间
state = singal === 1 ? STATE_BUY : STATE_SELL; //更新策略状态为多仓 或 空仓
var account = $.GetAccount(exchange); //获取账户信息
if(singal === 1){//输出开仓方向 和 当前账户信息
Log("开多仓。","账户：",account);
}else{
Log("开空仓。","账户：",account);
}
break;
}else{
var lastPrice = holdOrder.price;// 把持仓均价 赋值 给 lastPrice
if( state === STATE_BUY && holdOrder.orderState === ORDER_VALID && ticker.Last < holdOrder.stopPrice ){
//如果 多仓 且 持仓信息为持仓 且 最后成交价 小于止损价，执行以下
Log("多头止损平仓","初始止损价：",holdOrder.price * (1 - stopProfit),"--滑动止损价：",holdOrder.stopPrice,"最后成交价：",ticker.Last,"止损等级：",holdOrder.level);//多头止损平仓信息
sellInfo = $.Sell(holdOrder.amount);//平仓
holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;//平仓信息 更新进对象
holdOrder.price = sellInfo.price;
holdOrder.amount = sellInfo.amount;
holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);//更新浮动盈亏
state = STATE_FREE;//更新状态
break;//跳出
}
if( state === STATE_SELL && holdOrder.orderState === ORDER_VALID && ticker.Last > holdOrder.stopPrice ){//同上 ， 这个是空头止损平仓
Log("空头止损平仓","初始止损价：",holdOrder.price * (1 + stopProfit),"--滑动止损价：",holdOrder.stopPrice,"最后成交价：",ticker.Last,"止损等级：",holdOrder.level);//测试
sellInfo = $.Buy(holdOrder.amount);
holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;
holdOrder.price = sellInfo.price;
holdOrder.amount = sellInfo.amount;
holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);
state = STATE_FREE;
break;
}
if(state === STATE_BUY && MACD_Cross() === 2 ){//做多时，MACD指标死叉 -- 死叉平仓
sellInfo = $.Sell(holdOrder.amount);
Log("死叉平仓","初始止损价：",holdOrder.price * (1 - stopProfit),"--滑动止损价：",holdOrder.stopPrice,"最后成交价：",ticker.Last,"止损等级：",holdOrder.level);//测试
holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;
holdOrder.price = sellInfo.price;
holdOrder.amount = sellInfo.amount;
holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);
state = STATE_FREE;
break;
}
if(state === STATE_SELL && MACD_Cross() === 1 ){//做空时，MACD指标金叉 ---金叉平仓
sellInfo = $.Buy(holdOrder.amount);
Log("金叉平仓","初始止损价：",holdOrder.price * (1 + stopProfit),"--滑动止损价：",holdOrder.stopPrice,"最后成交价：",ticker.Last,"止损等级：",holdOrder.level);//测试
holdOrder.orderState = ORDER_INVALID;
holdOrder.price = sellInfo.price;
holdOrder.amount = sellInfo.amount;
holdOrder.time = getTimeByNormal((new Date()).getTime());
profit = holdOrder.updateCurrentProfit(lastPrice,sellInfo.amount);
state = STATE_FREE;
break;
}
}
Sleep(Interval);//轮询间隔，就是让程序暂停一会儿。
}
}
पहले हम स्लाइडिंग स्टॉप के बारे में बात करते हैं
इस कोड में स्लाइडिंग स्टॉप के बारे में बताया गया है।SetStopPriceफ़ंक्शन के आधार परstopState(बंद) औरticker(बाजार के आंकड़े) स्टॉप-लॉस मूल्य को अपडेट करने के लिए।stopState === STATE_BUY), विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने और स्टॉप-लॉस मूल्य को अद्यतन करने के लिए; यदिorderStateनिष्क्रिय स्थिति (यानी कोई वैध स्थिति नहीं) के लिए, वर्तमान स्टॉप-लॉस मूल्य लौटाता है। यदि स्टॉप-लॉस मूल्य 0 है, तो इसे खरीद की औसत कीमत से गुणा करके आरंभ करें（1 - stopProfit）◎ अगला, अंतिम लेनदेन मूल्य के आधार पर।ticker.Last) और रखरखाव समान मूल्य)))this.price) का अंतर वर्तमान स्टॉप-लॉस ग्रेड से है।this.level) की तुलना चरण के गुणक से की जाती है। यदि वर्तमान स्तर से अधिक है, तो स्टॉप-लॉस मूल्य को स्लाइड के बाद के मूल्य के रूप में अपडेट करें, जबकि स्टॉप-लॉस स्तर को बढ़ाएं; अन्यथा वर्तमान स्टॉप-लॉस मूल्य को बरकरार रखें।stopState === STATE_SELL), तार्किक रूप से समान है, लेकिन अंतिम लेन-देन मूल्य और स्टॉक मूल्य के बीच के अंतर का नकारात्मक मूल्य लिया जाता है, और स्टॉप-लॉस मूल्य को अपडेट करते समय इस अंतर को घटा दिया जाता है; अंत में, अपडेट के बाद स्टॉप-लॉस मूल्य लौटाया जाता है।
स्लाइडिंग स्टॉप लॉस एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है
होल्डिंग के दौरान, बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप-लॉस की कीमत को समायोजित किया जाता है ताकि नुकसान को कम किया जा सके या लाभ को संरक्षित किया जा सके। कोड के तर्क के अनुसार, स्लाइड स्टॉप-लॉस प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु देखे जा सकते हैंःupdateCurrentProfitविधि का उपयोग वर्तमान लाभ और हानि को अद्यतन करने के लिए किया जाता है, और वर्तमान लाभ और हानि को होल्डिंग स्थिति (state) और नवीनतम मूल्य (lastPrice) के आधार पर गणना की जाती है। यदि होल्डिंग स्थिति खाली (STATE_SELL) है, तो लाभ और हानि नवीनतम मूल्य और होल्डिंग मूल्य के बीच के अंतर से गुणा किया जाता है; यदि बहु-स्थिति (STATE_BUY) है, तो हानि और हानि नकारात्मक होती है। सेटस्टॉप मूल्य विधि का उपयोग स्टॉप-लॉस मूल्य को अद्यतन करने के लिए किया जाता है। यदि स्टॉप-लॉस स्थिति खाली (STATE_FREE) है, तो वर्तमान हानि और हानि को समायोजित करने के लिए किया जाता है। यदि स्टॉप-लॉस स्थिति खाली (STATE_FREE) है, तो वर्तमान हानि और हानि को बनाए रखने के लिए किया जाता है। यदि होल्डिंग स्थिति में अधिक हानि है (STATE_BUY), तो स्टॉप-लॉस को विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर समायोजित किया जाता है। यदि अंतिम लेनदेन में स्टॉप-लॉस मूल्य सेट किया जाता है, तो स्टॉप-लॉस मूल्य को स्टॉप-लॉस मूल्य से गुणा किया जाता है।1 - stopProfit), और स्टॉप-लॉस स्तर को 1 पर रीसेट कर देता है; यदि अंतिम लेनदेन की कीमत वर्तमान स्तर से अधिक है, तो स्टॉप-लॉस मूल्य को स्लाइड के बाद स्टॉप-लॉस मूल्य पर सेट करें और स्टॉप-लॉस स्तर को ऊपर उठाएं; अन्यथा, स्टॉप-लॉस मूल्य को बरकरार रखें; यदि स्टॉप-लॉस स्थिति खाली है, तो तर्क समान है; initHoldOrder विधि का उपयोग स्टॉप स्थिति, औसत मूल्य, मात्रा, ऑपरेशन समय, स्टॉप-लॉस मूल्य और स्टॉप-लॉस स्तरों को प्रारंभिक स्थिति में रीसेट करने के लिए स्टॉप-लॉस स्थिति, औसत मूल्य, मात्रा, स्टॉप-लॉस मूल्य और स्टॉप-लॉस स्तरों के लिए किया जाता है।
संदर्भ
मिडस्कीनमस्कार, मैं www.banbiren.com मनी ट्रांसफर हूँ, मनी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म का लेखक हूँ, मैं क्वांटिफाइड ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, मेरा QQ नंबरः 39866099 है, क्या आप मुझे ग्रुप में शामिल करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, पहले खोज में शामिल नहीं हो सकते हैं।
शून्यबहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
मुआयह कठिन है
आविष्कारक मात्रा - छोटे सपनेठीक है ^^, आप सीधे आवेदन करें, MAC QQ ने आमंत्रित स्थान नहीं पाया >_<, 1 समूह संख्याः 309368835 अब कई स्थान हैं।
आविष्कारक मात्रा - छोटे सपनेभगवान की उंगलियों के लिए अच्छा है
आविष्कारक मात्रा - छोटे सपनेएक साथ सीखें.